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中國農(nóng)產(chǎn)品價格周期波動與非線性動態(tài)行為研究：以生豬市場價格為例

定　價：￥46.00

作　者：	張敏著
出版社：	中國金融出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

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當(dāng)當(dāng)網(wǎng) (￥37.60)

ISBN：	9787522020549	出版時間：	2023-06-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　生豬產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€典型的、脆弱的生鮮農(nóng)產(chǎn)品長產(chǎn)業(yè)鏈。從玉米等飼料原材料、母豬、仔豬到待宰活豬的任何一個節(jié)點都極易受到疫病等外生因素的影響，每一個節(jié)點價格波動均會引致整個產(chǎn)業(yè)鏈價格波動。受疫情、自然災(zāi)害、飼料價格、其他畜牧產(chǎn)品價格以及生豬產(chǎn)業(yè)政策等外生因素的沖擊，中國生豬市場價格一直呈現(xiàn)典型的“暴漲暴跌”周期性波動特征。生豬市場價格波動對廣大居民生活甚至宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定都產(chǎn)生了重要影響。當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)正處于新常態(tài)調(diào)整階段，在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力增大、國際國內(nèi)不確定性因素明顯增加的情形下，未來中國生豬市場面臨的不確定性因素將顯著增加，來自生豬市場需求和供給的諸多不確定性無疑對保持生豬價格穩(wěn)定提出了新的挑戰(zhàn)。因此，探究生豬市場價格周期波動的動態(tài)行為特征及其驅(qū)動因素，一直是政界和學(xué)術(shù)界高度關(guān)注的重要課題。本書在對中國生豬市場價格周期波動的特征事實描述性統(tǒng)計分析、生豬市場價格周期波動的決定機(jī)理和傳導(dǎo)機(jī)制進(jìn)行理論分析基礎(chǔ)上，重點完成了以下三個方面的研究工作：（1）運用Beveridge-Nelson分解方法準(zhǔn)確測度了中國生豬市場價格的確定性趨勢、隨機(jī)成分和周期成分三種成分結(jié)構(gòu)并據(jù)此識別了實際生豬價格周期；（2）構(gòu)建多區(qū)制平滑轉(zhuǎn)移自回歸模型（MRSTAR模型）實證分析了中國生豬市場價格區(qū)制轉(zhuǎn)移行為，并綜合運用生豬市場價格序列的MRSTAR模型估計特征多項式的特征根和廣義脈沖響應(yīng)函數(shù)進(jìn)一步分析了生豬市場價格時間序列的非線性動態(tài)行為特征；（3）運用靜態(tài)、動態(tài)面板模型和空間動態(tài)面板模型等多種方法從多個層面實證分析了生豬價格周期波動的各種驅(qū)動因素。

作者簡介

