外部信用評級與內(nèi)部信用評級體系：巴塞爾新資本協(xié)議研究文獻

第一篇信用評級與信用質(zhì)量信息的補充來源
關于項目和主要成果的概述
序言：信用評級機構在經(jīng)濟中的作用
第一章信用評級機構概覽與綜述
第一節(jié)評級機構
第二節(jié)評級方法和等級的定義
第三節(jié)市場做法
第四節(jié)監(jiān)管確認程序
第二章信用信息的補充來源
第一節(jié)區(qū)域性的信用評分
第二節(jié)國家出口信貸評級
第三節(jié)評級機構的新產(chǎn)品
第四節(jié)已發(fā)表的研究
第五節(jié)基于會計數(shù)據(jù)的違約概率度量
第六節(jié)基于市場價格來度量違約概率
第三章違約概率和回收率研究：量化風險
第一節(jié)違約率研究
第二節(jié)轉移矩陣的穩(wěn)定性
第三節(jié)部門間的一致性
第四節(jié)各評級機構的評級差異
第二篇十國集團國家商業(yè)銀行內(nèi)部評級系統(tǒng)現(xiàn)狀概述
1.本報告的目的
2.結論概要
3.關鍵問題
4.資本監(jiān)管內(nèi)部評級法的可能性框架
5.本報告的內(nèi)容安排
第一章引言
1.評級系統(tǒng)的定義和運用
2.基于內(nèi)部評級法計算資本金要求的基本框架
第二章不同類型的評級系統(tǒng)結構
1.評級系統(tǒng)的結構
2.評估風險的過程
3.等級評定時所考慮的風險因素
第三章利用信用等級度量損失特征
1.概述
2.估計損失特征的方法
3.關于PD的調(diào)查結論
4.關于LGD的調(diào)查結論
5.關于EAD的調(diào)查結論
第四章一致性
第五章應用
第六章監(jiān)督和控制
1.概述
2.職能部門
3.系統(tǒng)的開發(fā)和完善
4.對評級過程的確認
第七章未來應采取的措施