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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的不斷深入和存貸款利率上下限的逐步取消，研究我國(guó)利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的理論、方法與應(yīng)用具有重要的理論價(jià)值與現(xiàn)實(shí)意義。本課題使用較為準(zhǔn)確的我國(guó)利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，提出含有機(jī)制轉(zhuǎn)換特征的利率水平杠桿-GARCH跳躍模型，對(duì)我國(guó)利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)的各種動(dòng)態(tài)特征進(jìn)行了較為系統(tǒng)的研究。在此基礎(chǔ)上，分析宏觀經(jīng)濟(jì)變量對(duì)于利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)的作用路徑和調(diào)節(jié)機(jī)理，探討債券市場(chǎng)上未反映宏觀風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的影響模式，解釋未反映的實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和通貨膨脹的沖擊對(duì)于市場(chǎng)上遠(yuǎn)期利率風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)存在的影響，并運(yùn)用改進(jìn)的結(jié)構(gòu)化模型研究信用利差風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，研究企業(yè)債券信息不對(duì)稱(chēng)程度對(duì)于企業(yè)債券信用利差的影響，還比較了各種利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)模型對(duì)樣本外數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)能力，從而為利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)定價(jià)提供了有效的管理工具。

作者簡(jiǎn)介

　　吳澤福，華僑大學(xué)工商管理學(xué)院教師。主要研究方向?yàn)榻鹑凇⒔鹑谫Y本、投資、資本市場(chǎng)、利率風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、利率期限結(jié)構(gòu)。

圖書(shū)目錄

章研究緒論
1．1 研究背景與意義
1．2 研究?jī)?nèi)容和思路
1．3 邏輯框架
1．4 文獻(xiàn)綜述
1．5 研究方法與術(shù)語(yǔ)
第2章利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)建模
2．1 利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)建模與估計(jì)
2．2 利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)模型估計(jì)問(wèn)題與方法選擇
2．3 利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型擬合
2．4 利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)特征分析
2．5 本章小結(jié)
第3章利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制轉(zhuǎn)換
3．1 風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制轉(zhuǎn)換理論與原理
3．2 利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)多機(jī)制轉(zhuǎn)換建模
3．3 利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)機(jī)制特征
3．4 本章小結(jié)
第4章利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型應(yīng)用
4．1 利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)方法比較
4．2 利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)預(yù)測(cè)
4．3 樣本數(shù)據(jù)與預(yù)測(cè)結(jié)果分析
4．4 利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)管理
4．5 本章小結(jié)
第5章宏觀金融利率風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制
5．1 宏觀金融利率風(fēng)險(xiǎn)理論
5．2 宏觀金融利率風(fēng)險(xiǎn)建模
5．3 利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制
5．4 市場(chǎng)利率與通貨膨脹互動(dòng)機(jī)理
5．5 本章小結(jié)
第6章宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)反映機(jī)制
6．1 未反映宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)因素
6．2 未反映宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)模型
6．3 模型似然函數(shù)構(gòu)建
6．4 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)度量
6．5 利率遠(yuǎn)期期限溢價(jià)
6．6 未反映宏觀風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
6．7 樣本外研究
6．8 本章小結(jié)
第7章信用利差風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制
7．1 信用利差風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題
7．2 信用利差風(fēng)險(xiǎn)研究綜述
7．3 信用利差風(fēng)險(xiǎn)理論
7．4 信用利差風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)因素
7．5 信用利差定價(jià)與信息不確定
7．6 本章小結(jié)
第8章研究結(jié)論與政策建議
8．1 本課題研究的主要結(jié)論
8．2 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的啟示與建議
8．3 我國(guó)債券市場(chǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理
8．4 我國(guó)利率風(fēng)險(xiǎn)管理的啟示
8．5 研究展望
參考文獻(xiàn)