外匯業(yè)務(wù)操作與風險管理

序
前言
第一章 外匯與匯率
　第一節(jié) 外匯
　　一、外匯的界定
　　二、外匯的種類
　　三、國際標準化貨幣符號
　第二節(jié) 外匯價格——匯率
　　一、匯率的標價方法
　　二、匯率的基本點
　　三、匯率的分類
　第三節(jié) 匯率變動的經(jīng)濟效應(yīng)
　　一、匯率變動的貿(mào)易效應(yīng)
　　二、匯率變動的資本流動效應(yīng)
　　三、匯率變動對國內(nèi)物價的效應(yīng)
　　四、匯率變動的利率效應(yīng)
　　五、匯率變動對外匯儲備的效應(yīng)
　　六、匯率變動對國民收入、就業(yè)和旅游業(yè)的效應(yīng)
　　七、匯率變動對國際經(jīng)濟關(guān)系的影響
第二章 外匯業(yè)務(wù)的運行系統(tǒng)
　第一節(jié) 外匯市場的界定
　第二節(jié) 參加外匯交易的群體
　　一、商業(yè)銀行
　　二、中央銀行
　　三、外匯經(jīng)紀商
　　四、客戶
　第三節(jié) 外匯交易的通信系統(tǒng)
　　一、路透交易系統(tǒng)
　　二、德勵財經(jīng)終端
　　三、環(huán)球銀行同業(yè)金融電訊協(xié)會系統(tǒng)
　　四、自動匹配系統(tǒng)
　　五、外匯交易的其他通信系統(tǒng)
第三章 即期外匯業(yè)務(wù)
　第一節(jié) 即期外匯業(yè)務(wù)概述
　　一、成交與交割
　　二、交割時間的確定
　第二節(jié) 即期外匯交易的報價
　　一、報價者與詢價者
　　二、即期外匯交易的報價方法
　　三、即期外匯交易的報價慣例
　　四、報價行報價的依據(jù)
　　五、交叉貨幣匯率的計算
　第三節(jié) 即期外匯交易的操作
　　一、銀行的外匯交易部
　　二、銀行與客戶之間的即期外匯交易——客盤交易
　　三、銀行與銀行之間的即期外匯交易——同業(yè)交易
　　四、通過外匯經(jīng)紀人的即期外匯交易
第四章 遠期外匯交易業(yè)務(wù)
　第一節(jié) 遠期外匯交易概述
　　一、遠期外匯交易的界定
　　二、遠期外匯交易交割日的確定
　　三、遠期外匯交易的類型
　第二節(jié) 遠期匯率的報價
　　一、遠期匯率的定價原則
　　二、遠期匯率的報價
　　三、標準日期遠期匯率的計算
　　四、非標準日期遠期匯率的計算
　　五、遠期外匯交叉匯率的計算
　第三節(jié) 遠期外匯業(yè)務(wù)的操作
　　一、遠期外匯業(yè)務(wù)的經(jīng)濟功能
　　二、遠期外匯交易的操作
　　三、遠期外匯交易的了結(jié)、展期、提前支取和零星交易
　第四節(jié) 擇期遠期外匯業(yè)務(wù)
　　一、擇期遠期外匯業(yè)務(wù)的含義與特點
　　二、擇期交易的定價
　第五節(jié) 我國遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)
　　一、遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)
　　二、辦理遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的期限、費用、手續(xù)
　　三、遠期結(jié)售匯的交割、展期、違約和其他注意事項
第五章 套匯與套利業(yè)務(wù)
　第一節(jié) 套匯業(yè)務(wù)
　　一、直接套匯
　　二、間接套匯
　第二節(jié) 套利業(yè)務(wù)
　　一、非拋補套利
　　二、拋補套利
第六章 掉期業(yè)務(wù)
　第一節(jié) 掉期的概念與類型
　　一、掉期的概念
　　二、掉期交易的類型
　第二節(jié) 掉期業(yè)務(wù)的報價——掉期差價
　　一、掉期差價
　　二、掉期匯率的計算
　第三節(jié) 掉期業(yè)務(wù)的操作
　　一、客戶掉期業(yè)務(wù)的操作
　　二、銀行掉期業(yè)務(wù)的操作
第七章 外匯期貨業(yè)務(wù)
　第一節(jié) 外匯期貨概述
　　一、外匯期貨的產(chǎn)生
　　二、外匯期貨合約的特點
　　三、外匯期貨合約的主要內(nèi)容
　第二節(jié) 外匯期貨市場結(jié)構(gòu)、交易基本規(guī)則和交易程序
　　一、外匯期貨市場結(jié)構(gòu)
　　二、外匯期貨交易的基本規(guī)則
