期權工程：高級期權策略自修講義

第1章 期權基礎知識
1.1  衍生品分類
1.2  期權合約要素
1.3  權利金
1.4  期權基本策略
1.5  期權與現(xiàn)貨的組合
第2章 期權定價模型
2.1  期權價格的影響因素
2.2  單步二叉樹期權定價模型
2.3  多步二叉樹期權定價模型
2.4  布萊克-斯科爾斯（Black-Scholes）期權定價模型
第3章 希臘值及其應用
3.1  希臘值的定義
3.2  希臘值的性質(zhì)
3.3  希臘值的運用
3.4  高階希臘值
第4章 方向性組合策略
4.1  方向性組合策略簡介
4.2  牛市、熊市價差策略
4.3  合成股票多頭、合成股票空頭策略
4.4  買入綜合期權策略
4.5  比率價差組合策略
4.6  買入對角線組合策略
第5章 無風險套利
5.1  期權無風險套利種類
5.2  期權上下界關系
5.3  期權平價公式與平價套利
5.4  期權箱體套利
5.5  期權垂直價差套利
5.6  期權水平價差套利
5.7  期權凸性套利
第6章 波動率與波動率交易策略
6.1  波動率
6.2  波動率交易策略
第7章 動態(tài)對沖
7.1  Delta中性對沖策略 
7.2  期權做市商介紹
7.3  期權做市交易策略
7.4  期權做市風險點
7.5  交易中應了解的其他問題
7.6  尾部風險管理