中國農(nóng)產(chǎn)品價格周期波動與非線性動態(tài)行為研究：以生豬市場價格為例

目錄
第１章　緒論１ 
　１.１　研究背景和意義１ 
　?。?１.１　研究背景１ 
　?。?１.２　研究意義５ 
?。?２　文獻綜述６ 
　?。?２.１　生豬市場價格的周期波動機理６ 
　?。?２.２　生豬產(chǎn)業(yè)鏈價格的傳導機制８ 
　?。?２.３　生豬市場價格波動的行為特征１０ 
　　１.２.４　生豬市場價格波動的驅(qū)動因素１３ 
　?。?２.５　生豬市場價格波動的政策調(diào)控１７ 
　?。?２.６　文獻述評１８ 
　１.３　研究思路與主要內(nèi)容１９ 
　?。?３.１　研究思路１９ 
　?。?３.２　主要內(nèi)容２１ 
?。?４　主要創(chuàng)新點２２ 
第２章　生豬市場價格周期波動的特征事實２４ 
　２.１　生豬市場價格周期及其典型性特征２４ 
　?。?１.１　生豬價格歷史走勢分析２４ 
　?。?１.２　生豬價格周期特征２８ 
?。?２　生豬市場價格波動性特征的經(jīng)驗分析３０
?。?２.１　生豬市場價格時間序列的描述性統(tǒng)計分析３０ 
　?。?２.２　生豬市場價格波動性特征的實證分析３２ 
　２.３　本章小結３６ 
第３章　生豬市場價格周期波動的決定機理與傳導機制３８ 
?。?１　生豬市場價格決定的理論分析３８ 
　　３.１.１　生豬需求與需求曲線特征３８ 
　?。?１.２　生豬供給與市場均衡價格的決定４０ 
　３.２　基于蛛網(wǎng)模型的生豬價格周期分析４４ 
　?。?２.１　生豬市場的基本特征４４ 
　?。?２.２　生豬市場價格周期的形成機制４４ 
?。?３　生豬產(chǎn)業(yè)鏈價格的傳導機制４７ 
　　３.３.１　生豬產(chǎn)業(yè)鏈價格的傳導機制分析４７ 
　?。?３.２　基于ＳＶＡＲ模型的生豬產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導機制實證分析４８ 
　?。?３.３　基于ＴＥＣＭ模型的生豬產(chǎn)業(yè)鏈價格不對稱傳導經(jīng)驗分析５７ 
?。?４　本章小結６３ 
第４章　生豬市場價格的趨勢周期分解６５ 
?。?１　引言６５ 
?。?２　樣本選取、數(shù)據(jù)說明與數(shù)據(jù)特征６６ 
　　４.２.１　樣本選取與數(shù)據(jù)說明６６ 
　?。?２.２　生豬市場價格的數(shù)據(jù)特征６７ 
?。?３　生豬市場價格的趨勢周期識別６８ 
　?。?３.１　趨勢周期的Ｂ－Ｎ分解原理６８ 
　?。?３.２　生豬市場價格周期的Ｂ－Ｎ分解７１ 
　?。?３.３　生豬市場價格趨勢周期分解的比較分析７６ 
　４.４　生豬市場價格趨勢周期成分結構８７ 
　?。?４.１　生豬市場價格趨勢周期結構成分分解８７ 
　　４.４.２　生豬市場價格實際周期的隨機沖擊分析９３
?。?４.３　隨機沖擊對生豬市場價格波動的持久效應９４ 
?。?５　本章小結９９ 
第５章　生豬市場價格的區(qū)制轉(zhuǎn)移與非線性動態(tài)行為特征１０１ 
　５.１　引言１０１ 
?。?２　生豬市場價格波動的區(qū)制劃分１０３ 
　　５.２.１　數(shù)據(jù)說明與單位根檢驗１０３ 
　?。?２.２　生豬市場價格多區(qū)制平滑轉(zhuǎn)移模型的設定與估計１０４ 
