金融數(shù)學模型與計算

定　價：￥196.00

作　者：	[荷]科內利斯·W.歐思德禮，[波]萊赫·A.格瑞茲拉科，梁進
出版社：	中國科學技術出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787504698766	出版時間：	2024-03-01	包裝：	軟精裝
開本：	16開	頁數(shù)：		字數(shù)：

內容簡介

　　本書綜合了當今國際金融領域先進的專業(yè)數(shù)學理論、模型和計算技術，以及它們在實務中的應用，提供了優(yōu)化控制、模型市場校驗、金融衍生品定價及各種風險管理等金融問題的解決方案，是填補該領域空白的力作。主要討論了數(shù)量金融領域的隨機性和偏微分方程的著名模型及其數(shù)值分析和計算方法，著力于用數(shù)學方法研究金融問題。本書為學術界展現(xiàn)了一個全方位的最新理論結果和發(fā)展方向，對完善學科建設，加強學科專業(yè)性和系統(tǒng)性是極大的補充。同時，為業(yè)界提供了具有國際視野又適合我國國情的數(shù)據(jù)處理、計算方法和應用程序的工具包，通過閱讀啟發(fā)高層次優(yōu)秀科研人員，為我國金融領域發(fā)展和經(jīng)濟建設做出貢獻。

作者簡介

　　內利斯·W. 歐思德禮，荷蘭人，國際著名的金融數(shù)學家、荷蘭烏得勒支大學教授，研究方向為計算金融。他著力于發(fā)展新穎、強健和高效的計算方法和相關的理論研究，特別是其在金融中的應用。發(fā)表了160篇學術論文和2本學術專著。萊赫·A. 格瑞茲拉科，波蘭人，荷蘭烏得勒支大學高級金融工程師，研究方向為隨機金融衍生品、局部波動率模型和混合模型的數(shù)值計算、模型校驗及其在工業(yè)界的應用。發(fā)表了26篇學術論文。梁進，同濟大學數(shù)學科學院教授、金融數(shù)學博士生導師。研究領域為金融數(shù)學、信用風險評估等。發(fā)表100多篇學術論文，已出版《碳減排：數(shù)學模型與應用》《利率互換及其衍生產(chǎn)品》等6本學術專著、譯著及教材。并著有多部通俗和科普著作。

圖書目錄

第1章隨機過程基礎
1.1 隨機變量
1.2 隨機過程, 鞅性質
1.3 隨機積分, Itô 積分
第2章金融資產(chǎn)動態(tài)簡介
2.1 資產(chǎn)價格的幾何Brown 運動
2.2 第一推廣
2.3 鞅和資產(chǎn)價格.
第3章 BlackScholes 期權方程
3.1 期權合同定義
3.2 FeynmanKac 定理和BlackScholes 模型
3.3 BlackScholes 模型下的Delta 對沖
第4章局部波動率模型
4.1 BlackScholes 隱含波動率
4.2 期權價格和密度
4.3 非參數(shù)局部波動率模型
第5章跳躍過程
5.1 跳擴散過程
5.2 跳擴散過程的FeynmanKac 定理
5.3 指數(shù)Lévy 過程 120
5.4 無窮活動的Lévy 過程
5.5 關于資產(chǎn)價格動態(tài)中跳躍的討論
第6章歐式期權定價的COS 方法
6.1 數(shù)值期權定價的引入
6.2 用COS 方法定價歐式期權
6.3 數(shù)值COS 方法結果
第7章高維, 測度變換和仿射過程
7.1 高維SDE 系統(tǒng)預備知識
7.2 測度變換和Girsanov 定理
7.3 仿射過程
第8章隨機波動率模型
8.1 隨機波動率模型的引入
8.2 Heston 隨機波動率模型
8.3 Heston SV 貼現(xiàn)特征函數(shù)
8.4 Heston PDE 的數(shù)值解
第9章 Monte Carlo 模擬
9.1 Monte Carlo 基礎
9.2 隨機Euler 和Milstein 格式
9.3 CIR 過程的模擬
9.4 Heston 模型的Monte Carlo 格式
9.5 計算Monte Carlo 希臘字母
第10章遠期啟動期權: 隨機局部波動率模型
10.1 遠期啟動期權
10.2 隨機局部波動率模型的簡介
第11章短期利率模型
11.1 利率簡介
11.2 HeathJarrowMorton 框架下的利率
11.3 HullWhite 模型
11.4 T 遠期曲線下的HJM 模型
第12章利率衍生品 323
12.1 基本利率衍生品和Libor 率
12.2 更多的利率衍生品
第13章混合資產(chǎn)模型
13.1 混合資產(chǎn)的仿射模型的引入
13.2 混合Heston 模型
第14章高級利率模型及其推廣
14.1 Libor 市場模型
14.2 對數(shù)Libor 市場模型
14.3 參數(shù)局部波動率模型
14.4 負利率與多曲線設定
第15章匯率模型
15.1 FX 世界及其交易的介紹
15.2 短期利率下的多幣種FX 模型
15.3 具利率微笑的多幣種FX 模型
第16章風險管理
16.1 信用價值調整和風險管理
16.2 混合模型下的CVA 和風險敞口
第17章信用風險評估模型
17.1 違約模型
17.2 信用等級遷移模型
17.3 具信用等級遷移風險的信用衍生品的定價
索引
中英文名詞對照
縮寫詞注釋