資產(chǎn)組合選擇和資本市場的均值：方差分析

資產(chǎn)組合選擇和資本市場的均值—方差分析
出版前言
中文版序言
譯者的話
序言
第1篇一般資產(chǎn)組合選擇模型
1資產(chǎn)組合選擇模型
標準的均值—方差資產(chǎn)組合選擇模型
有上界的標準分析
托賓—夏普—林特納模型
布萊克模型
空頭地位需要附屬擔保品抵押的模型
名義與真實報酬
第1章附錄
加權(quán)和的均值和方差
一般樣本空間
第1章練習題
2一般均值—方差資產(chǎn)組合選擇模型
一般模型的三種形式
非線性的例子
歷史評述
第2章練習題
3一般模型的容量和假定
第2篇初步結(jié)論
4可行資產(chǎn)組合集的性質(zhì)
5包含有均值、方差和標準差的集合
6有仿射約束集的資產(chǎn)組合選擇模型
第三篇一般資產(chǎn)組合選擇模型的解法
7非退化模型的有效集
8臨界線算法的起步
9對退化模型的分析
10所有可行的均值一方差組合
第4篇特例
11二維分析的標準形式
12標準約束集和市場資產(chǎn)組合的效率
第5篇資產(chǎn)組合選擇的計算機程序
附錄
參考文獻
專業(yè)術(shù)語索引
譯者后記
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