　　５.２.３　生豬市場價格的區(qū)制劃分與區(qū)制轉(zhuǎn)移行為１２１ 
?。?３　生豬市場價格的非線性動態(tài)行為特征１３２ 
　　５.３.１　估計方程的特征根分析１３２ 
　?。?３.２　生豬市場價格的非線性脈沖響應分析１３６ 
?。?４　本章小結１４２ 
第６章　生豬市場價格周期波動的驅(qū)動因素１４５ 
　６.１　生豬市場價格波動的驅(qū)動因素經(jīng)驗分析１４５ 
　?。?１.１　變量選擇與模型設定１４５ 
　　６.１.２　實證結果分析１４７ 
?。?２　生豬市場價格波動的內(nèi)生驅(qū)動因素１５１ 
　　６.２.１　引言１５１ 
　?。?２.２　理論分析框架１５３ 
　?。?２.３　模型設定、變量選取與數(shù)據(jù)來源１５５ 
　　６.２.４　生豬生產(chǎn)的技術進步和技術效率測算１５７ 
　?。?２.５　實證結果與分析１６１ 
?。?３　生豬市場價格波動的城鎮(zhèn)化發(fā)展驅(qū)動因素１６８ 
　　６.３.１　城鎮(zhèn)化影響生豬市場價格波動的機理分析１６８ 
　?。?３.２　模型設定、變量選取與數(shù)據(jù)說明１７０ 
　　６.３.３　中國城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量測度１７５ 
　?。?３.４　動態(tài)空間面板計量分析１７８
?。?４　生豬市場價格波動的政策驅(qū)動因素１８５ 
　　６.４.１　變量選取及樣本數(shù)據(jù)說明１８５ 
　?。?４.２　實證結果分析１８７ 
?。?５　本章小結１９０ 
第７章　研究結論與政策建議１９２ 
?。?１　研究結論１９２ 
　７.２　政策建議１９５ 
參考文獻１９８ 
插圖索引
　圖１.１　研究思路與技術路線２０ 
　圖２.１?。保梗梗茨辏对轮粒玻埃保改辏丛轮袊i市場價格變動趨勢２５ 
　圖２.２?。保梗梗茨辏对轮粒玻埃保改辏丛轮袊鴮嶋H生豬價格周期２９ 
　圖２.３　生豬市場價格收益率的殘差變動圖３４ 
　圖３.１　生豬的短期和長期需求曲線３９ 
　圖３.２　生豬需求的變動４０ 
　圖３.３　生豬短期供給曲線４１ 
　圖３.４　生豬市場價格的決定因素４２ 
　圖３.５　生豬市場的長期均衡４２ 
　圖３.６　生豬長期供給曲線４３ 
　圖３.７　生豬發(fā)散型蛛網(wǎng)分析４６ 
　圖３.８　生豬產(chǎn)業(yè)鏈價格的傳導機制４８ 
　圖３.９　生豬產(chǎn)業(yè)鏈價格的脈沖響應圖５２ 
　圖３.１０　豬肉價格的敏感度分析５７ 
　圖４.１　仔豬價格Ｂ－Ｎ分解的周期成分７４ 
　圖４.２　生豬價格Ｂ－Ｎ分解的周期成分７４
　圖４.３　豬肉價格Ｂ－Ｎ分解的周期成分７５ 
　圖４.４　仔豬價格ＵＣ模型分解的周期成分８０ 
　圖４.５　生豬價格ＵＣ模型分解的周期成分８１ 
　圖４.６　豬肉價格ＵＣ模型分解的周期成分８２ 
　圖４.７　仔豬價格Ｈ－Ｐ濾波分解的周期成分８２ 
　圖４.８　生豬價格Ｈ－Ｐ濾波分解的周期成分８２ 
　圖４.９　豬肉價格Ｈ－Ｐ濾波分解的周期成分８３ 
　圖４.１０　仔豬價格Ｂ－Ｐ濾波分解的周期成分８４ 
　圖４.１１　生豬價格Ｂ－Ｐ濾波分解的周期成分８４ 
　圖４.１２　豬肉價格Ｂ－Ｐ濾波分解的周期成分８４ 
　圖４.１３　傳統(tǒng)“拐點法”測度的仔豬價格周期８６ 
