銀行信用風(fēng)險的現(xiàn)代度量與管理

第一部分銀行風(fēng)險與新巴塞爾資本協(xié)議
第1章銀行風(fēng)險與風(fēng)險管理
第2章受險價值(VaR)
第3章新巴塞爾資本協(xié)議
第二部分信用風(fēng)險組合模型
第4章信用風(fēng)險的基本要素
第5章違約暴露的量度
第6章違約風(fēng)險與違約損失的量度
第7章典型的銀行內(nèi)部評級系統(tǒng)
第8章資產(chǎn)的信用風(fēng)險量度
第9章組合效應(yīng)：風(fēng)險貢獻和意外損失
第10章經(jīng)濟資本
第11章違約相關(guān)性與信用質(zhì)量相關(guān)性
第12章信用風(fēng)險的損失分布
第13章蒙特卡洛模擬方法
第14章信用損失分布的蒙特卡洛模擬
第15章風(fēng)險調(diào)節(jié)的績效量度
第16章風(fēng)險調(diào)節(jié)績效量度的應(yīng)用與實施
第三部分信用風(fēng)險定價
第17章默頓結(jié)構(gòu)型模型基礎(chǔ)
第18章簡化型模型基礎(chǔ)
第19章信用衍生工具的定價
第四部分現(xiàn)代信用風(fēng)險模型
第20章信用計量模型
第21章KMV模型及其他
第22章CreditRisk+模型
第23章基于評級資本要求規(guī)則的單因素模型
術(shù)語表Glossary