從國際發(fā)展的趨勢看，金融研究中涉及的數學問題有的已經相當高深。《金融數學》選擇資產定價方面的內容作為重點，從中了解如何用數學方式處理金融問題。第一章講述了基本的數學內容，包括線性代數、簡單的最優(yōu)化方法和模型建立，以及效用函數的數學解釋。第二章是關于風險偏好和隨機占優(yōu)的問題。這是定價理論的基礎。后面的數學模型的假設條件多出于此。目的是使讀者對于風險偏好等概念從數學的角度有一個初步的認識。第三章至第五章是三個20世紀50年代之后出現的具有代表性的現代投資理論模型。包括馬克維茨均值方差模型、CAPM和APT。這里采用了“半數學化”的寫法，從數學的觀點詳細地對這些模型的假設、推導過程、相關的結論以及定理的證明進行了說明。第六章是連續(xù)時間的金融問題。內容比較“現代”，采用純數學的寫法。讀者在這部分將接觸高深的數學?！督鹑跀祵W》既可以作為高等院校財經類，特別是金融專業(yè)的教材。也可作為僅僅具有初步的數學知識，希望進一步了解數學知識在金融中的應用的研究人員的參考書目。
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