　圖４.１４　傳統(tǒng)“拐點法”測度的生豬價格周期８６ 
　圖４.１５　傳統(tǒng)“拐點法”測度的豬肉價格周期８６ 
　圖４.１６　仔豬價格及其確定性趨勢、隨機性趨勢和周期成分９０ 
　圖４.１７　生豬價格及其確定性趨勢、隨機性趨勢和周期成分９０ 
　圖４.１８　豬肉價格及其確定性趨勢、隨機性趨勢和周期成分９１ 
　圖４.１９　隨機沖擊對仔豬價格波動的持久性效應度量———方差比９７ 
　圖４.２０　隨機沖擊對生豬價格波動的持久性效應度量———方差比９８ 
　圖４.２１　隨機沖擊對豬肉價格波動的持久性效應度量———方差比９８ 
　圖５.１　仔豬價格ＭＲＳＴＡＲ模型的平滑轉(zhuǎn)移函數(shù)圖１２２ 
　圖５.２　生豬價格ＭＲＳＴＡＲ模型的平滑轉(zhuǎn)移函數(shù)圖１２３ 
　圖５.３　豬肉價格ＭＲＳＴＡＲ模型的平滑轉(zhuǎn)移函數(shù)圖１２３ 
　圖５.４　不同區(qū)制下實際仔豬價格散點分布圖１２５ 
　圖５.５　實際仔豬價格區(qū)制圖１２５ 
　圖５.６　不同區(qū)制下實際生豬價格散點分布圖１２７ 
　圖５.７　實際生豬價格區(qū)制圖１２８ 
　圖５.８　不同區(qū)制下實際豬肉價格散點分布圖１２９ 
　圖５.９　實際豬肉價格區(qū)制圖１３０圖５.１０　仔豬價格ＭＲＳＴＡＲ模型的廣義脈沖響應圖１３８ 
　圖５.１１　仔豬價格廣義脈沖響應函數(shù)的概率分布１３９ 
　圖５.１２　生豬價格ＭＲＳＴＡＲ模型的廣義脈沖響應圖１４０ 
　圖５.１３　生豬價格廣義脈沖響應函數(shù)的概率分布１４１ 
　圖５.１４　豬肉價格ＭＲＳＴＡＲ模型的廣義脈沖響應圖１４１ 
　圖５.１５　豬肉價格廣義脈沖響應函數(shù)的概率分布１４２ 
　圖６.１　中國生豬價格波動時序圖１５２ 
　圖６.２　生豬價格的ＭｏｒａｎｓＩ散點圖１８０ 
附表索引
　表２.１　傳統(tǒng)“拐點法”測度的生豬價格周期２９ 
　表２.２　樣本指標說明３１ 
　表２.３　生豬市場價格時間序列的描述性統(tǒng)計特征３１ 
　表２.４　單位根檢驗結果３２ 
　表２.５　ＡＲＣＨ效應檢驗結果３３ 
　表２.６?。牵粒遥茫茸迥Ｐ凸烙嫿Y果３５ 
　表２.７?。牛牵粒遥茫饶Ｐ凸烙嫿Y果３６ 
　表３.１　各變量單位根檢驗結果５０ 
　表３.２　生豬產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導的ＳＶＡＲ模型估計結果５１ 
　表３.３　飼料價格受產(chǎn)業(yè)鏈價格沖擊的方差分解５３ 
　表３.４　仔豬價格受產(chǎn)業(yè)鏈價格沖擊的方差分解５４ 
　表３.５　生豬價格受產(chǎn)業(yè)鏈價格沖擊的方差分解５５ 
　表３.６　豬肉價格受產(chǎn)業(yè)鏈價格沖擊的方差分解５５ 
　表３.７　仔豬價格的Ｂａｉ－Ｐｅｒｒｏｎ門限序貫檢驗結果５９ 
　表３.８　生豬價格的Ｂａｉ－Ｐｅｒｒｏｎ門限序貫檢驗結果５９ 
　表３.９　豬肉價格的Ｂａｉ－Ｐｅｒｒｏｎ門限序貫檢驗結果５９ 
　表３.１０　飼料價格的Ｂａｉ－Ｐｅｒｒｏｎ門限序貫檢驗結果５９ 
　表３.１１　飼料價格的ＴＥＣＭ模型估計結果６０
　表３.１２　仔豬價格的ＴＥＣＭ模型估計結果６１ 
　表３.１３　生豬價格的ＴＥＣＭ模型估計結果６１ 
　表３.１４　豬肉價格的ＴＥＣＭ模型估計結果６２ 
　表４.１　生豬市場價格趨勢平穩(wěn)ＫＰＳＳ檢驗結果６７ 
