線性隨機系統(tǒng)：一種關(guān)于建模、估計和辨識的幾何方法

　　本書提出了對二階平穩(wěn)過程建模理論的論述，對于工程和應(yīng)用科學也具有重要意義。關(guān)于平穩(wěn)過程的處理在全書開頭，這是一個有悠久歷史的基礎(chǔ)性問題，始于上世紀40年代柯爾莫戈洛夫、維納等的工作。通過現(xiàn)代數(shù)字計算機，關(guān)于濾波與平穩(wěn)隨機信號與系統(tǒng)建模也得到了研究和解決，這始于上世紀60年代早期卡爾曼的基礎(chǔ)性工作。本書提供了基于希爾伯特空間幾何學的邏輯一致的思想主題，以及坐標的自由思想。在這個框架中，隨機狀態(tài)空間和狀態(tài)空間模型的概念基于對相關(guān)信號的過去和未來的流動條件獨立的概念，從根本上得到了統(tǒng)一。這本書涵蓋了30多年的研究工作，是極有價值的文獻，包括隨機建模、估計、系統(tǒng)辨識和時間序列分析。它還提供了隨機系統(tǒng)理論結(jié)構(gòu)的數(shù)學算法工具。

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