監(jiān)管科技工程方法

引言 1
第1 章 我國證券期貨業(yè)科技監(jiān)管現(xiàn)狀與挑戰(zhàn) 3
1.1 科技監(jiān)管的現(xiàn)狀 3
1.1.1 監(jiān)管業(yè)務實踐 4
1.1.2 監(jiān)管技術實踐 4
1.2 科技監(jiān)管的挑戰(zhàn) 5
第2 章 面向證券期貨業(yè)監(jiān)管科技的工程方法 7
2.1 信息化發(fā)展階段與工程方法概述 7
2.1.1 建設分散獨立信息系統(tǒng)階段 7
2.1.2 建立統(tǒng)一信息系統(tǒng)階段 8
2.1.3 全面提升統(tǒng)一信息系統(tǒng)階段 8
2.1.4 不斷提升智能化信息系統(tǒng)階段 9
2.2 證券期貨業(yè)監(jiān)管科技工程方法構(gòu)建目標 9
2.2.1 總體目標 9
2.2.2 業(yè)務目標 9
2.2.3 技術目標 10
2.3 證券期貨業(yè)監(jiān)管科技工程方法框架 10
2.3.1 構(gòu)建原則 10
2.3.2 方法體系 11
2.3.3 核心步驟 12
2.3.4 總體框架 13
2.4 專業(yè)術語 13
第3 章 監(jiān)管業(yè)務總體分析方法 18
3.1 總體調(diào)研 18
3.1.1 總體調(diào)研的原則 18
3.1.2 總體調(diào)研的方法 19
3.1.3 總體調(diào)研的內(nèi)容 20
3.1.4 總體調(diào)研的交付物 25
3.2 主線業(yè)務分析 26
3.2.1 主線業(yè)務識別 26
3.2.2 主線業(yè)務分類 32
3.3 管理模式分析 36
3.3.1 用戶分析 36
3.3.2 用戶分類 36
3.3.3 用戶角色定義 37
3.3.4 崗位設置和特征 38
3.4 職能域初步劃分 39
3.4.1 職能域名稱和描述的確定 39
3.4.2 職能域間相互關系 39
3.4.3 職能域劃分列表 40
3.5 本章規(guī)范 40
3.5.1 專業(yè)術語 40
3.5.2 格式標準 41
第4 章 監(jiān)管業(yè)務職能域分析方法 45
4.1 職能域部門調(diào)研 45
4.1.1 部門職能調(diào)研 46
4.1.2 業(yè)務內(nèi)容調(diào)研 46
4.1.3 監(jiān)管場景調(diào)研 46
4.1.4 業(yè)務數(shù)據(jù)調(diào)研 46
4.2 職能域部門業(yè)務識別 47
4.2.1 職責分析 47
4.2.2 業(yè)務識別 49
4.2.3 監(jiān)管場景識別 50
4.2.4 業(yè)務數(shù)據(jù)識別 53
4.3 職能域業(yè)務流程分析 54
4.3.1 梳理活動主體 54
4.3.2 梳理活動內(nèi)容 54
4.3.3 梳理活動時序 55
4.3.4 梳理主體關系 55
4.4 職能域主線業(yè)務分類與建模 59
4.4.1 建立業(yè)務模型 59
4.4.2 管理型流程型業(yè)務建模 59
4.4.3 數(shù)據(jù)型分析型業(yè)務建模 69
4.5 本章規(guī)范 78
4.5.1 專業(yè)術語 78
4.5.2 格式標準 79
第5 章 監(jiān)管業(yè)務全域綜合設計 86
5.1 優(yōu)化完善主線業(yè)務分類 86
5.2 全域視角業(yè)務模型設計 87
5.2.1 全域業(yè)務流程設計 87
5.2.2 全域業(yè)務實體屬性劃分 89
5.2.3 全域業(yè)務模型歸納 89
5.3 全域視角數(shù)據(jù)模型設計 95
5.3.1 全域數(shù)據(jù)流設計 95
5.3.2 全域數(shù)據(jù)模型設計 98
5.3.3 全域數(shù)據(jù)模型設計交付物 101
5.4 全域視角分析模型設計 102
5.4.1 匯總各職能域分析模型 102
5.4.2 歸納職能域監(jiān)管需求和相關分析能力 102
5.4.3 全域分析模型優(yōu)化 106
5.5 全域視角功能模型設計 106
5.5.1 全域功能匯總 106
5.5.2 全域功能優(yōu)化 107
5.5.3 全域功能規(guī)范化 107
5.6 全域視角用戶模型設計 112
5.6.1 用戶模型設計 113
5.6.2 建立機構(gòu)視圖 114
5.7 本章規(guī)范 115
5.7.1 專業(yè)術語 115
5.7.2 格式標準 116
第6 章 五維度舞弊識別模型的構(gòu)建與預警——數(shù)據(jù)型分析型業(yè)務案例 119
6.1 監(jiān)管場景分析 119
6.1.1 財務舞弊監(jiān)管場景分析 120
VIII 監(jiān)管科技工程方法
6.1.2 財務舞弊監(jiān)管職能域分析 125
6.2 業(yè)務模型設計 126
6.3 案例介紹 127
6.3.1 系統(tǒng)總體規(guī)劃 127
6.3.2 系統(tǒng)預警效果 128
第7 章 企業(yè)財務異常及舞弊識別和歸因分析——分析模型構(gòu)建案例 132
7.1 監(jiān)管場景分析 132
7.1.1 總體需求 132
7.1.2 覆蓋對象 132
7.1.3 模型要求 133
7.1.4 應用場景 134
7.2 分析模型設計 135
7.2.1 基礎分析 135
7.2.2 市場主體監(jiān)管分析 135
7.2.3 經(jīng)營機構(gòu)監(jiān)管分析 136
7.3 案例介紹 137
7.3.1 數(shù)據(jù)集分析 137
7.3.2 小樣本問題 140
7.3.3 模型性能評估與應用價值分析 141
第8 章 人工智能賦能信用債違約預警——監(jiān)管場景分析案例 144
8.1 監(jiān)管場景分析 144
8.2 業(yè)務模型設計 146
8.3 案例介紹 147
8.3.1 系統(tǒng)總體規(guī)劃 147
8.3.2 系統(tǒng)預警效果 149
第9 章 債券違約預測分析——分析模型構(gòu)建案例 151
9.1 監(jiān)管場景分析 151
9.1.1 總體需求 151
9.1.2 覆蓋對象 152
9.1.3 模型要求 152
9.1.4 應用場景 154
9.2 分析模型設計 154
9.3 案例介紹 155
9.3.1 債券違約預測分析 155
9.3.2 預測數(shù)據(jù)標注及處理 156
9.3.3 預測模型構(gòu)建技術 158
9.3.4 預測模型性能評估 158
9.3.5 應用場景和價值分析 159
第10 章 基于自動化智能監(jiān)管平臺對監(jiān)管效能提升的研究——功能模型構(gòu)建案例 160
10.1 監(jiān)管場景分析 160
10.1.1 場景分析 161
10.1.2 職能域分析 164
10.2 功能模型設計 170
10.3 案例介紹：構(gòu)建監(jiān)管AI 智能中臺 171
10.3.1 監(jiān)管AI 智能中臺能力介紹 171
10.3.2 監(jiān)管AI 智能中臺建設路徑 173
10.3.3 監(jiān)管AI 智能中臺快速迭代設計 175
參考文獻 179
附錄A 管理型流程型監(jiān)管業(yè)務模型示例 180