計量經濟學實驗與案例分析（第2版）

定　價：￥39.00

作　者：	劉玉成
出版社：	華中科技大學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787568093163	出版時間：	2023-05-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：		字數(shù)：

內容簡介

　　本書是針對高校計量經濟學理論教學要求，總結筆者多年的教學經驗，結合經管領域中的實際問題編寫而成的。全書圍繞計量經濟學模型來講授建模思路、模型的估計、模型的檢驗，并提供相關的實驗教程與案例分析。本書每章先講授理論知識及對應的EViews軟件操作方法，再安排實驗教程，*后提供綜合案例分析，使讀者能在分析和解決實際問題的過程中理解計量經濟學理論知識。本書可用作計量經濟學實驗教材，供經濟、管理、金融、應用數(shù)學等專業(yè)本（專）科學生及碩士研究生學習和參考，也可供計量經濟學專業(yè)教師參考。

作者簡介

　　劉玉成，經濟學博士，長江大學經濟學院副教授、經濟與金融系主任，長江經濟帶發(fā)展研究院研究員、長江大學湖北農村發(fā)展研究中心研究員。2013年博士研究生畢業(yè)于武漢大學數(shù)量經濟學專業(yè)。目前研究方向主要集中于勞動經濟學、產業(yè)經濟學領域，近年來先后發(fā)表學術論文30余篇，其中CSSCI、EI等重要期刊10篇，主編、參編著作5部，主持省市級科研項目9項、橫向合作項目3項、教學研究項目3項，參與國家、省部級項目10余項，完成國家社科基金項目子課題2項、湖北省政府智力采購重大招標項目子課題1項。研究成果獲市級以上獎勵9項，其中一等獎2項，二等獎4項，三等獎3項。中國數(shù)量經濟學會會員、湖北省經濟學會會員