　　三、外匯期貨交易的流程
　第三節(jié) 外匯期貨交易的操作
　　一、利用外匯期貨套期保值
　　二、外匯期貨的投機(投資)
第八章 外匯期權(quán)業(yè)務(wù)
　第一節(jié) 金融期權(quán)
　　一、金融期權(quán)的概念
　　二、期權(quán)交易的合約要素
　　三、期權(quán)交易的種類
　　四、期權(quán)市場的特點與功用
　　五、期權(quán)市場的產(chǎn)生與發(fā)展
　第二節(jié) 外匯期權(quán)概述
　　一、外匯期權(quán)的定義
　　二、外匯期權(quán)合約
　　三、外匯期權(quán)交易的優(yōu)點
　　四、外匯期權(quán)價格的決定
　第三節(jié) 外匯期權(quán)業(yè)務(wù)的操作
　　一、買入期權(quán)保值
　　二、賣出期權(quán)牟利
　　三、外匯期權(quán)在國際貿(mào)易招標中的應(yīng)用
　第四節(jié) 外匯期權(quán)的投資策略
　　一、外匯期權(quán)的“對敲”交易
　　二、外匯期權(quán)價差套利
　　三、特殊的價差組合套利
　　四、合成交易與籬笆戰(zhàn)略
　　五、轉(zhuǎn)換與逆轉(zhuǎn)換套利戰(zhàn)略
　　六、期權(quán)投資策略的選擇
　第五節(jié) 奇異期權(quán)
　　一、奇異期權(quán)的類型
　　二、奇異期權(quán)的范圍
第九章 國內(nèi)銀行個人外匯買賣業(yè)務(wù)
　第一節(jié) 個人外匯買賣業(yè)務(wù)概述
　　一、概述
　　二、個人外匯買賣的操作方法
　　三、個人外匯買賣的交易方式
　第二節(jié) 個人外匯買賣的基本程序
　　一、個人外匯買賣的申請
　　二、個人外匯買賣的報價
　　三、個人外匯買賣的交易
　　四、個人外匯買賣的證實與交割
　第三節(jié) 國內(nèi)各銀行個人外匯買賣業(yè)務(wù)介紹
　　一、中國工商銀行個人外匯買賣業(yè)務(wù)介紹
　　二、中國建設(shè)銀行廈門市分行“外匯通”業(yè)務(wù)介紹
　　三、中國銀行個人外匯買賣業(yè)務(wù)介紹
　　四、交通銀行個人外匯買賣業(yè)務(wù)介紹
　　五、中國農(nóng)業(yè)銀行個人外匯買賣業(yè)務(wù)介紹
第十章 匯率走勢的基本因素分析
　第一節(jié) 概述
　第二節(jié) 基本經(jīng)濟因素分析
　　一、經(jīng)濟增長率
　　二、通貨膨脹率(物價上漲率)
　　三、國際收支差額
　　四、利率
　第三節(jié) 中央銀行干預(yù)與政策調(diào)整因素分析
　　一、中央銀行干預(yù)對匯率走勢的影響
　　二、中央銀行政策的調(diào)整對匯率走勢的影響
　第四節(jié) 政治與新聞因素分析
　　一、政治因素對匯率走勢的影響
　　二、新聞因素對匯率走勢的影響
　第五節(jié) 市場預(yù)期心理和投機因素分析
　　一、市場預(yù)期心理對匯率走勢的影響
　　二、投機因素對匯率走勢的影響
第十一章 匯率走勢的技術(shù)分析
　第一節(jié) 概述
　第二節(jié) K線圖分析法
　　一、K線圖的概念及其表示的意義
　　二、K線圖在實際中的應(yīng)用
　第三節(jié) 移動平均線分析法
　　一、移動平均線的概念與種類
　　二、移動平均線的繪制
　　三、移動平均線的應(yīng)用方法
　第四節(jié) 相對強弱指數(shù)分析法
　　一、相對強弱指數(shù)的原理
　　二、相對強弱指數(shù)的計算方法
　　三、相對強弱指數(shù)的應(yīng)用
第十二章 外匯風險管理
　第一節(jié) 外匯風險概述
　　一、外匯風險的界定
　　二、外匯風險的種類
　　三、外匯風險管理的程序
　第二節(jié) 銀行外匯風險管理
　　一、銀行的外匯頭寸管理
　　二、銀行外匯資產(chǎn)負債“配對”管理
　　三、銀行的外匯投機
　第三節(jié) 企業(yè)外匯風險管理
　　一、企業(yè)外匯風險防范的原則
　　二、企業(yè)外匯風險防范的方法
　第四節(jié) 案例分析：我國“三貸”項目外匯風險的防范
　　一、該行“三貸”項目現(xiàn)狀及風險
　　二、“三貸”項目外匯風險防范與對策
附錄一中華人民共和國外匯管理條例
附錄二銀行外匯業(yè)務(wù)管理規(guī)定
參考文獻