　　張敏，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，湖南工商大學(xué)副教授、碩士生導(dǎo)師，151人才工程第三層次人選，麓山青年學(xué)者，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程負(fù)責(zé)人，應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士點建設(shè)學(xué)科骨干成員。長期致力于非線性經(jīng)濟(jì)行為研究及空間計量分析、價格波動及金融風(fēng)險測度與管理研究。近年來主持和參與完成國家社科基金課題4項及多項省部級課題，在《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《中國管理科學(xué)》、《科研管理》、《經(jīng)濟(jì)地理》等核心期刊公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文20余篇。

圖書目錄

目錄
第１章　緒論１
　１.１　研究背景和意義１
　?。?１.１　研究背景１
　?。?１.２　研究意義５
?。?２　文獻(xiàn)綜述６
　　１.２.１　生豬市場價格的周期波動機(jī)理６
　?。?２.２　生豬產(chǎn)業(yè)鏈價格的傳導(dǎo)機(jī)制８
　?。?２.３　生豬市場價格波動的行為特征１０
　?。?２.４　生豬市場價格波動的驅(qū)動因素１３
　　１.２.５　生豬市場價格波動的政策調(diào)控１７
　?。?２.６　文獻(xiàn)述評１８
?。?３　研究思路與主要內(nèi)容１９
　　１.３.１　研究思路１９
　?。?３.２　主要內(nèi)容２１
?。?４　主要創(chuàng)新點２２
第２章　生豬市場價格周期波動的特征事實２４
?。?１　生豬市場價格周期及其典型性特征２４
　?。?１.１　生豬價格歷史走勢分析２４
　　２.１.２　生豬價格周期特征２８
?。?２　生豬市場價格波動性特征的經(jīng)驗分析３０
?。?２.１　生豬市場價格時間序列的描述性統(tǒng)計分析３０
　?。?２.２　生豬市場價格波動性特征的實證分析３２
　２.３　本章小結(jié)３６
第３章　生豬市場價格周期波動的決定機(jī)理與傳導(dǎo)機(jī)制３８
?。?１　生豬市場價格決定的理論分析３８
　?。?１.１　生豬需求與需求曲線特征３８
　?。?１.２　生豬供給與市場均衡價格的決定４０
?。?２　基于蛛網(wǎng)模型的生豬價格周期分析４４
　　３.２.１　生豬市場的基本特征４４
　?。?２.２　生豬市場價格周期的形成機(jī)制４４
?。?３　生豬產(chǎn)業(yè)鏈價格的傳導(dǎo)機(jī)制４７
　　３.３.１　生豬產(chǎn)業(yè)鏈價格的傳導(dǎo)機(jī)制分析４７
　?。?３.２　基于ＳＶＡＲ模型的生豬產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導(dǎo)機(jī)制實證分析４８
　?。?３.３　基于ＴＥＣＭ模型的生豬產(chǎn)業(yè)鏈價格不對稱傳導(dǎo)經(jīng)驗分析５７
?。?４　本章小結(jié)６３
第４章　生豬市場價格的趨勢周期分解６５
?。?１　引言６５
　４.２　樣本選取、數(shù)據(jù)說明與數(shù)據(jù)特征６６
　?。?２.１　樣本選取與數(shù)據(jù)說明６６
　?。?２.２　生豬市場價格的數(shù)據(jù)特征６７
?。?３　生豬市場價格的趨勢周期識別６８
　　４.３.１　趨勢周期的Ｂ－Ｎ分解原理６８
　?。?３.２　生豬市場價格周期的Ｂ－Ｎ分解７１
　?。?３.３　生豬市場價格趨勢周期分解的比較分析７６
　４.４　生豬市場價格趨勢周期成分結(jié)構(gòu)８７
　?。?４.１　生豬市場價格趨勢周期結(jié)構(gòu)成分分解８７
　?。?４.２　生豬市場價格實際周期的隨機(jī)沖擊分析９３
?。?４.３　隨機(jī)沖擊對生豬市場價格波動的持久效應(yīng)９４