圖書目錄

第1章EViews軟件基本操作1

1.1EViews軟件的啟動與退出2

1.1.1EViews軟件的啟動2

1.1.2EViews軟件的退出2

1.2EViews軟件的基本認識3

1.3EViews軟件的基礎操作4

1.3.1建立新工作文件5

1.3.2數(shù)據(jù)的輸入7

1.4基于Workfile的基本操作10

1.4.1數(shù)據(jù)操作11

1.4.2序列操作12

1.4.3數(shù)組操作13

1.5實驗教程17

實驗1EViews軟件的認識17

實驗2EViews軟件的基本操作18

實驗3EViews軟件作圖19

1.6綜合案例分析20

案例1某國家月度宏觀經濟數(shù)據(jù)分析20

案例2美國全職工人收入分析25

第2章一元線性回歸模型31

2.1數(shù)據(jù)的類型32

2.2一元線性回歸：模型、估計和檢驗34

2.2.1變量之間的線性關系檢驗34

2.2.2一元線性回歸模型及普通*小二乘法(OLS)估計36

2.3一元線性回歸估計的相關檢驗39

2.3.1回歸系數(shù)檢驗39

2.3.2回歸系數(shù)的置信區(qū)間41

2.3.3回歸殘差的統(tǒng)計性質及檢驗42

2.4一元線性回歸模型的預測44

2.4.1樣本內預測44

2.4.2樣本外預測44

2.5實驗教程45

實驗1一元線性回歸模型的估計、顯著性檢驗和預測45

實驗2一元線性回歸模型統(tǒng)計量的計算46

2.6綜合案例分析47

案例收入與年齡的關系47

第3章多元線性回歸模型53

3.1多元線性回歸模型及OLS估計54

3.2多元線性回歸模型系數(shù)的聯(lián)合檢驗54

3.2.1同方差假設下的聯(lián)合檢驗55

3.2.2異方差假設下的聯(lián)合檢驗56

3.3多元線性回歸模型多系數(shù)的單約束檢驗57

3.4遺漏變量及遺漏變量偏差58

3.5實驗教程59

實驗1多元線性回歸重要指標的計算59

實驗2多元線性回歸模型的估計、檢驗和殘差分析60

3.6綜合案例分析61

案例1課程評價與教授容貌的關系61

案例2教育時間與上學距離的關系65

第4章異方差檢驗及處理71

4.1異方差的檢驗方法72

4.1.1懷特異方差檢驗72

4.1.2BP異方差檢驗75

4.2異方差問題的處理77

4.2.1異方差穩(wěn)健估計77

4.2.2廣義(加權)*小二乘法79

4.2.3廣義(加權)*小二乘法在EViews中的實現(xiàn)81

4.3實驗教程85

實驗異方差檢驗與穩(wěn)健估計85

4.4綜合案例分析87

案例一年教育的經濟價值：同方差還是異方差？87

第5章多重共線性檢驗及處理93

5.1多重共線性的檢驗方法94

5.1.1逐步增加變量觀察法94

5.1.2相關系數(shù)加輔助回歸法95

5.1.3VIF檢驗法97

5.2多重共線性的處理98

5.3實驗教程100

實驗多重共線性問題100

第6章序列相關性檢驗及處理103

6.1序列相關DW檢驗104

6.1.1序列相關DW檢驗的原理及步驟104

6.1.2序列相關DW檢驗在EViews中的實現(xiàn)105

6.2序列相關LM檢驗106

6.2.1序列相關LM檢驗的原理及步驟106

6.2.2序列相關LM檢驗在EViews中的實現(xiàn)107

6.3序列相關性的處理111

6.3.1廣義差分法(δ已知)111

6.3.2CO迭代法(δ未知)112

6.4實驗教程113

實驗序列相關性問題113

第7章非線性回歸分析基礎115

7.1確定非線性回歸基準模型的方法116

7.2常見的非線性回歸模型118

7.2.1多項式模型118

7.2.2對數(shù)模型119

7.2.3交互變量模型120

7.2.4Probit模型和Logit模型121

7.3實驗教程126

實驗1多項式模型127

實驗2對數(shù)模型與交互變量模型132

實驗3Probit模型136

7.4綜合案例分析140

案例貿易份額變化對經濟增長率的影響140

第8章時間序列分析基礎147

8.1時間序列基礎148

8.1.1時間序列的自相關性148

8.1.2時間序列的滯后和差分變換148

8.2時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗150

8.2.1時間序列的平穩(wěn)性150

8.2.2時間序列的平穩(wěn)性檢驗151

8.3格蘭杰因果關系檢驗159

8.3.1格蘭杰因果關系檢驗原理159

8.3.2格蘭杰因果關系檢驗的軟件操作160

8.4協(xié)整關系檢驗161

8.5時間序列模型基礎161

8.5.1AR模型162

8.5.2MA模型與ARIMA模型168

8.5.3ADL模型172

8.5.4ARCH模型與GARCH模型172

8.5.5誤差修正模型180

8.5.6向量自回歸模型（VAR）184

8.6實驗教程194

實驗1時間序列基礎194

實驗2AR模型195

實驗3VAR模型196

第9章面板模型199

9.1面板數(shù)據(jù)讀入200

9.1.1復制粘貼方式讀入面板數(shù)據(jù)200

9.1.2讀文件方式讀入面板數(shù)據(jù)202

9.1.3打開外部文件方式讀入面板數(shù)據(jù)204

9.2面板數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗204

9.3面板協(xié)整關系檢驗208

9.3.1Pedroni協(xié)整關系檢驗210

9.3.2Kao協(xié)整關系檢驗212

9.3.3Johansen面板協(xié)整關系檢驗213

9.4面板格蘭杰因果關系檢驗215

9.5變量統(tǒng)計描述和相關性分析217

9.5.1統(tǒng)計描述217

9.5.2相關性分析218

9.6面板模型建立與估計219

9.6.1個體固定效應模型估計及檢驗219

9.6.2個體隨機效應模型估計及檢驗224

9.7實驗教程226

實驗面板模型226

參考文獻229