指數(shù)投資與量化交易

　　本書針對(duì)基金經(jīng)理、投資理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)師、金融工程師、資產(chǎn)管理人等專業(yè)人士，主要介紹國(guó)內(nèi)外指數(shù)化投資的發(fā)展和量化交易策略的演進(jìn)。為讀者系統(tǒng)性地呈現(xiàn)指數(shù)化投資的模型、算法，以指數(shù)化投資為基礎(chǔ)的Smart Beta增強(qiáng)投資策略的模型、算法以及在中國(guó)證券市場(chǎng)中的量化交易策略。此外，本書結(jié)合了*的關(guān)于證券市場(chǎng)中非理性行為的研究及其與量化交易的結(jié)合。本書中所包含的研究成果一方面可以豐富指數(shù)化投資管理的理論和方法，促進(jìn)指數(shù)化投資產(chǎn)品和量化交易的創(chuàng)新發(fā)展；另一方面可以指導(dǎo)投資者針對(duì)不同應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)環(huán)境選擇適合的投資優(yōu)化策略，從而進(jìn)一步提高金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，提高我國(guó)在指數(shù)型創(chuàng)新產(chǎn)品方面的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

　　1982年生，于西安交通大學(xué)獲得學(xué)士和博士學(xué)位，現(xiàn)為西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院副院長(zhǎng)、副教授、博士生導(dǎo)師，主要研究方向?yàn)樾袨榻鹑趯W(xué)、投資組合管理和資產(chǎn)定價(jià)等。先后在、、、《當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué)》、《運(yùn)籌與管理》、《系統(tǒng)工程》、《管理學(xué)報(bào)》等國(guó)內(nèi)外重要刊物上發(fā)表相關(guān)研究論文15篇（其中SCI/SSCI檢索5篇）。主持國(guó)家自然科學(xué)基金、教育部人文社科基金、陜西省軟科學(xué)基金等多項(xiàng)課題。曾通過美國(guó)注冊(cè)金融分析師CFA二級(jí)考試。先后赴德國(guó)、美國(guó)和英國(guó)從事長(zhǎng)期交流訪問學(xué)習(xí)。