金融市場(chǎng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)傳染與資產(chǎn)配置

第一章  緒論
  第一節(jié)  研究背景和意義
  第二節(jié)  研究方法
  第三節(jié)  結(jié)構(gòu)安排
第二章  文獻(xiàn)回顧與評(píng)述
  第一節(jié)  股票市場(chǎng)行業(yè)配置與風(fēng)險(xiǎn)管理的研究
  第二節(jié)  銀行信貸市場(chǎng)行業(yè)配置與風(fēng)險(xiǎn)管理的研究
  第三節(jié)  基金市場(chǎng)行業(yè)配置與風(fēng)險(xiǎn)管理的研究
  第四節(jié)  復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)方法的研究
第三章  復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)視角下股票市場(chǎng)行業(yè)配置與風(fēng)險(xiǎn)管理
  第一節(jié)  研究問(wèn)題
  第二節(jié)  模型構(gòu)建
  第三節(jié)  實(shí)證分析Ⅰ：行業(yè)因子檢驗(yàn)
  第四節(jié)  實(shí)證分析Ⅱ：特征向量中心度與BL模型最優(yōu)投資組合權(quán)重關(guān)系
  第五節(jié)  實(shí)證分析Ⅲ：BL Network行業(yè)配置模型
  第六節(jié)  穩(wěn)健性檢驗(yàn)
  第七節(jié)  本章小結(jié)
第四章  復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)視角下信貸市場(chǎng)行業(yè)配置與風(fēng)險(xiǎn)管理
  第一節(jié)  研究問(wèn)題
  第二節(jié)  模型構(gòu)建
  第三節(jié)  實(shí)證分析Ⅰ：行業(yè)聚類風(fēng)險(xiǎn)分析
  第四節(jié)  實(shí)證分析Ⅱ：Min-C模型實(shí)證分析
  第五節(jié)  實(shí)證分析Ⅲ：C-I-HHI指數(shù)構(gòu)建
  第六節(jié)  穩(wěn)健性檢驗(yàn)
  第七節(jié)  本章小結(jié)
第五章  復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)視角下基金市場(chǎng)行業(yè)配置與風(fēng)險(xiǎn)管理
  第一節(jié)  研究問(wèn)題
  第二節(jié)  模型構(gòu)建
  第三節(jié)  數(shù)據(jù)和基本指標(biāo)構(gòu)建
  第四節(jié)  實(shí)證分析Ⅰ：中國(guó)基金市場(chǎng)行業(yè)配置集中度
  第五節(jié)  實(shí)證分析Ⅱ：基金業(yè)績(jī)與基金市場(chǎng)行業(yè)配置集中度
  第六節(jié)  實(shí)證分析Ⅲ：基金篩選策略研究
  第七節(jié)  本章小結(jié)
第六章  總結(jié)與研究展望
  第一節(jié)  總結(jié)
  第二節(jié)  本書(shū)的局限性和進(jìn)一步研究方向
附錄
參考文獻(xiàn)