量化投資學原理

第1篇 投資理念篇
第1章 市場有效性與量化投資
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 有效市場假說
第3節(jié) 行為金融學的解釋
第4節(jié) 適應性市場假說
第5節(jié) 適應性市場假說對投資的指導意義
第6節(jié) 小結
第2章 量化投資名家的交易經驗
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 系統(tǒng)性的交易策略開發(fā)
第3節(jié) 利用資金管理提升業(yè)績
第4節(jié) 在投資領域引入科學精神
第5節(jié) 交易基礎資產
第6節(jié) 數(shù)據(jù)挖掘技術的應用
第7節(jié) 小結
附錄 西門斯和巴菲特的投資回報率數(shù)據(jù)
第3章 資本資產定價模型簡介
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 資本資產定價模型的假設及其擴展
第3節(jié) CAPM的應用
第4節(jié) 小結
第4章 基于Black-Litterman模型構建投資組合
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 投資組合理論與實踐
第3節(jié) Black-Litterman投資組合理論的分析框架
第4節(jié) Black-Litterman模型與Markowitz均值-方差模型的比較
第5節(jié) 結論與投資建議
第2篇 市場背景篇
第5章 基于貝葉斯向量自回歸模型的宏觀經濟變量預測
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 貝葉斯向量自回歸模型（BVAR）和參數(shù)估計
第3節(jié) 模型預測能力的穩(wěn)健性分析
第4節(jié) 經濟如何“軟著陸”？
第5節(jié) 主要結論與投資建議
第6章 基于偏最小二乘的宏觀經濟變量預測
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 股市與宏觀經濟關系綜述
第3節(jié) 偏最小二乘方法簡介
第4節(jié) 實證研究
第5節(jié) 小結
第3篇 市場運行篇
第7章 利用狀態(tài)空間模型捕捉市場風格轉換
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 風格輪動的解釋
第3節(jié) 模型設定
第4節(jié) 數(shù)據(jù)及實證結果
第5節(jié) 結論與投資建議
第8章 基于時變Levy過程分析我國股市收益率波動
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 利用時變Lévy過程捕捉各類波動
第3節(jié) 參數(shù)模型設定
第4節(jié) 模型計量估計方法
第5節(jié) 數(shù)據(jù)與實證分析
第6節(jié) 結論
……
第4篇 交易策略上篇
第5篇 交易策略中篇
第6篇 交易策略下篇
第7篇 策略檢驗篇
參考文獻
后記