?。?５　本章小結(jié)９９
第５章　生豬市場價格的區(qū)制轉(zhuǎn)移與非線性動態(tài)行為特征１０１
?。?１　引言１０１
?。?２　生豬市場價格波動的區(qū)制劃分１０３
　?。?２.１　數(shù)據(jù)說明與單位根檢驗１０３
　?。?２.２　生豬市場價格多區(qū)制平滑轉(zhuǎn)移模型的設(shè)定與估計１０４
　?。?２.３　生豬市場價格的區(qū)制劃分與區(qū)制轉(zhuǎn)移行為１２１
　５.３　生豬市場價格的非線性動態(tài)行為特征１３２
　?。?３.１　估計方程的特征根分析１３２
　　５.３.２　生豬市場價格的非線性脈沖響應(yīng)分析１３６
?。?４　本章小結(jié)１４２
第６章　生豬市場價格周期波動的驅(qū)動因素１４５
?。?１　生豬市場價格波動的驅(qū)動因素經(jīng)驗分析１４５
　?。?１.１　變量選擇與模型設(shè)定１４５
　?。?１.２　實證結(jié)果分析１４７
?。?２　生豬市場價格波動的內(nèi)生驅(qū)動因素１５１
　?。?２.１　引言１５１
　　６.２.２　理論分析框架１５３
　?。?２.３　模型設(shè)定、變量選取與數(shù)據(jù)來源１５５
　?。?２.４　生豬生產(chǎn)的技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)效率測算１５７
　?。?２.５　實證結(jié)果與分析１６１
?。?３　生豬市場價格波動的城鎮(zhèn)化發(fā)展驅(qū)動因素１６８
　?。?３.１　城鎮(zhèn)化影響生豬市場價格波動的機(jī)理分析１６８
　?。?３.２　模型設(shè)定、變量選取與數(shù)據(jù)說明１７０
　?。?３.３　中國城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量測度１７５
　?。?３.４　動態(tài)空間面板計量分析１７８
?。?４　生豬市場價格波動的政策驅(qū)動因素１８５
　?。?４.１　變量選取及樣本數(shù)據(jù)說明１８５
　?。?４.２　實證結(jié)果分析１８７
?。?５　本章小結(jié)１９０
第７章　研究結(jié)論與政策建議１９２
?。?１　研究結(jié)論１９２
?。?２　政策建議１９５
參考文獻(xiàn)１９８
插圖索引
　圖１.１　研究思路與技術(shù)路線２０
　圖２.１?。保梗梗茨辏对轮粒玻埃保改辏丛轮袊i市場價格變動趨勢２５
　圖２.２　１９９４年６月至２０１８年４月中國實際生豬價格周期２９
　圖２.３　生豬市場價格收益率的殘差變動圖３４
　圖３.１　生豬的短期和長期需求曲線３９
　圖３.２　生豬需求的變動４０
　圖３.３　生豬短期供給曲線４１
　圖３.４　生豬市場價格的決定因素４２
　圖３.５　生豬市場的長期均衡４２
　圖３.６　生豬長期供給曲線４３
　圖３.７　生豬發(fā)散型蛛網(wǎng)分析４６
　圖３.８　生豬產(chǎn)業(yè)鏈價格的傳導(dǎo)機(jī)制４８
　圖３.９　生豬產(chǎn)業(yè)鏈價格的脈沖響應(yīng)圖５２
　圖３.１０　豬肉價格的敏感度分析５７
　圖４.１　仔豬價格Ｂ－Ｎ分解的周期成分７４
　圖４.２　生豬價格Ｂ－Ｎ分解的周期成分７４
　圖４.３　豬肉價格Ｂ－Ｎ分解的周期成分７５
　圖４.４　仔豬價格ＵＣ模型分解的周期成分８０
　圖４.５　生豬價格ＵＣ模型分解的周期成分８１
　圖４.６　豬肉價格ＵＣ模型分解的周期成分８２
　圖４.７　仔豬價格Ｈ－Ｐ濾波分解的周期成分８２
　圖４.８　生豬價格Ｈ－Ｐ濾波分解的周期成分８２
　圖４.９　豬肉價格Ｈ－Ｐ濾波分解的周期成分８３
　圖４.１０　仔豬價格Ｂ－Ｐ濾波分解的周期成分８４
