量化投資學(xué)原理

定　價(jià)：￥128.00

作　者：	何誠(chéng)穎著
出版社：	中國(guó)商務(wù)出版社
叢編項(xiàng)：	財(cái)富與夢(mèng)想?yún)矔?shū)
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787510336812	出版時(shí)間：	2022-02-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	516	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書(shū)是一本講述量化投資具體技術(shù)的書(shū)，意在幫助有初步概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)知識(shí)的讀者熟悉量化投資的常見(jiàn)思路和技術(shù)。量化投資（Quantative Investing）是指借助數(shù)學(xué)模型進(jìn)行投資決策、利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行交易的投資方式。量化投資將投資者經(jīng)常使用的基本面投資方法、技術(shù)分析投資方法、現(xiàn)代投資組合理論和基于數(shù)據(jù)反映出的統(tǒng)計(jì)規(guī)律建立定量模型，消除了投資決策中的情緒化因素，將投資中的人類(lèi)判斷偏差降到**程度。量化投資經(jīng)常在復(fù)雜的數(shù)學(xué)工具的包裝下粉墨登場(chǎng)，但是骨子里的投資理念卻與人們長(zhǎng)期的投資實(shí)踐密切聯(lián)系著。馬克思曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，“任何一門(mén)科學(xué)的真正完善在于數(shù)學(xué)工具的廣泛應(yīng)用?！卑倌陙?lái)投資科學(xué)的進(jìn)步與完善，一定意義上也體現(xiàn)在數(shù)學(xué)工具的廣泛應(yīng)用上。

作者簡(jiǎn)介

　　何誠(chéng)穎，中國(guó)-東盟金融開(kāi)放門(mén)戶(hù)研究院和廣西大學(xué)商學(xué)院教授。經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，國(guó)內(nèi)著名金融證券專(zhuān)家，深圳市地方級(jí)金融領(lǐng)軍人才，享受政府特殊津貼專(zhuān)家，浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授，清華大學(xué)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與金融研究院首席研究員，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)金融研究中心教授。先后就讀于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)系、浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、廈門(mén)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，分別獲學(xué)士、碩士、博士學(xué)位。2011年赴賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院訪問(wèn)學(xué)習(xí)，2019年赴牛津大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院訪問(wèn)學(xué)習(xí)。何博士長(zhǎng)期從事宏觀經(jīng)濟(jì)以及證券投資領(lǐng)域的研究，在國(guó)內(nèi)首次提出存量資金流的量化方法并應(yīng)用于實(shí)踐，對(duì)股市未來(lái)走勢(shì)的預(yù)測(cè)提出一系列量化指標(biāo)。何博士在金融研究方面取得了極為豐碩的成果。先后在《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》《經(jīng)濟(jì)研究》《管理世界》《金融研究》以及SCI和EI檢索雜志等國(guó)內(nèi)外著名刊物上發(fā)表論文300多篇；出版了《尋找中國(guó)資本市場(chǎng)好股票》《中國(guó)股市投資的邏輯》《實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的投資銀行》《中國(guó)股市投資密碼解析》《中國(guó)股市：輪回中的涅槃》等專(zhuān)著10多部，致力于通過(guò)推廣國(guó)外先進(jìn)投資方式與理念，提升中國(guó)證券市場(chǎng)的投資水平。

圖書(shū)目錄

第1篇投資理念篇
第1章市場(chǎng)有效性與量化投資
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 有效市場(chǎng)假說(shuō)
第3節(jié) 行為金融學(xué)的解釋
第4節(jié) 適應(yīng)性市場(chǎng)假說(shuō)
第5節(jié) 適應(yīng)性市場(chǎng)假說(shuō)對(duì)投資的指導(dǎo)意義
第6節(jié) 小結(jié)
第2章量化投資名家的交易經(jīng)驗(yàn)
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 系統(tǒng)性的交易策略開(kāi)發(fā)
第3節(jié) 利用資金管理提升業(yè)績(jī)
第4節(jié) 在投資領(lǐng)域引入科學(xué)精神
第5節(jié) 交易基礎(chǔ)資產(chǎn)
第6節(jié) 數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的應(yīng)用
第7節(jié) 小結(jié)
附錄西門(mén)斯和巴菲特的投資回報(bào)率數(shù)據(jù)
第3章資本資產(chǎn)定價(jià)模型簡(jiǎn)介
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)及其擴(kuò)展
第3節(jié) CAPM的應(yīng)用
第4節(jié) 小結(jié)
第4章基于Black-Litterman模型構(gòu)建投資組合
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 投資組合理論與實(shí)踐
第3節(jié) Black-Litterman投資組合理論的分析框架
第4節(jié) Black-Litterman模型與Markowitz均值-方差模型的比較
第5節(jié) 結(jié)論與投資建議
第2篇市場(chǎng)背景篇
第5章基于貝葉斯向量自回歸模型的宏觀經(jīng)濟(jì)變量預(yù)測(cè)
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 貝葉斯向量自回歸模型（BVAR）和參數(shù)估計(jì)
第3節(jié) 模型預(yù)測(cè)能力的穩(wěn)健性分析
第4節(jié) 經(jīng)濟(jì)如何“軟著陸”？
第5節(jié) 主要結(jié)論與投資建議
第6章基于偏最小二乘的宏觀經(jīng)濟(jì)變量預(yù)測(cè)
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 股市與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)系綜述
第3節(jié) 偏最小二乘方法簡(jiǎn)介
第4節(jié) 實(shí)證研究
第5節(jié) 小結(jié)
第3篇市場(chǎng)運(yùn)行篇
第7章利用狀態(tài)空間模型捕捉市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)換
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 風(fēng)格輪動(dòng)的解釋
第3節(jié) 模型設(shè)定
第4節(jié) 數(shù)據(jù)及實(shí)證結(jié)果
第5節(jié) 結(jié)論與投資建議
第8章基于時(shí)變Levy過(guò)程分析我國(guó)股市收益率波動(dòng)
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 利用時(shí)變Lévy過(guò)程捕捉各類(lèi)波動(dòng)
第3節(jié) 參數(shù)模型設(shè)定
第4節(jié) 模型計(jì)量估計(jì)方法
第5節(jié) 數(shù)據(jù)與實(shí)證分析
第6節(jié) 結(jié)論
……
第4篇交易策略上篇
第5篇交易策略中篇
第6篇交易策略下篇
第7篇策略檢驗(yàn)篇
參考文獻(xiàn)
后記