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內(nèi)容簡介

　　巴塞爾協(xié)議作為全球銀行監(jiān)管領(lǐng)域具有影響力的國際標(biāo)準(zhǔn)，其變革始終代表著不同市場條件下的金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理和金融監(jiān)管的發(fā)展趨勢和改革方向。從2010年巴塞爾Ⅲ首份文本在G20峰會被正式認(rèn)可，到2017年巴塞爾Ⅲ修訂的完成，伴隨著金融體系的不斷發(fā)展，國際銀行監(jiān)管框架已經(jīng)成為一套十分復(fù)雜的規(guī)則體系，巴塞爾協(xié)議的改革重點也處于不斷拓展和變化之中。金融危機(jī)已過去十年，本書對完整框架意義上的巴塞爾Ⅲ進(jìn)行了跟蹤研究，對本輪全球金融危機(jī)金融監(jiān)管的理念和規(guī)則進(jìn)行了系統(tǒng)性梳理與整合，闡述了具備完整框架的巴塞爾Ⅲ的形成脈絡(luò)及未來的發(fā)展方向。

作者簡介

　　巴曙松博士，中國銀行業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，香港交易所首席中國經(jīng)濟(jì)學(xué)家，北京大學(xué)匯豐金融研究院執(zhí)行院長。還先后擔(dān)任香港特別行政區(qū)政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會委員、中國宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)會副會長、商務(wù)部經(jīng)貿(mào)政策咨詢委員會委員、中國銀監(jiān)會中國銀行業(yè)實施巴塞爾新資本協(xié)議專家指導(dǎo)委員會委員、中國證監(jiān)會并購重組專家咨詢委員會委員、中國“十三五”國家發(fā)展規(guī)劃專家委員會委員等。巴曙松教授為享受國務(wù)院特殊津貼專家，先后擔(dān)任中國銀行杭州市分行副行長、中銀香港助理總經(jīng)理、中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)展戰(zhàn)略委員會主任、國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長、中央人民政府駐香港聯(lián)絡(luò)辦公室經(jīng)濟(jì)部副部長等職務(wù)。曾在北京大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研究中心從事博士后研究，以及在哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院擔(dān)任高級訪問學(xué)者，還擔(dān)任國務(wù)院發(fā)展研究中心基礎(chǔ)研究領(lǐng)域“國際經(jīng)濟(jì)金融結(jié)構(gòu)”的首席專家。他是2006-2017年中文文獻(xiàn)總被引頻次和總下載高的中國經(jīng)濟(jì)學(xué)者（中國科學(xué)文獻(xiàn)計量評價中心）。巴曙松教授曾擔(dān)任中共中央政治局集體學(xué)習(xí)主講專家，并參與推動“債券通”等重要金融改革項目，是同時熟悉金融市場實際業(yè)務(wù)運(yùn)作、金融政策制定以及金融理論研究進(jìn)展的金融專家，在巴塞爾資本協(xié)議與風(fēng)險管理、資產(chǎn)管理行業(yè)研究、銀行業(yè)發(fā)展與銀行家調(diào)查報告等領(lǐng)域積累了豐富的研究成果與實踐經(jīng)驗。主要著作有：《巴塞爾新資本協(xié)議研究》、《金融危機(jī)中的巴塞爾新資本協(xié)議：挑戰(zhàn)與改進(jìn)》、《巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ研究》、《巴塞爾Ⅲ與金融監(jiān)管大變革》等。劉曉依，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，在國內(nèi)核心期刊多次發(fā)表學(xué)術(shù)論文，合著《巴塞爾川與金融監(jiān)管大變革》、《中國銀行家調(diào)查報告》（2014年度-2018年度）等著作及《令人驚艷的十年》、《煉金術(shù)士》等譯著。朱元倩博士，副研究員，亞洲金融合作協(xié)會智庫部總監(jiān)，曾任原中國銀監(jiān)會審慎規(guī)制局副調(diào)研員。2010年畢業(yè)于中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)金融工程方向，獲管理學(xué)博士學(xué)位，美國北卡羅娜大學(xué)夏洛特分校聯(lián)合培養(yǎng)。2010-2013年在北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、原中國銀監(jiān)會從事博士后工作。先后在《管理世界》、《金融研究》等國內(nèi)核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文六十余篇，合著《金融危機(jī)中的巴塞爾新資本協(xié)議：挑戰(zhàn)與改進(jìn)》、《巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ研究》、《巴塞爾Ⅲ與金融監(jiān)管大變革》等。2013年被中國金融博物館評為“中國青年金融學(xué)者”。

圖書目錄

目　錄

第一篇　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的整體框架
第一章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的整體變遷
一、信用風(fēng)險監(jiān)管新框架
二、交易對手信用估值調(diào)整模型
三、操作風(fēng)險計量新方法
四、杠桿率風(fēng)險敞口的修訂
五、資本底線的校準(zhǔn)
六、過渡期安排及其實施影響
第二章　第一支柱：資本監(jiān)管
一、資本監(jiān)管的演進(jìn)
二、資本的重定義和重分類
三、巴塞爾協(xié)議Ⅲ監(jiān)管框架下的資本底線
四、巴塞爾協(xié)議Ⅲ調(diào)整資本底線的影響
第三章　第二支柱：監(jiān)督檢查
一、巴塞爾協(xié)議Ⅲ第二支柱監(jiān)管框架
二、第二支柱下銀行賬簿利率風(fēng)險監(jiān)管
三、巴塞爾銀行賬簿利率風(fēng)險監(jiān)管改革歷程
四、2016年《銀行賬簿利率風(fēng)險監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)》
五、銀行賬簿利率風(fēng)險監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)改革及實施
六、中國面臨的挑戰(zhàn)及提升建議
第四章　第三支柱：市場約束
一、信息披露監(jiān)管框架的演進(jìn)
二、信息披露監(jiān)管框架的內(nèi)容
三、提升中國銀行業(yè)信息披露水平的建議

