商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理與巴塞爾新資本協(xié)議知識(shí)寶典

第一部分 認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn) 1
(一) 風(fēng)險(xiǎn)是什么———各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的定義 3
(二) 風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自哪里——風(fēng)險(xiǎn)暴露定義 10
(三) 風(fēng)險(xiǎn)管理是什么———風(fēng)險(xiǎn)管理流程 20
(四) 風(fēng)險(xiǎn)管理體系是什么——整合的全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架 28


第二部分 認(rèn)識(shí)資本 31


第三部分 風(fēng)險(xiǎn)與資本的關(guān)系 37


第四部分 認(rèn)識(shí)巴塞爾資本協(xié)議 47


第五部分 解讀 《新資本辦法》 77
(一) 關(guān)于資本充足率的要求 83
(二) 關(guān)于資本的要求 85
(三) 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的要求 88
(四) 關(guān)于第二支柱的要求 120
(五) 關(guān)于第三支柱的要求 122


第六部分 解讀全面風(fēng)險(xiǎn)管理及各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)管要求 127
(一) 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)治理方面的要求 129
(二) 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好和限額管理方面的要求 144
(三) 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序方面的要求 149
(四) 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理流程、 工具和方法方面的要求 154
(五) 關(guān)于管理信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量方面的要求 167

第七部分 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 177
(一) 信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量 179
(二) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量 211
(三) 操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量 217
(四) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量 227
(五) 銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量 231


第八部分 資本計(jì)量方法的驗(yàn)證 235


第九部分 新資本協(xié)議第二支柱對(duì)監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查的要求 261


第十部分 新資本協(xié)議第三支柱對(duì)信息披露的要求 271


第十一部分 銀行實(shí)施新資本辦法的模式和一般路徑 281


附錄一 巴塞爾委員會(huì)發(fā)布文件名稱(chēng)列表 (至 2019 年 6 月 30 日) 290
附錄二 巴塞爾委員會(huì)部分文件翻譯稿 (選編) 341
(一) Basel Ⅱ監(jiān)管改革概要 (2017 年 12 月) Finalising Basel Ⅲ (In brief) 341
(二) 銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) (2016 年 4 月) Standards : Interest Rate Risk in the Banking Book, April 2016 349
(三) 有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)整合和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則 (2013 年 1 月) Principles for Effective Risk Data Aggregation and Risk Reporting, January 2013 375
(四) 穩(wěn)健的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的原則 (2008 年 9 月) Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, September 2008 392
參考文獻(xiàn) 425