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面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)研究

面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)研究

定　價(jià)：￥58.00

作　者： 張華節(jié) 著
出版社： 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽： 暫缺

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ISBN： 9787550442207 出版時(shí)間： 2019-12-01 包裝： 平裝
開本： 16開 頁數(shù)： 119 字?jǐn)?shù)：  

內(nèi)容簡介

　　隨著面板數(shù)據(jù)模型在眾多研究領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，人們開始越來越關(guān)注面板數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性問題，尤其在最近的20多年里，面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)研究成為國際數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界研究的熱點(diǎn)。然而，已有研究表明，面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)方法受諸多因素影響，因此，《面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)研究》主要從初始條件視角對現(xiàn)有部分較為流行的面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)方法進(jìn)行研究分析?！睹姘鍞?shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)研究》在梳理、總結(jié)已有的面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)以及初始條件對面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)的影響的研究文獻(xiàn)的優(yōu)點(diǎn)與不足的基礎(chǔ)上，做了進(jìn)一步的研究工作。具體地，先分析了初始條件是如何影響面板數(shù)據(jù)單位根LLC檢驗(yàn)的，并對面板數(shù)據(jù)單位根IPS檢驗(yàn)功效是否會(huì)受初始條件的影響進(jìn)行了探討；接下來針對面板數(shù)據(jù)單位根LLC與IPS檢驗(yàn)的不足之處，基于個(gè)體似然比檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量提出了面板數(shù)據(jù)單位根似然比（LR）檢驗(yàn)，并考察了初始條件是否會(huì)影響面板數(shù)據(jù)單位根似然比LR檢驗(yàn)的功效。此外，在分析了初始條件對面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)勢的影響之后，也考慮了初始條件是否會(huì)影響面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)水平?！睹姘鍞?shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)研究》的研究工作以理論性質(zhì)的探討為主，主要應(yīng)用了數(shù)理推導(dǎo)和隨機(jī)實(shí)驗(yàn)?zāi)M兩種研究手段，分別考慮不同情形下所對應(yīng)的漸近性質(zhì)和有限樣本下的檢驗(yàn)勢和檢驗(yàn)水平，得出若干具有理論意義的結(jié)論。

作者簡介

　　張華節(jié)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士（研究方向：計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論與應(yīng)用）、企業(yè)管理師資博士后，現(xiàn)任職于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院講師，《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》匿名審稿人。已在《統(tǒng)計(jì)研究》、《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》等期刊發(fā)表論文。長期從事《初、中、不錯(cuò)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)工作。

圖書目錄

１ 導(dǎo)論／ １１?? １ 研究的問題、背景和意義／ １１?? １?? １ 研究的問題及背景／ １１?? １?? ２ 研究意義／ ３１?? ２ 研究的思路、結(jié)構(gòu)和主要?jiǎng)?chuàng)新／ ４１?? ２?? １ 研究思路／ ４１?? ２?? ２ 篇章結(jié)構(gòu)／ ５１?? ２?? ３ 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)／ ６１?? ３ 研究的不足之處／ ７２ 文獻(xiàn)綜述／ ８２?? １ 面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)／ ８２?? １?? １ 固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)／ ８２?? １?? ２ 隨機(jī)系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)／ ２３２?? ２ 初始條件對單位根檢驗(yàn)的影響研究／ ２４２?? ２?? １ 初始條件對時(shí)間序列單位根檢驗(yàn)的影響研究／ ２５２?? ２?? ２ 初始條件對面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)的影響研究／ ２６２?? ３ 文獻(xiàn)評述／ ２７ ２ 面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)研究 ??３ 初始條件對固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根ＬＬＣ 檢驗(yàn)勢影響的研究／ ２９３?? １ 提出問題／ ２９３?? ２ 漸近性質(zhì)研究／ ３０３?? ３ 有限樣本性質(zhì)分析／ ３７３?? ３?? １ 局部漸近勢研究／ ３７３?? ３?? ２ 有限樣本研究／ ３８３?? ４ 本章小結(jié)／ ４２３?? ５ 本章附錄／ ４３４ 初始條件對固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根ＩＰＳ 檢驗(yàn)勢影響的研究／ ５０４?? １ 問題提出／ ５０４?? ２ 漸近性質(zhì)研究／ ５１４?? ３ 有限樣本性質(zhì)分析／ ５６４?? ３?? １ 局部漸近勢研究／ ５６４?? ３?? ２ 有限樣本研究／ ５７４?? ４ 本章小結(jié)／ ６１４?? ５ 本章附錄／ ６２５ 固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根似然比（ＬＲ） 檢驗(yàn)及初始條件對其影響的研究／ ６５５?? １ 問題提出／ ６５５?? ２ 面板數(shù)據(jù)單位根似然比（ＬＲ） 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量／ ６６５?? ３ ＬＲ 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量漸近性質(zhì)研究／ ６９５?? ３?? １ 漸近性質(zhì)研究／ ６９５?? ３?? ２ 初始條件對ＬＲ 檢驗(yàn)影響分析／ ７３目錄 ３??５?? ４ 有限樣本性質(zhì)分析／ ７４５?? ５ 本章小結(jié)／ ７９５?? ６ 本章附錄／ ７９６ 初始條件對固定系數(shù)與隨機(jī)系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)水平影響的研究／ ８９６?? １ 問題提出／ ８９６?? ２ 固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)水平研究／ ９１６?? ２?? １ 原假設(shè)Ｈ０ 下面板數(shù)據(jù)單位根ＤＦ 式ＩＰＳ 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸近分布／ ９２６?? ２?? ２ 原假設(shè)Ｈ０ 下面板數(shù)據(jù)單位根ＤＦ 式ＬＬＣ 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸近分布／ ９５６?? ３ 隨機(jī)系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)水平研究／ ９７６?? ４ 有限樣本性質(zhì)分析／ ９９６?? ５ 本章小結(jié)／ １０１６?? ５?? １ 固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)小結(jié)／ １０１６?? ５?? ２ 隨機(jī)系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)小結(jié)／ １０２６?? ６ 本章附錄／ １０２７ 結(jié)論與展望／ １１２７?? １ 研究結(jié)論／ １１２７?? ２ 研究展望／ １１３參考文獻(xiàn)／ １１５致謝／ １１９

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