　圖４.１１　生豬價格Ｂ－Ｐ濾波分解的周期成分８４
　圖４.１２　豬肉價格Ｂ－Ｐ濾波分解的周期成分８４
　圖４.１３　傳統(tǒng)“拐點法”測度的仔豬價格周期８６
　圖４.１４　傳統(tǒng)“拐點法”測度的生豬價格周期８６
　圖４.１５　傳統(tǒng)“拐點法”測度的豬肉價格周期８６
　圖４.１６　仔豬價格及其確定性趨勢、隨機(jī)性趨勢和周期成分９０
　圖４.１７　生豬價格及其確定性趨勢、隨機(jī)性趨勢和周期成分９０
　圖４.１８　豬肉價格及其確定性趨勢、隨機(jī)性趨勢和周期成分９１
　圖４.１９　隨機(jī)沖擊對仔豬價格波動的持久性效應(yīng)度量———方差比９７
　圖４.２０　隨機(jī)沖擊對生豬價格波動的持久性效應(yīng)度量———方差比９８
　圖４.２１　隨機(jī)沖擊對豬肉價格波動的持久性效應(yīng)度量———方差比９８
　圖５.１　仔豬價格ＭＲＳＴＡＲ模型的平滑轉(zhuǎn)移函數(shù)圖１２２
　圖５.２　生豬價格ＭＲＳＴＡＲ模型的平滑轉(zhuǎn)移函數(shù)圖１２３
　圖５.３　豬肉價格ＭＲＳＴＡＲ模型的平滑轉(zhuǎn)移函數(shù)圖１２３
　圖５.４　不同區(qū)制下實際仔豬價格散點分布圖１２５
　圖５.５　實際仔豬價格區(qū)制圖１２５
　圖５.６　不同區(qū)制下實際生豬價格散點分布圖１２７
　圖５.７　實際生豬價格區(qū)制圖１２８
　圖５.８　不同區(qū)制下實際豬肉價格散點分布圖１２９
　圖５.９　實際豬肉價格區(qū)制圖１３０圖５.１０　仔豬價格ＭＲＳＴＡＲ模型的廣義脈沖響應(yīng)圖１３８
　圖５.１１　仔豬價格廣義脈沖響應(yīng)函數(shù)的概率分布１３９
　圖５.１２　生豬價格ＭＲＳＴＡＲ模型的廣義脈沖響應(yīng)圖１４０
　圖５.１３　生豬價格廣義脈沖響應(yīng)函數(shù)的概率分布１４１
　圖５.１４　豬肉價格ＭＲＳＴＡＲ模型的廣義脈沖響應(yīng)圖１４１
　圖５.１５　豬肉價格廣義脈沖響應(yīng)函數(shù)的概率分布１４２
　圖６.１　中國生豬價格波動時序圖１５２
　圖６.２　生豬價格的ＭｏｒａｎｓＩ散點圖１８０
附表索引
　表２.１　傳統(tǒng)“拐點法”測度的生豬價格周期２９
　表２.２　樣本指標(biāo)說明３１
　表２.３　生豬市場價格時間序列的描述性統(tǒng)計特征３１
　表２.４　單位根檢驗結(jié)果３２
　表２.５　ＡＲＣＨ效應(yīng)檢驗結(jié)果３３
　表２.６?。牵粒遥茫茸迥Ｐ凸烙嫿Y(jié)果３５
　表２.７?。牛牵粒遥茫饶Ｐ凸烙嫿Y(jié)果３６
　表３.１　各變量單位根檢驗結(jié)果５０
　表３.２　生豬產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導(dǎo)的ＳＶＡＲ模型估計結(jié)果５１
　表３.３　飼料價格受產(chǎn)業(yè)鏈價格沖擊的方差分解５３
　表３.４　仔豬價格受產(chǎn)業(yè)鏈價格沖擊的方差分解５４
　表３.５　生豬價格受產(chǎn)業(yè)鏈價格沖擊的方差分解５５
　表３.６　豬肉價格受產(chǎn)業(yè)鏈價格沖擊的方差分解５５
　表３.７　仔豬價格的Ｂａｉ－Ｐｅｒｒｏｎ門限序貫檢驗結(jié)果５９
　表３.８　生豬價格的Ｂａｉ－Ｐｅｒｒｏｎ門限序貫檢驗結(jié)果５９
　表３.９　豬肉價格的Ｂａｉ－Ｐｅｒｒｏｎ門限序貫檢驗結(jié)果５９
　表３.１０　飼料價格的Ｂａｉ－Ｐｅｒｒｏｎ門限序貫檢驗結(jié)果５９
　表３.１１　飼料價格的ＴＥＣＭ模型估計結(jié)果６０
　表３.１２　仔豬價格的ＴＥＣＭ模型估計結(jié)果６１
　表３.１３　生豬價格的ＴＥＣＭ模型估計結(jié)果６１
