原油期貨市場波動率預(yù)測模型介紹及應(yīng)用

目錄
第1章 國際原油市場背景 1
1.1 國際原油市場簡介 1
1.2 國際原油市場形勢 2
1.3 國際原油市場的主要參與者 2
1.4 國際原油市場的價格形成機制及波動 3
1.5 WTI原油、Brent原油簡介 6
1.6 原油市場對其他市場的影響及特點 9
1.7 投資者視角下的原油市場 11
1.8 國際原油期貨市場研究現(xiàn)狀及研究意義 12
第2章 波動率測度及預(yù)測方法介紹 15
2.1 概述 15
2.2 波動率測度 17
2.3 預(yù)測方法介紹 25
2.4 預(yù)測效果評價 27
第3章 GARCH族模型對國際原油市場的波動研究 33
3.1 概述 33
3.2 模型介紹 35
3.3 案例分析—GARCH族模型 44
3.4 GARCH模型擴展：GARCH-MIDAS模型 53
3.5 GARCH-MIDAS模型在國際原油市場中的應(yīng)用 56
3.6 GARCH族模型的局限 60
3.7 小結(jié) 61
第4章 HAR-RV族模型對國際原油市場波動的研究 62
4.1 概述 62
4.2 HAR-RV模型介紹 65
4.3 HAR-RV模型的擴展 69
4.4 案例分析 72
4.5 HAR-RV模型的局限性 82
4.6 小結(jié) 82
第5章 混頻數(shù)據(jù)模型對國際原油市場波動的研究 84
5.1 概述 84
5.2 數(shù)據(jù)及描述性統(tǒng)計 98
5.3 實證結(jié)果 99
5.4 小結(jié) 108
第6章 機器學(xué)習(xí)模型對國際原油市場波動的研究 109
6.1 概述 109
6.2 機器學(xué)習(xí)方法 111
6.3 案例分析 123
6.4 機器學(xué)習(xí)的局限性 140
6.5 小結(jié) 140
第7章 國際原油市場波動預(yù)測的應(yīng)用研究 143
7.1 概述 143
7.2 國際原油市場的波動預(yù)測在套期保值策略中的應(yīng)用 147
7.3 國際原油市場的波動預(yù)測對于VaR的應(yīng)用 154
7.4 國際原油市場的波動預(yù)測對于經(jīng)濟價值的應(yīng)用 157
參考文獻(xiàn) 162