優(yōu)化金融學(xué)

前言
第一章 引論
1.1 金融模型與金融工程
1.2 金融模型的基本特征
1.3 金融模型的用途
1.4 關(guān)于金融建模
1.5 一個金融建模的例子
第二章 基本的預(yù)測技術(shù)和模型
2.1 預(yù)測預(yù)報的若干基本概念
2.2 長期趨勢時間序列模型
2.3 時間趨勢的時間序列模型
2.4 時間趨勢與長期趨勢并存的時間序列預(yù)測模型
2.5 季節(jié)型時間序列的預(yù)測模型
第三章 基本的金融計算模型
3.1 現(xiàn)金流的現(xiàn)值與將來值
3.2 內(nèi)部收益率
3.3 付款計劃
3.4 連續(xù)復(fù)合率
3.5 資本成本的計算
第四章 投資組合模型
4.1 風(fēng)險證券的期望收益與風(fēng)險
4.2 證券組合的期望收益與方差
4.3 協(xié)方差矩陣的計算
4.4 有效的投資組合與有效邊緣
4.5 有效投資組合的基本定理
4.6 允許賣空時投資組合的有效邊緣
4.7 不允許賣空時投資組合的有效邊緣
4.8 證券市場線
第五章 期權(quán)定價模型
5.1 期權(quán)簡介
5.2 期權(quán)與資產(chǎn)的組合
5.3 股票期權(quán)價格的基本性質(zhì)
5.4 期權(quán)定價的二項式模型
5.5 布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型
5.6 投資組合保險
5.7 期權(quán)的提前執(zhí)行界
第六章 風(fēng)險價值的計算
6.1 風(fēng)險價值的定義
6.2 投資組合的風(fēng)險價值和協(xié)方差矩陣方法
6.3 歷史數(shù)據(jù)模擬法
6.4 結(jié)構(gòu)蒙特卡羅模擬法
第七章 套期保值模型
7.1 金融衍生產(chǎn)品
7.2 套期保值的基本概念
7.3 套頭比
7.4 最優(yōu)套期保值策略
7.5 多品種套期保值
參考文獻