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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　資產(chǎn)負(fù)債管理在商業(yè)銀行賬簿管理中的地位不斷提升，作用越來(lái)越重要。本書(shū)的目的是促進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債管理角色的轉(zhuǎn)變，以及在現(xiàn)代金融中促進(jìn)金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐方法的全面性轉(zhuǎn)變。全書(shū)正文分為五個(gè)章節(jié)，章介紹了商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債管理的主要概念。第二章為讀者描述了計(jì)量和控制銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)方法。第三章重點(diǎn)關(guān)注銀行客戶(hù)決策行為的決定因素。第四章重點(diǎn)介紹優(yōu)化技術(shù)，并描述決策模型中的優(yōu)化過(guò)程。第五章是實(shí)際案例研究分析，案例展示了個(gè)別情景對(duì)優(yōu)化模型應(yīng)用結(jié)果的影響。

作者簡(jiǎn)介

　　貝婭塔·盧賓斯卡博士是一名金融工程師，先后在通用電氣資本（GE Capital）、德勤（Deloitte）、渣打銀行（Standard Chartered Bank）等國(guó)際金融機(jī)構(gòu)就職，擁有超過(guò)15年的金融領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)。目前，她開(kāi)辦了一家總部設(shè)在倫敦的小型專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)公司（BL Advisory &Consulting）。此前，她是倫敦MeDirect集團(tuán)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)部主管，主要關(guān)注銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)負(fù)債表管理等方面。作為穆拉德·喬德里教授在倫敦創(chuàng)立的管理學(xué)院（BTRM）的教職人員，她為來(lái)自全球各地的銀行專(zhuān)業(yè)人士提供培訓(xùn)。她的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域主要包括資金轉(zhuǎn)移定價(jià)、銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)負(fù)債管理和資產(chǎn)負(fù)債表優(yōu)化管理。譯者簡(jiǎn)介于東智，管理學(xué)（會(huì)計(jì)學(xué)）博士，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行香港分行副總經(jīng)理。曾先后供職于中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院博士后流動(dòng)站、中國(guó)工商銀行博士后工作站、中國(guó)工商銀行總行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行。曾在《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》《經(jīng)濟(jì)研究》等學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表多篇論文，并出版多部專(zhuān)著及譯著。關(guān)繼成，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM）、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理部專(zhuān)家；先后從事流動(dòng)性、同業(yè)融資、資產(chǎn)負(fù)債合規(guī)管理等工作。曾在《農(nóng)村金融研究》《金融電子化》等期刊上發(fā)表論文二十余篇。李康樂(lè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行香港分行資產(chǎn)負(fù)債部經(jīng)理。曾供職于中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行信息中心和資產(chǎn)負(fù)債管理部，從事數(shù)據(jù)管理、資產(chǎn)負(fù)債管理、內(nèi)外部定價(jià)管理等工作，曾在《中國(guó)金融》《中國(guó)銀行業(yè)》等期刊上發(fā)表多篇論文。譚明洋，工學(xué)碩士，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行香港分行經(jīng)理。曾先后供職于中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行研發(fā)中心和資產(chǎn)負(fù)債管理部，從事流動(dòng)性管理、外匯資金管理和軟件研發(fā)工作，曾在《中國(guó)金融》《中國(guó)銀行業(yè)》等期刊和國(guó)際會(huì)議上發(fā)表多篇論文。

圖書(shū)目錄

目錄
緒論 ………………………………………………………………………1
章　銀行賬簿的資產(chǎn)負(fù)債管理 ………………………………10
資產(chǎn)負(fù)債管理在商業(yè)銀行中的作用……………………………………10
銀行賬簿中的金融風(fēng)險(xiǎn)概述　…………………………………………19
監(jiān)管要求——《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》　……………………………………27
《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》《資本要求指引Ⅳ》的資本要求…………………34
商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理和利率風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)綜合管理的
　　若干文獻(xiàn)綜述………………………………………………………36
第二章　利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和管理方法……………42
銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)——計(jì)量和管理……………………………………43
經(jīng)濟(jì)價(jià)值方法的計(jì)算過(guò)程………………………………………………59
銀行賬簿流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理——計(jì)量和管理……………………………66
短期流動(dòng)性管理原則……………………………………………………70
中長(zhǎng)期流動(dòng)性——結(jié)構(gòu)性流動(dòng)性管理原則……………………………72
資金轉(zhuǎn)移定價(jià)在銀行中的角色…………………………………………76
資產(chǎn)負(fù)債管理化
第三章　客戶(hù)行為及其對(duì)利率和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響…………… 91
行為問(wèn)題在銀行賬簿中的意義和影響………………………………… 91
客戶(hù)存款建模——負(fù)債方……………………………………………… 93
具有提前還款選擇權(quán)的貸款建模——資產(chǎn)方………………………… 101
第四章　制定優(yōu)化流程并明確闡述決策模型 …………………… 105
優(yōu)化方法在銀行賬簿中的應(yīng)用………………………………………… 106
優(yōu)化概念介紹…………………………………………………………… 107
初始銀行賬簿結(jié)構(gòu)的定義……………………………………………… 112
在優(yōu)化過(guò)程中建立目標(biāo)函數(shù)和約束函數(shù)……………………………… 114
模型靈敏度分析的重要性……………………………………………… 132
優(yōu)化模型靈敏度參數(shù)的定義…………………………………………… 134
第五章　基礎(chǔ)情景和壓力情景下經(jīng)濟(jì)影響的優(yōu)化過(guò)程和
　　　　量化實(shí)例 …………………………………………………… 139
案例分析：基準(zhǔn)情景和敏感性情景下化模型對(duì)銀行1的
　　　　　經(jīng)濟(jì)影響…………………………………………………… 140
案例分析：基準(zhǔn)情景和敏感性情景下化模型對(duì)銀行2的
　　　　　經(jīng)濟(jì)影響…………………………………………………… 150
結(jié)論……………………………………………………………………… 160
附錄1　銀行1優(yōu)化模型實(shí)施詳解 ………………………………… 164
附錄2　銀行2優(yōu)化模型實(shí)施詳解 ………………………………… 191
參考文獻(xiàn) ……………………………………………………………… 245
譯者后記 ……………………………………………………………… 248