如何構建一套成功的交易系統(tǒng)

第一章 開發(fā)和執(zhí)行交易系統(tǒng)
簡介
本版的新內容
免責聲明
什么是交易系統(tǒng)
什么是交易程序
盈利產生過程的分類
比較：隨意交易者與機械系統(tǒng)交易者
為什么應該使用交易系統(tǒng)
完善的交易系統(tǒng)：TOPS COLA
什么是“優(yōu)良”交易程序
如何執(zhí)行交易系統(tǒng)
系統(tǒng)交易容易嗎？
誰盈利？誰虧損？
附錄：技術分析簡明入門教程
第二章 交易系統(tǒng)設計原理
簡介
你的交易信條是什么
六大基本規(guī)則
規(guī)則一：正值期望
規(guī)則二：交易規(guī)則要盡量少
規(guī)則三：完善的交易規(guī)則
規(guī)則四：交易多份合約
規(guī)則五：風險控制、資金管理和投資組合
規(guī)則六：完全機械化的系統(tǒng)
小結
第三章 系統(tǒng)設計的基礎
簡介
預測市場趨勢
是否跟隨趨勢
是否需要優(yōu)化
初始止損：答案還是問題
你的設計有風險控制嗎
謹慎對待數(shù)據(jù)
為入場和出場選擇訂單類型
理解測試結果的總結
測試總結中未顯示的內容
系統(tǒng)測試中一些可避免的陷阱
實際數(shù)據(jù)測試
附錄：設計問題——入場和出場策略
第四章 開發(fā)新的交易系統(tǒng)
簡介
趨勢跟隨系統(tǒng)背后的假設
65SMA一3CC趨勢跟隨系統(tǒng)
通道突破一回調系統(tǒng)
ADX爆發(fā)趨勢尋求系統(tǒng)
順勢一逆勢交易系統(tǒng)
黃金一債券場間交易系統(tǒng)
一種用于底部釣魚的形態(tài)
辨識超常交易機會
性能升級：65SMA一3CC系統(tǒng)
ATR交易帶突破系統(tǒng)模型
交易股票
小結
附錄：附加的性能升級
第五章 開發(fā)交易系統(tǒng)的變化版本
簡介
帶跟蹤止損的收盤價通道突破系統(tǒng)
帶波動性出場的收盤價通道突破系統(tǒng)
使用20點閾值的通道突破系統(tǒng)
帶內部波動性閾值的通道突破系統(tǒng)
通道突破系統(tǒng)變化版本的統(tǒng)計顯著性
兩個ADX變化版本
回調系統(tǒng)
長傳——一套基于形態(tài)的系統(tǒng)
小結
第六章 資金曲線分析
簡介
度量資金曲線的平滑度
出場策略和投資組合策略對資金曲線的影響
月資金變化的分析
濾網(wǎng)對資金曲線的影響
CTA的盈利模型
穩(wěn)定的資金經(jīng)理等級評定
魔鏡，墻上的魔鏡
盈利規(guī)格化
風險調整后業(yè)績的度量方法
風險調整后業(yè)績度量方法的比較
未來業(yè)績控制圖表
小結
……
第七章 資金管理思想
第八章 數(shù)據(jù)的隨機化處理
第九章 執(zhí)行一套交易系統(tǒng)
附錄：創(chuàng)建一份自動記錄交易心理的日志