經(jīng)濟學和金融學中的隨機方法

第1章 概率論的若干結(jié)論
  1.1  引言
  1.2  概率空間
  1.3  隨機變量
  1.4  數(shù)學期望
  1.5  條件概率
  1.6  鞅及基應用
  1.7  隨機過程
  1.8  最優(yōu)停時
  1.9  各種應用和習題
  1.10  進一步的注釋和參考
第2章 隨機微積分
  2.1  引言
  2.2  建立不確定性模型
  2.3  隨機積分
  2.4  Ito引理
  2.5  例題
  2.6  隨機微分方程
  2.7  解的性質(zhì)
  2.8  點均衡和穩(wěn)定性
  2.9  平穩(wěn)分布的存在性
  2.10  隨機控制
  2.11  Bismut方法
  2.12  跳躍過程
  2.13  最優(yōu)停時和自由邊界問題
  2.14  各種應用和習題
  2.15  進一步的注釋和參考
第3章 在經(jīng)濟學中的應用
  3.1 引言
  3.2  不確定性下的新古典經(jīng)濟增長
  3.3  不確定性下的開放型經(jīng)濟增長
  3.4  不確定性下的經(jīng)濟增長:解的性質(zhì)
  3.5  不確定性下的經(jīng)濟增長:平穩(wěn)分布
  3.6   隨機Ramsey問題
  3.7  Bismut論最優(yōu)增長
  3.8  理性預期假設
……
第4章 在金融學中的應用
參考文獻
作者索引