資本市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度與防范體系構(gòu)建研究

定　價(jià)：￥129.00

作　者：	陳守東，孫彥林，劉洋
出版社：	經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787521859232	出版時(shí)間：	2024-10-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁(yè)數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書分別基于系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的有效測(cè)度、傳染溢出、超預(yù)期沖擊、驅(qū)動(dòng)因素、以及其與宏觀經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的相互作用關(guān)系、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)控政策與防范體系構(gòu)建等不同視角，針對(duì)性地進(jìn)行了深入研究，得到了具有一定參考意義的研究結(jié)論。研究發(fā)現(xiàn)，中國(guó)資本市場(chǎng)在全球市場(chǎng)中是活躍的市場(chǎng)，具有一定程度的廣度、深度、彈性，中國(guó)資本市場(chǎng)能夠較好地體現(xiàn)出實(shí)體經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行狀況。當(dāng)前，監(jiān)管部門維護(hù)市場(chǎng)運(yùn)行、保護(hù)投資者權(quán)益和風(fēng)險(xiǎn)防范措施等政策工具和舉措有效，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。根據(jù)現(xiàn)有研究，我們認(rèn)為如何有效應(yīng)對(duì)資本市場(chǎng)的異常波動(dòng)、緩釋國(guó)際市場(chǎng)的外部沖擊、精準(zhǔn)處置重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，仍將是我國(guó)“十四五”期間的重要任務(wù)，也是總體國(guó)家安全觀的內(nèi)在要求。資本市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度與防范體系的構(gòu)建研究，對(duì)建立測(cè)度及政策應(yīng)對(duì)我國(guó)資本市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)存在重要意義，也為監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)避和防范風(fēng)險(xiǎn)的提供了理論支撐與實(shí)證依據(jù)。

作者簡(jiǎn)介

　　專業(yè)：數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 研究方向：金融與投資 1. 1977年3月-1980年8月：吉林大學(xué)數(shù)學(xué)系數(shù)學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)。 2. 1980年8月-1984年8月：吉林大學(xué)數(shù)學(xué)系助教 3. 1984年8月-1986年1月：華中理工大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系助教進(jìn)修班學(xué)習(xí) 4. 1996年9月-1999年：吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)攻讀博士學(xué)位

