基于廣義線性模型的非壽險未決賠款準備金評估方法研究

未決賠款準備金是非壽險公司（業(yè)務）最重要的一項負債，其評估受到保險公司及保險監(jiān)管部門的高度重視．受經(jīng)濟、政治、社會以及環(huán)境、法律法規(guī)和會計準則等因素的影響，準備金的估計具有很大的不確定性。因而，準備金的估計是保險精算中擁有挑戰(zhàn)性的內(nèi)容，是公司經(jīng)營與管理的基石，歷來是理論和實務研究的熱點問題。如何在大數(shù)據(jù)背景下，利用不同來源、不同種類、不同結(jié)構(gòu)的保單信息對未決賠款準備金進行估計，是風險管理和精算領域面臨的重大課題，具有重要的研究價值。該著作旨在介紹作者近年來在此方面的研究成果，該成果在理論上可以豐富未決賠款準備金的評估方法和技術(shù)；在實務中，對于非壽險公司（業(yè)務）科學提取準備金、合理進行費率厘定和利潤核算、促進保險公司增強償付能力，降低經(jīng)營風險，提高保險公司的市場競爭力，也為保險監(jiān)管部門制定合理的監(jiān)管準則提供理論參考和技術(shù)支持。