　表４.２　生豬市場價格ＡＤＦ單位根檢驗結果６８ 
　表４.３　基于Ｂ－Ｎ分解測度的生豬市場價格波動周期７５ 
　表４.４　基于ＵＣ模型測度的生豬市場價格波動周期８０ 
　表４.５　基于Ｈ－Ｐ濾波測度的生豬市場價格波動周期８０ 
　表４.６　基于Ｂ－Ｐ濾波測度的生豬市場價格波動周期８０ 
　表４.７　基于傳統(tǒng)“拐點法”測度的生豬市場價格周期８５ 
　表４.８　仔豬價格的周期成分、確定趨勢和隨機趨勢對當期
價格的貢獻８８ 
　表４.９　生豬價格的周期成分、確定趨勢和隨機趨勢對當期
價格的貢獻８８ 
　表４.１０　豬肉價格的周期成分、確定趨勢和隨機趨勢對當期
價格的貢獻８９ 
　表５.１?。粒模茩z驗結果１０４ 
　表５.２　ＡＲ（ｑ）模型對應的ＡＩＣ和ＢＩＣ １０４ 
　表５.３　線性自回歸模型殘差的Ｌｊｕｎｇ－ＢｏｘＱ檢驗和ＭｃＬｅｏｄ－ＬｉＱ
檢驗結果１０５ 
　表５.４　線性檢驗與平滑轉(zhuǎn)移變量的選擇１０８ 
　表５.５　非線性模型設定的序貫檢驗１０９ 
　表５.６　兩區(qū)制ＳＴＡＲ模型殘差的Ｌｊｕｎｇ－ＢｏｘＱ檢驗和ＭｃＬｅｏｄ－ＬｉＱ
檢驗結果１１１ 
　表５.７　剩余非線性檢驗與平滑轉(zhuǎn)移變量的選擇１１５ 
　表５.８?。停遥樱裕粒夷Ｐ蜋z驗與平滑轉(zhuǎn)移變量的選擇１１７ 
　表５.９　仔豬價格各區(qū)制的支配特征根及其性質(zhì)１３３ 
　表５.１０　生豬價格各區(qū)制的支配特征根及其性質(zhì)１３４
表５.１１　豬肉價格各區(qū)制的支配特征根及其性質(zhì)１３５ 
　表５.１２　廣義脈沖響應的非對稱性比較１３９ 
　表６.１　變量單位根檢驗結果１４７ 
　表６.２　模型設定的Ｈａｕｓｍａｎ檢驗結果１４８ 
　表６.３　生豬價格波動影響因素的靜態(tài)面板模型估計結果１４８ 
　表６.４　生豬價格波動影響因素的動態(tài)面板模型估計結果１４９ 
　表６.５　２００７—２０１６年中國生豬全要素生產(chǎn)率指數(shù)及其分解指數(shù)１５８ 
　表６.６?。玻埃埃?mdash;２０１６年中國各地區(qū)生豬全要素生產(chǎn)率變化
及其分解指數(shù)１６０ 
　表６.７　面板單位根檢驗結果１６１ 
　表６.８　靜態(tài)面板模型的選擇１６２ 
　表６.９　靜態(tài)面板模型估計結果１６３ 
　表６.１０　動態(tài)面板模型估計結果１６５ 
　表６.１１　數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計１７５ 
　表６.１２　新型城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量評價指標體系及權重１７６ 
　表６.１３　省際新型城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量平均得分１７７ 
　表６.１４　生豬價格空間自相關的ＭｏｒａｎｓＩ指數(shù)及其顯著性１７９ 
　表６.１５　動態(tài)空間面板模型估計結果１８２ 
　表６.１６　嵌入政策啞元變量的ＧＡＲＣＨ （１，１）模型估計結果１８８ 
　表６.１７　不同時間區(qū)間的ＧＡＲＣＨ （１，１）模型估計結果１８８ 
　表６.１８　不同時間區(qū)間的ＥＧＡＲＣＨ模型估計結果１８９