金融和保險中動態(tài)均值：方差問題的均衡策略選擇

定　價：￥108.00

作　者：	李丹萍著
出版社：	科學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787030697301	出版時間：	2021-10-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	188	字數(shù)：

內容簡介

　　《金融和保險中動態(tài)均值–方差問題的均衡策略選擇》針對金融和保險中的動態(tài)均值-方差問題，系統(tǒng)研究了保險公司均衡再保險和投資策略、養(yǎng)老金*優(yōu)投資策略、多個保險公司風險分擔策略等?！督鹑诤捅ｋU中動態(tài)均值–方差問題的均衡策略選擇》構建了隨機利率、隨機波動率模型下保險公司*優(yōu)比例再保險、超額損失再保險和投資模型，進一步將模型拓展至極端模糊厭惡和模糊厭惡程度不同的情景下，并得到了均衡再保險和投資策略。為了得到能夠同時被保險公司和再保險公司接受的再保險策略，《金融和保險中動態(tài)均值–方差問題的均衡策略選擇》研究了同時考慮保險公司和再保險公司的目標的再保險和投資問題。此外，《金融和保險中動態(tài)均值–方差問題的均衡策略選擇》還討論了含有違約債券投資的具有保費返還制的養(yǎng)老金*優(yōu)投資問題，以及多個保險公司共同分擔風險的*優(yōu)策略，用以探究極端風險發(fā)生情況下的風險承擔問題。針對上述各種策略，通過仿真模擬分別歸納了其變化規(guī)律并給出經濟解釋。

作者簡介

暫缺《金融和保險中動態(tài)均值：方差問題的均衡策略選擇》作者簡介

圖書目錄

目錄
序
前言
第1章金融和保險中動態(tài)均值--方差問題概述 1
1.1 研究背景 1
1.1.1 再保險 1
1.1.2 保險投資 2
1.1.3 當前形勢下研究再保險和保險投資的必要性 3
1.2 相關風險管理和投資組合選擇模型簡介 3
1.2.1 再保險分類及其模型刻畫 3
1.2.2 基于均值-方差模型的投資組合選擇 4
1.2.3 拓展的HJB方程和驗證定理 8
1.3 本書結構安排與創(chuàng)新 13
第2章隨機利率模型下的保險公司均衡再保險和投資策略選擇 16
2.1 引言 16
2.2 隨機利率模型 17
2.3 模型建立 18
2.4 隨機利率模型下的保險公司均衡再保險和投資策略求解 26
2.5 數(shù)值分析 32
2.6 小結與展望 35
第3章隨機波動率模型下的保險公司均衡再保險和投資策略選擇 36
3.1 引言 36
3.2 隨機波動率模型 37
3.3 模型建立 38
3.4 隨機波動率模型下的保險公司均衡再保險和投資策略求解 41
3.5 數(shù)值分析 50
3.6 小結與展望 52
第4章極端模糊厭惡情景下的保險公司均衡再保險和投資策略選擇 53
4.1 引言 53
4.2 模糊厭惡模型 54
4.3 模型建立 56
4.4 極端模糊厭惡情景下的保險公司均衡再保險和投資策略求解 61
4.5 數(shù)值分析 72
4.6 小結與展望 78
第5章 α-模糊厭惡情景下的保險公司均衡再保險和投資策略選擇 79
5.1 引言 79
5.2 模型建立 79
5.3 α-模糊厭惡情景下的保險公司均衡再保險和投資策略求解 96
5.4 數(shù)值分析 107
5.5 小結與展望 111
第6章兼顧保險公司和再保險公司利益的均衡再保險和投資策略選擇 112
6.1 引言 112
6.2 模型建立 112
6.3 兼顧保險公司和再保險公司利益的均衡再保險和投資策略求解 116
6.4 數(shù)值分析 129
6.5 小結與展望 134
第7章確定繳費型養(yǎng)老金的均衡投資策略選擇 135
7.1 引言 135
7.2 模型建立 135
7.3 確定繳費型養(yǎng)老金的均衡投資策略求解 141
7.4 數(shù)值分析 151
7.5 小結與展望 155
第8章多個保險公司的動態(tài)風險分擔均衡策略選擇 156
8.1 引言 156
8.2 模型建立 156
8.3 多個保險公司的動態(tài)風險分擔均衡策略求解 159
8.4 模糊厭惡情景下的多個保險公司的動態(tài)風險分擔均衡策略求解 164
8.5 數(shù)值分析 178
8.6 小結與展望 179
參考文獻 180