第二篇　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的資本監(jiān)管
第五章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法監(jiān)管改革
一、信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法監(jiān)管改革
二、信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法的核心內(nèi)容與最新標(biāo)準(zhǔn)
三、信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法實施的影響評估
四、信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法對中國的啟示
第六章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ信用風(fēng)險內(nèi)部評級法監(jiān)管改革
一、信用風(fēng)險內(nèi)部評級法改革背景
二、信用風(fēng)險內(nèi)部評級法風(fēng)險敞口分類
三、信用風(fēng)險內(nèi)部評級法風(fēng)險資本計量
四、信用風(fēng)險內(nèi)評法監(jiān)管改革的核心內(nèi)容
五、風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量準(zhǔn)則
六、信用風(fēng)險內(nèi)部評級法對中國的啟示
第七章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ資產(chǎn)證券化風(fēng)險計量框架
一、資產(chǎn)證券化概述
二、巴塞爾協(xié)議Ⅲ資產(chǎn)證券化監(jiān)管框架的演變
三、巴塞爾協(xié)議Ⅲ資產(chǎn)證券化度量新方法
四、中國資產(chǎn)證券化發(fā)展歷程及資產(chǎn)證券化監(jiān)管框架對中國的啟示
第八章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ：交易對手信用風(fēng)險的監(jiān)管與度量
一、交易對手信用風(fēng)險的定義與特征
二、交易對手信用風(fēng)險的度量模型
三、中央交易對手信用風(fēng)險的度量模型
四、交易對手信用風(fēng)險的防范
第九章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場風(fēng)險的監(jiān)管與度量
一、市場風(fēng)險概述
二、巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場風(fēng)險監(jiān)管框架的演進(jìn)
三、巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場風(fēng)險的計量方法
四、市場風(fēng)險監(jiān)管框架在中國的實施
第十章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ操作風(fēng)險的監(jiān)管與度量
一、操作風(fēng)險概述
二、操作風(fēng)險監(jiān)管框架的演進(jìn)
三、巴塞爾協(xié)議Ⅲ操作風(fēng)險監(jiān)管框架的計量方法
四、操作風(fēng)險監(jiān)管框架對中國的啟示
第十一章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ介入風(fēng)險的識別與管理
一、介入風(fēng)險的定義與范圍
二、介入風(fēng)險的識別
三、銀行對介入風(fēng)險的潛在反應(yīng)
四、銀行在評估介入風(fēng)險中的作用
五、監(jiān)管當(dāng)局的職責(zé)和政策實施細(xì)則

第三篇　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的流動性監(jiān)管新框架
第十二章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動性風(fēng)險監(jiān)管改革進(jìn)程
一、流動性的定義及監(jiān)管重要性
二、流動性風(fēng)險管理和監(jiān)管的歷史追溯
三、危機(jī)中的流動性風(fēng)險監(jiān)管問題及挑戰(zhàn)
四、危機(jī)后的流動性風(fēng)險監(jiān)管變革
五、流動性風(fēng)險監(jiān)管的改革趨勢與展望
第十三章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動性風(fēng)險監(jiān)管
一、后危機(jī)時代流動性風(fēng)險監(jiān)管原則的確立
二、流動性風(fēng)險監(jiān)管的兩個定量指標(biāo)
三、流動性風(fēng)險監(jiān)管的五個監(jiān)測工具
四、流動性風(fēng)險監(jiān)管的特點
五、流動性風(fēng)險監(jiān)管新框架對國際銀行業(yè)的影響

第四篇　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的宏觀審慎監(jiān)管
第十四章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ監(jiān)管框架下的杠桿率
一、杠桿率與資本充足率
二、杠桿率風(fēng)險敞口計算方法的修訂及其影響
三、杠桿率的信息披露要求及其影響
四、杠桿率新規(guī)對中國銀行業(yè)的影響
第十五章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ大額風(fēng)險敞口監(jiān)管框架
一、大額風(fēng)險敞口的監(jiān)管演進(jìn)
二、大額風(fēng)險敞口的相關(guān)概念
三、特殊風(fēng)險敞口類型的處理
四、大額風(fēng)險敞口新框架的比較研究與評價
五、大額風(fēng)險敞口監(jiān)管新規(guī)對中國的啟示
第十六章　逆周期監(jiān)管工具及適用性探討
一、資本計提模型的參數(shù)調(diào)整
二、逆周期資本緩沖工具
三、前瞻性動態(tài)撥備制度
四、差別存款準(zhǔn)備金率
五、逆周期監(jiān)管的實施難題
第十七章　全球系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的評估及監(jiān)管
一、全球系統(tǒng)重要性銀行的識別和評估
二、全球系統(tǒng)重要性保險機(jī)構(gòu)的評估
三、全球系統(tǒng)重要性非銀行非保險金融機(jī)構(gòu)的評估
四、完善國內(nèi)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的管理框架

第五篇　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的實施
一、巴塞爾協(xié)議Ⅲ的實施安排
二、巴塞爾協(xié)議Ⅲ資本監(jiān)管的實施進(jìn)展
三、巴塞爾協(xié)議Ⅲ資本監(jiān)管實施的一致性
四、巴塞爾協(xié)議Ⅲ的實施效果

參考文獻(xiàn)
后記