債券市場質(zhì)量：評價(jià)體系、影響因素與優(yōu)化設(shè)計(jì)

第1章 債券市場質(zhì)量指標(biāo)構(gòu)建與推動我國債券市場高質(zhì)量發(fā)展建議
1.1 引言
1.2 指標(biāo)體系
1.3 總指標(biāo)編制
第2章 潛在流動性：我國債券市場流動性的新度量方法
2.1 引言
2.2 文獻(xiàn)綜述
2.3 債券流動性的度量方法
2.4 國債、企業(yè)債、公司債市場總體狀況與公募基金持債的基本特征
2.5 債券市場的流動性狀況與風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)檢驗(yàn)
2.6 總結(jié)
第3章 市場細(xì)分對債券市場質(zhì)量的影響
3.1 引言
3.2 地方債流動性的理論分析
3.3 我國地方債的發(fā)展歷程
3.4 我國地方債的現(xiàn)狀分析
3.5 我國地方債流動性的實(shí)證分析
3.6 我國地方債市場細(xì)分現(xiàn)象實(shí)證分析
3.7 國際比較：美國市政債券市場細(xì)分現(xiàn)象
3.8 總結(jié)
第4章 債券市場信用評級機(jī)制及有效性
4.1 引言
4.2 我國信用評級的發(fā)展、流程及框架概述
4.3 公司債、企業(yè)債和中期票據(jù)市場的發(fā)債主體、債項(xiàng)評級類型構(gòu)成
4.4 2019年代表性評級機(jī)構(gòu)評定的主體和債券評級類型構(gòu)成
4.5 評級更新頻率分析
4.6 評級調(diào)整方向統(tǒng)計(jì)
4.7 主體信用評級下調(diào)是判斷公司債券即將違約的先行指標(biāo)嗎？
4.8 實(shí)證分析：打破剛兌是否會放大信用評級的融資成本效應(yīng)
4.9 中債資信與發(fā)行人付費(fèi)評級機(jī)構(gòu)的評級差異
4.10 總結(jié)
第5章 債券違約處置機(jī)制與債券市場風(fēng)險(xiǎn)化解
5.1 引言
5.2 違約債券結(jié)構(gòu)性特征
5.3 影響信用債違約的因素分析
5.4 違約債券處置方式
5.5 違約債券處置效果及影響
5.6 政策法規(guī)梳理
5.7 總結(jié)
第6章 地方政府債與經(jīng)濟(jì)增長
6.1 引言
6.2 制度背景與現(xiàn)實(shí)
6.3 數(shù)據(jù)和實(shí)證研究方法
6.4 實(shí)證結(jié)果
6.5 總結(jié)
第7章 國債稅收問題及優(yōu)化建議研究
7.1 引言
7.2 國債收益率曲線沒有成為基準(zhǔn)收益率曲線及其原因
7.3 我國及國際現(xiàn)行的債券稅收制度
7.4 國債利息免稅的稅收套利扭曲效應(yīng)
7.5 稅收制度如何影響金融機(jī)構(gòu)債券投資決策
7.6 為何國開債收益率曲線不能普遍指導(dǎo)金融資產(chǎn)定價(jià)
7.7 取消國債免稅政策的影響探討
7.8 總結(jié)
第8章 決策異質(zhì)性對債券市場交易效率的影響一個實(shí)驗(yàn)研究視角
8.1 引言
8.2 研究思路
8.3 取得的主要研究進(jìn)展、重要結(jié)果、關(guān)鍵數(shù)據(jù)等及其科學(xué)意義或應(yīng)用前景
8.4 總結(jié)
參考文獻(xiàn)
后記