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內(nèi)容簡介

　　本書從經(jīng)典的布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型入手，結(jié)合2015年上證50ETF期權(quán)在上交所上市交易，并對隨后幾年上市交易的具體情形，從基于上交所股票期權(quán)的定價、上證50ETF期權(quán)的評估、期權(quán)蕞優(yōu)組合保證金算法、上證50ETF期權(quán)跨市場投資者、微觀視角期權(quán)市場功能、期權(quán)市場價格發(fā)現(xiàn)功能、期權(quán)在美國基金中的應(yīng)用、上證50ETF期權(quán)波動率指數(shù)編制、股票期權(quán)市場信息與現(xiàn)貨重大風(fēng)險預(yù)測、期現(xiàn)投資者行為與市場聯(lián)動、股指期貨“松綁”后市場變化等多個維度進(jìn)行分析研究，總結(jié)出相應(yīng)的規(guī)律特征，對滬市股票期權(quán)市場的運(yùn)行發(fā)展及未來可能的政策變化都有很好的啟發(fā)和實(shí)踐作用。

作者簡介

　　晉田，上海證券交易所資本市場研究所研究員、高級經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，曾參與上證50ETF期權(quán)的制度設(shè)計與評估，研究領(lǐng)域包括證券市場微觀結(jié)構(gòu)、證券市場交易機(jī)制設(shè)計與評估、衍生品市場投資者行為、衍生品市場的功能等，是國內(nèi)期權(quán)制度領(lǐng)域研究的專家。趙麗，上海證券交易所資本市場研究所研究員、理學(xué)博士，曾參與上交所上證50ETF期權(quán)的制度設(shè)計與評估，滬深300ETF期權(quán)的上線籌備工作，研究領(lǐng)域包括衍生品市場投資者行為、衍生市場的功能、期權(quán)交易機(jī)制、期權(quán)的風(fēng)險預(yù)警等。

圖書目錄

第一篇期權(quán)理論篇
第1章基于上交所股票期權(quán)的期權(quán)定價研究
1.1 引言
1.2 考慮期權(quán)保證金的期權(quán)定價模型
1.3 考慮標(biāo)的物做空成本的期權(quán)定價模型
1.4 考慮保證金及融券成本的期權(quán)定價模型
1.5 上交所期權(quán)做市商無套利區(qū)間研究
1.6 結(jié)論與建議
第二篇交易機(jī)制篇
第2章關(guān)于上證50ETF期權(quán)的評估報告
2.1 50ETF期權(quán)市場運(yùn)行概況
2.2 期權(quán)市場價格發(fā)現(xiàn)功能評估
2.3 期權(quán)交易制度之評估
2.4 結(jié)論與建議
附錄2.A 降低準(zhǔn)入門檻評估細(xì)節(jié)
附錄2.B 期權(quán)斷路器運(yùn)行效果與優(yōu)化措施研究
第3章期權(quán)最優(yōu)組合保證金算法研究
3.1 期權(quán)策略與組合保證金
3.2 最優(yōu)組合保證金問題
3.3 實(shí)證分析
3.4 政策與建議
第三篇功能發(fā)揮篇
第4章上證50ETF期權(quán)跨市場投資者研究
4.1 跨市場投資者賬戶界定
4.2 投資者賬戶特征
4.3 投資者現(xiàn)貨市場行為分析
4.4 投資者期權(quán)市場行為分析
4.5 投資者期現(xiàn)跨市場行為分析
4.6 結(jié)論與建議
第5章基于微觀視角的期權(quán)市場功能研究
5.1 期權(quán)功能與跨市場交易行為
5.2 跨市場交易行為的識別
5.3 跨市場交易的行為特性
5.4 跨市場交易與期權(quán)功能發(fā)揮
第6章期權(quán)市場價格發(fā)現(xiàn)功能研究
6.1 價格發(fā)現(xiàn)功能概述
6.2 數(shù)據(jù)處理及評估模型選取
6.3 市場價格發(fā)現(xiàn)功能評估結(jié)果
6.4 價格發(fā)現(xiàn)功能發(fā)揮的影響因素分析
6.5 結(jié)論與建議
附錄6.A
第7章期權(quán)在美國基金中的應(yīng)用分析
7.1 美國基金對期權(quán)的應(yīng)用概況
7.2 境外基金對期權(quán)的應(yīng)用策略
7.3 案例分析：境外參與期權(quán)交易的基金
7.4 對國內(nèi)基金公司應(yīng)用期權(quán)的啟示
第四篇風(fēng)險預(yù)警篇
第8章上證50ETF期權(quán)波動率指數(shù)編制研究
8.1 無模型隱含波動率
8.2 50ETF波動率指數(shù)編制的可行性分析
8.3 編制上證50ETF波動率指數(shù)的挑戰(zhàn)
8.4 結(jié)論與建議
第9章股票期權(quán)市場信息與現(xiàn)貨重大風(fēng)險預(yù)測
9.1 期權(quán)市場信息指標(biāo)梳理
9.2 期權(quán)市場信息指標(biāo)預(yù)測性的實(shí)證分析
9.3 基于期權(quán)市場信息的現(xiàn)貨風(fēng)險預(yù)警模型構(gòu)建
9.4 結(jié)論與啟示
附錄9.A 指標(biāo)計算方法
附錄9.B 期權(quán)指標(biāo)與上證50ETF現(xiàn)貨價格的走勢對比
第五篇期貨市場篇
第10章期現(xiàn)投資者行為與市場聯(lián)動研究
10.1 期現(xiàn)聯(lián)動理論與背景研究
10.2 股指期貨市場運(yùn)行情況分析
10.3 股指期貨投資者行為分析
10.4 期貨投機(jī)者市場功能分析
附錄10.A CTFC市場監(jiān)察項目
第11章股指期貨“松綁”后的市場變化分析
11.1 中金所股指期貨交易安排調(diào)整介紹
11.2 調(diào)整前后股指期貨市場運(yùn)行情況分析
11.3 調(diào)整前后期現(xiàn)貨市場聯(lián)動分析
11.4 結(jié)論與建議
附錄11.A 期現(xiàn)貨市場引領(lǐng)關(guān)系的研究方法與結(jié)果