　表３.１４　豬肉價格的ＴＥＣＭ模型估計結(jié)果６２
　表４.１　生豬市場價格趨勢平穩(wěn)ＫＰＳＳ檢驗結(jié)果６７
　表４.２　生豬市場價格ＡＤＦ單位根檢驗結(jié)果６８
　表４.３　基于Ｂ－Ｎ分解測度的生豬市場價格波動周期７５
　表４.４　基于ＵＣ模型測度的生豬市場價格波動周期８０
　表４.５　基于Ｈ－Ｐ濾波測度的生豬市場價格波動周期８０
　表４.６　基于Ｂ－Ｐ濾波測度的生豬市場價格波動周期８０
　表４.７　基于傳統(tǒng)“拐點法”測度的生豬市場價格周期８５
　表４.８　仔豬價格的周期成分、確定趨勢和隨機(jī)趨勢對當(dāng)期
價格的貢獻(xiàn)８８
　表４.９　生豬價格的周期成分、確定趨勢和隨機(jī)趨勢對當(dāng)期
價格的貢獻(xiàn)８８
　表４.１０　豬肉價格的周期成分、確定趨勢和隨機(jī)趨勢對當(dāng)期
價格的貢獻(xiàn)８９
　表５.１?。粒模茩z驗結(jié)果１０４
　表５.２?。粒遥ǎ瘢┠Ｐ蛯?yīng)的ＡＩＣ和ＢＩＣ１０４
　表５.３　線性自回歸模型殘差的Ｌｊｕｎｇ－ＢｏｘＱ檢驗和ＭｃＬｅｏｄ－ＬｉＱ
檢驗結(jié)果１０５
　表５.４　線性檢驗與平滑轉(zhuǎn)移變量的選擇１０８
　表５.５　非線性模型設(shè)定的序貫檢驗１０９
　表５.６　兩區(qū)制ＳＴＡＲ模型殘差的Ｌｊｕｎｇ－ＢｏｘＱ檢驗和ＭｃＬｅｏｄ－ＬｉＱ
檢驗結(jié)果１１１
　表５.７　剩余非線性檢驗與平滑轉(zhuǎn)移變量的選擇１１５
　表５.８?。停遥樱裕粒夷Ｐ蜋z驗與平滑轉(zhuǎn)移變量的選擇１１７
　表５.９　仔豬價格各區(qū)制的支配特征根及其性質(zhì)１３３
　表５.１０　生豬價格各區(qū)制的支配特征根及其性質(zhì)１３４
表５.１１　豬肉價格各區(qū)制的支配特征根及其性質(zhì)１３５
　表５.１２　廣義脈沖響應(yīng)的非對稱性比較１３９
　表６.１　變量單位根檢驗結(jié)果１４７
　表６.２　模型設(shè)定的Ｈａｕｓｍａｎ檢驗結(jié)果１４８
　表６.３　生豬價格波動影響因素的靜態(tài)面板模型估計結(jié)果１４８
　表６.４　生豬價格波動影響因素的動態(tài)面板模型估計結(jié)果１４９
　表６.５?。玻埃埃?mdash;２０１６年中國生豬全要素生產(chǎn)率指數(shù)及其分解指數(shù)１５８
　表６.６　２００７—２０１６年中國各地區(qū)生豬全要素生產(chǎn)率變化
及其分解指數(shù)１６０
　表６.７　面板單位根檢驗結(jié)果１６１
　表６.８　靜態(tài)面板模型的選擇１６２
　表６.９　靜態(tài)面板模型估計結(jié)果１６３
　表６.１０　動態(tài)面板模型估計結(jié)果１６５
　表６.１１　數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計１７５
　表６.１２　新型城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量評價指標(biāo)體系及權(quán)重１７６
　表６.１３　省際新型城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量平均得分１７７
　表６.１４　生豬價格空間自相關(guān)的ＭｏｒａｎｓＩ指數(shù)及其顯著性１７９
　表６.１５　動態(tài)空間面板模型估計結(jié)果１８２
　表６.１６　嵌入政策啞元變量的ＧＡＲＣＨ（１，１）模型估計結(jié)果１８８
　表６.１７　不同時間區(qū)間的ＧＡＲＣＨ（１，１）模型估計結(jié)果１８８
　表６.１８　不同時間區(qū)間的ＥＧＡＲＣＨ模型估計結(jié)果１８９