基于極值理論和Copula模型的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量研究

定　價(jià)：￥42.00

作　者：	潘雪艷著
出版社：	經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	安徽師范大學(xué)經(jīng)管學(xué)術(shù)論叢
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787521818321	出版時(shí)間：	2021-09-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	320	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書選用風(fēng)險(xiǎn)值VAR作為度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的工具，著眼于極端事件對(duì)金融市場(chǎng)的沖擊及各種成分資產(chǎn)間的相依結(jié)構(gòu)，研究在極值理論和Copula模型下的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量方法，并針對(duì)不同領(lǐng)域的金融產(chǎn)品和投資組合的風(fēng)險(xiǎn)值進(jìn)行實(shí)證分析。

作者簡(jiǎn)介

　　，女，1981年生，安徽桐城人，2017年畢業(yè)于浙江工商大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)，獲理學(xué)博士學(xué)位，現(xiàn)為安徽師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院講師。研究方向?yàn)榻鹑跀?shù)據(jù)建模、金融風(fēng)險(xiǎn)管理。

圖書目錄

第1章緒論
1．1 研究背景
1．2 理論和實(shí)踐意義
1．3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1．4 研究方法與內(nèi)容
1．5 結(jié)構(gòu)安排與可能的創(chuàng)新
第2章基于極值理論的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量研究
2．1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量簡(jiǎn)介
2．2 極值理論的背景和極值分布類型
2．3 常用的極值理論模型
2．4 超閾值模型及其對(duì)原油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)值的預(yù)測(cè)
2．5 基于尾指數(shù)方法的外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量
第3章基于極值理論的Copula模型的構(gòu)建及實(shí)證分析
3．1 基于極值理論的Copula模型的研究背景
3．2 Copula模型相關(guān)理論介紹
3．3 常見的Copula函數(shù)
3．4 基于極值理論的Copula模型的構(gòu)建
3．5 實(shí)證分析
第4章基于混合Copula模型和極值理論的風(fēng)險(xiǎn)值估計(jì)
4．1 本章的研究背景
4．2 基于光滑最小信息量準(zhǔn)則和極值理論的混合Copula模型的構(gòu)建及實(shí)證分析
4．3 基于Copula函數(shù)的相關(guān)系數(shù)
4．4 基于肯德爾秩相關(guān)系數(shù)的混合Copula模型的構(gòu)建及應(yīng)用
第5章基于極值理論的藤Copula模型的構(gòu)建及實(shí)證分析
5．1 本章的研究背景
5．2 藤Copula模型
5．3 基于極值理論的邊緣分布模型建立
5．4 模擬預(yù)測(cè)投資組合風(fēng)險(xiǎn)值的步驟
5．5 實(shí)證分析
第6章結(jié)論與展望
6．1 本書結(jié)論
6．2 研究展望
參考文獻(xiàn)