公司整體化風險管理

作者序
第1章風險和風險管理引論
1. 1風險
1. 1. 1風險的定義
1. 1. 2風險的分類
1. 2風險管理
1. 2. 1風險管理的緣起和定義
1. 2. 2風險管理的目標
1. 2. 3風險管理過程和基本要素
1. 2. 4風險管理策略和方法
1. 2. 5風險管理的組織
第2章風險管理與企業(yè)價值
2. 1企業(yè)價值的評估
2. 1. 1企業(yè)價值評估公式
2. 1. 2資本機會成本的構(gòu)成
2. 1. 3對風險的補償
2. 2風險管理和資本機會成本
2. 3風險管理和期望現(xiàn)金流
2. 3. 1附加保費
2. 3. 2保險公司提供的服務
2. 3. 3保險可以減少以高成本籌集外部資金的可能性
2. 3. 4保險和財務困境
2. 3. 5風險管理和管理者效用最大化
2. 4稅收效應引起的風險規(guī)避
2. 4. 1稅收優(yōu)惠及其對風險管理的影響
2. 4. 2累進稅制引起的風險規(guī)避
2. 5結(jié)論：風險管理的意義來自交易成本
第3章風險管理與資本管理
3. 1資本的作用
3. 2資本的來源
3. 3資本結(jié)構(gòu)模型
3. 3. 1標準化模型
3. 3. 2保險模型
3. 3. 3綜合保險模型
3. 4風險管理職能的改變
第4章風險管理策略
4. 1風險管理策略的對偶性
4. 1. 1對偶性和非線性稅收
4. 1. 2對偶性和破產(chǎn)成本
4. 1. 3對偶性和代理成本 資產(chǎn)置換
4. 1. 4對偶性和代理成本 投資不足
4. 1. 5對偶性和新投資項目的被擠出
4. 1. 6對偶性和管理者效用最大化
4. 1. 7一個說明套期策略和杠桿策略的例子
4. 2風險管理策略分類
4. 2. 1套期策略
4. 2. 2杠桿作用和融資策略
4. 2. 3其他策略
4. 3整體化風險管理
4. 3. 1從風險來源看整體化風險管理的意義
4. 3. 2整體化風險管理的舉例分析
4. 3. 3專門化策略和整體化策略
4. 4結(jié)論
第5章?lián)p失融資方法 I
5. 1趨同化的市場和整體化解決方案
5. 1. 1市場趨同化
5. 1. 2ART解決方案的發(fā)展
5. 1. 3整體化解決方案
5. 2傳統(tǒng)保險合同
5. 2. 1免賠額和自留
5. 2. 2保單限額和超賠保單
5. 3損失敏感型合同
5. 3. 1經(jīng)驗費率保單
5. 3. 2巨額免賠保單和回溯型費率保單
5. 3. 3和損失敏感型合同相關的計劃
5. 3. 4未決賠款責任轉(zhuǎn)移
5. 3. 5有限風險合同
5. 4自保公司
5. 4. 1自保公司的概念
5. 4. 2建立自保公司的動機
5. 5多險種和多觸發(fā)原因產(chǎn)品
5. 5. 1多險種侈年期產(chǎn)品 MMPs
5. 5. 2多觸發(fā)原因產(chǎn)品 MTPs
5. 5. 3一個關于MMP的案例
第6章?lián)p失融資方法 II
6. 1應急資本
6. 1. 1應急資本期權(quán)的性質(zhì)
6. 1. 2應急資本工具的運作
6. 1. 3應急資本工具的特征
6. 1. 4應急資本的應用
6. 1. 5應急資本的提供者
6. 1. 6應急資本給企業(yè)帶來的價值
6. 1. 7應急資本和其他形式資本的比較
6. 1. 8應急資本市場的發(fā)展
6. 2與保險有關的證券化
6. 2. 1保險連結(jié)型證券的運作
6. 2. 2具體交易的例子
6. 2. 3自然災害風險分析
6. 2. 4發(fā)行人對ILS的看法
6. 2. 5投資者對ILS的看法
6. 2. 6市場發(fā)展因素分析
6. 2. 7展望
6. 3天氣風險管理
6. 3. 1天氣對公司收益的影響
6. 3. 2天氣風險的特征
6. 3. 3度—日的概念
6. 3. 4交易的構(gòu)成
6. 3. 5數(shù)據(jù)和定價
6. 3. 6市場參與者
第7章風險管理展望
7. 1非傳統(tǒng)風險轉(zhuǎn)移 ART 在全球的發(fā)展
7. 1. 1美國
7. 1. 2歐洲
7. 1. 3亞洲
7. 1. 4拉丁美洲
7. 2整體化風險管理的前景與挑戰(zhàn)
7.2. 1IRM發(fā)展的催化劑
7. 2. 2IRM發(fā)展的障礙
7. 2. 3前景與挑戰(zhàn)
7. 2. 4展望
7. 3如何轉(zhuǎn)向新時代
7. 3. 1“全帶寬挺進”
7. 3. 2為新環(huán)境做好準備
7. 3. 3拓寬風險管理的工具
7. 3. 4首席風險執(zhí)行官
附錄A風險圖 風險評估
附錄B企業(yè)風險管理設計指南