圖書目錄

第一章系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究及進(jìn)展
第一節(jié) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究
第二節(jié) 相關(guān)研究學(xué)術(shù)梳理及研究進(jìn)展
第三節(jié) 研究框架與研究創(chuàng)新
第二章一般風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
第一節(jié) 一般風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度概述
第二節(jié) 一些效用函數(shù)下的一般風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
第三節(jié) 兩參數(shù)的效用函數(shù)
第四節(jié) TPFR和M-V模型
第三章在險(xiǎn)價(jià)值的測(cè)度與應(yīng)用
第一節(jié) VaR的定義
第二節(jié) VaR的計(jì)算
第三節(jié) VaR的貢獻(xiàn)度
第四章系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度及方法
第一節(jié) 研究視角
第二節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)方法
第三節(jié) 前瞻性風(fēng)險(xiǎn)度量
第四節(jié) 橫斷面測(cè)量
第五節(jié) 流動(dòng)性不足和破產(chǎn)衡量
第五章股票市場(chǎng)資產(chǎn)價(jià)格泡沫測(cè)度
第一節(jié) 理性資產(chǎn)價(jià)格泡沫基礎(chǔ)
第二節(jié) 非理性資產(chǎn)價(jià)格泡沫理論基礎(chǔ)
第三節(jié) 股票市場(chǎng)資產(chǎn)價(jià)格泡沫的測(cè)度
第四節(jié) 證券行業(yè)間風(fēng)險(xiǎn)傳染識(shí)別
第五節(jié) 結(jié)論
第六章無(wú)模型隱含波動(dòng)率的尾部極值風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
第一節(jié) 波動(dòng)率與尾部風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
第二節(jié) 證券市場(chǎng)波動(dòng)率和尾部風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的實(shí)證檢驗(yàn)
第三節(jié) 結(jié)論
第七章證券投資基金系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度159科風(fēng)到出開
第一節(jié) 基金業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響因素分析
第二節(jié) 中國(guó)基金業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分析
第三節(jié) 結(jié)論
第八章金融業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
第一節(jié) 邊際期望損失與成分預(yù)期損失
第二節(jié) 中國(guó)金融業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分析
第三節(jié) 結(jié)論
第九章金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染識(shí)別
第一節(jié) 基于尾部相依性的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
第二節(jié) 金融機(jī)構(gòu)尾部系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)異質(zhì)性識(shí)別
第三節(jié) 行業(yè)間尾部風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)效應(yīng)識(shí)別
第四節(jié) 結(jié)論
第十章超預(yù)期沖擊與中國(guó)資本市場(chǎng)安全
第一節(jié) 分位數(shù)溢出指數(shù)模型與研究樣本
第二節(jié) 不同沖擊規(guī)模下中國(guó)資本市場(chǎng)的溢出效應(yīng)
第三節(jié) 不同條件分位數(shù)下中國(guó)資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢出
第四節(jié) 極端沖擊下各金融市場(chǎng)相對(duì)溢出和溢入強(qiáng)度
第五節(jié) 不同時(shí)期不同沖擊規(guī)模下各金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)角色
第六節(jié) 結(jié)論
第十一章中美資本市場(chǎng)時(shí)變動(dòng)態(tài)連通性識(shí)別
第一節(jié) 計(jì)量模型以及時(shí)變溢出指數(shù)構(gòu)建
第二節(jié) 中美資本市場(chǎng)時(shí)變動(dòng)態(tài)連通性分析
第三節(jié) 結(jié)論
第十二章中美資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢出結(jié)構(gòu)性變化識(shí)別
第一節(jié) 尾部風(fēng)險(xiǎn)溢出的理論基礎(chǔ)
第二節(jié) 傳統(tǒng)的資本市場(chǎng)相關(guān)性與風(fēng)險(xiǎn)溢出的檢驗(yàn)方法
第三節(jié) 多元多分位數(shù)回歸（MVMQ-CAViaR）方法
第四節(jié) 基于MVMQ-CAViaR方法的實(shí)證分析
第五節(jié) 基于無(wú)模型隱含波動(dòng)率VIX的MVMQ-CAViaR模型
第六節(jié) 結(jié)論
第十三章基金風(fēng)格漂移與企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié) 基金風(fēng)格漂移與企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的研究進(jìn)展
第二節(jié) 基金風(fēng)格漂移與企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的邏輯機(jī)制
第三節(jié) 基金風(fēng)格漂移與企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系分析
第四節(jié) 結(jié)論
第十四章股市錯(cuò)誤定價(jià)與企業(yè)成長(zhǎng)預(yù)期
第一節(jié) 股市錯(cuò)誤定價(jià)與企業(yè)成長(zhǎng)預(yù)期的研究進(jìn)展
第二節(jié) 股市錯(cuò)誤定價(jià)與企業(yè)成長(zhǎng)預(yù)期的邏輯機(jī)制
第三節(jié) 股市錯(cuò)誤定價(jià)與企業(yè)成長(zhǎng)預(yù)期的關(guān)系分析
第四節(jié) 結(jié)論
第十五章債券融資成本與企業(yè)展期風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié) 債券融資成本與企業(yè)展期風(fēng)險(xiǎn)的研究進(jìn)展
第二節(jié) 債券融資成本與企業(yè)展期風(fēng)險(xiǎn)的邏輯機(jī)制
第三節(jié) 債券融資成本與企業(yè)展期風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系分析
第四節(jié) 結(jié)論
第十六章機(jī)構(gòu)投資者持股與企業(yè)管理層變更
第一節(jié) 機(jī)構(gòu)投資者持股與企業(yè)管理層變更的研究進(jìn)展
第二節(jié) 機(jī)構(gòu)投資者持股與企業(yè)管理層變更的邏輯機(jī)制
第三節(jié) 機(jī)構(gòu)投資者持股與企業(yè)管理層變更的關(guān)系分析
第四節(jié) 結(jié)論
第十七章資本市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管與防范
第一節(jié) 資本市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管
第二節(jié) 資本市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范
參考文獻(xiàn)
后記