數(shù)理金融

目錄
譯者序
前言
單元一數(shù)學簡介
第1章數(shù)、指數(shù)和對數(shù)
1.1數(shù)
1.2分數(shù)
1.3小數(shù)
1.4循環(huán)數(shù)
1.5百分數(shù)
1.6基、百分率和百分量
1.7比率
1.8比例
1.9整除數(shù)
1.10指數(shù)
1.11指數(shù)律
1.12指數(shù)函數(shù)
1.13自然指數(shù)函數(shù)
1.14自然指數(shù)律
1.15科學計數(shù)
1.16對數(shù)
1.17對數(shù)律
1.18特征、尾數(shù)和反對數(shù)
1.19對數(shù)函數(shù)
第2章數(shù)列
2.1等差數(shù)列
2.2等比數(shù)列
2.3遞推數(shù)列
2.4無窮等比數(shù)列
2.5增長和衰減曲線
2.6具有自然對數(shù)底的增長和衰減函數(shù)
第3章統(tǒng)計度量
3.1基本組合原則和概念
3.2排列
3.3組合
3.4概率
3.5數(shù)學期望和期望值
3.6方差
3.7標準差
3.8協(xié)方差
3.9相關(guān)系數(shù)
3.10正態(tài)分布
單元一附錄
單元二貨幣時間價值
導言
第1章單利
1.1總利息
1.2利息率
1.3到期期限
1.4現(xiàn)值
1.5將來值
1.6現(xiàn)值和將來值都已知，求利息率（r）和到期期限（n）
1.7簡單貼現(xiàn)
1.8計算用天表示的期限
1.9名義利率和實際利率
1.10名義利率和實際利率相互變換
1.11假定起息日和價值等式
1.12等值時：求平均到期日
1.13分批付款
1.14用美元加權(quán)方法求簡單利息率
第2章銀行貼現(xiàn)
2.1用貼現(xiàn)公式求FV
2.2求貼現(xiàn)期限和貼現(xiàn)率
2.3簡單貼現(xiàn)和銀行貼現(xiàn)之間的差異
2.4利息率和貼現(xiàn)率的比較
2.5貼現(xiàn)一張本票
2.6貼現(xiàn)短期國債
第3章復利
3.1復合公式
3.2求現(xiàn)值
3.3貼現(xiàn)因子
3.4求復合利息率
3.5求組合期限
3.672定律和其他定律
3.7有效利率
3.8復合的類型
3.9連續(xù)復利
3.10復合利率價值方程
3.11復利的等量時
第4章年金
4.1年金的類型
4.2普通年金的將來值
4.3普通年金的現(xiàn)值
4.4求普通年金的支付額
4.5求普通年金的期限
4.6求普通年金的利率
4.7期初應付年金：將來值和現(xiàn)值
4.8求期初應付年金的支付額
4.9求期初應付年金的期限
4.10延期年金
4.11延期年金的將來值和現(xiàn)值
4.12永續(xù)年金
單元二附錄
單元三債務和租賃
第1章信用和貸款
1.1債務類型
1.2動態(tài)本利比
1.3提前付清
1.4評估利息和構(gòu)建支付
1.5信貸費用
1.6信貸費和每日平均存款余額
1.7信貸限額與債務限額
第2章抵押債券
2.1分期償還分析
2.2利率、期限和按月支付分期付款的首付的影響
2.3漸進支付抵押貸款
2.4抵押點和有效利率
2.5承擔抵押貸款
2.6抵押貸款提前還款罰金
2.7再融資抵押貸款
2.8重疊支付貸款和氣球支付貸款
2.9償債基金
2.10比較分期付款和償債基金方法
第3章租賃
3.1對承租人
3.2對出租人
單元三附錄
單元四資本預算和折舊
第1章資本預算
1.1凈現(xiàn)值
1.2內(nèi)部回報率
1.3盈利指數(shù)
1.4資本化和資本化成本
1.5其他資本預算的方法
第2章折舊和損耗
2.1直線方法
2.2固定比例方法
2.3數(shù)位總和方法
2.4分期償還方法
2.5償債基金方法
2.6綜合率和綜合年限
2.7損耗
單元四附錄
單元五盈虧平衡點和杠桿作用
第1章盈虧平衡分析
1.1衍生的盈虧平衡產(chǎn)量和盈虧平衡收益
1.2BEQ和BER變量
1.3現(xiàn)金盈虧平衡技巧
1.4盈虧平衡點和目標利潤
1.5盈虧平衡點的代數(shù)方法
1.6借款時的盈虧平衡點
1.7雙重盈虧平衡點
1.8盈虧平衡點的其他應用
1.9BEQ和BER對變量的靈敏性
1.10盈虧平衡分析的使用和局限
第2章杠桿效應
2.1運營杠桿
2.2運營杠桿、固定成本和商業(yè)風險
2.3財務杠桿
2.4總杠桿或組合杠桿
單元五附錄
單元六投資
第1章股票
1.1買賣股票
1.2普通股估價
1.3新發(fā)行普通股的成本
1.4具有兩個階段股息增長的股票價值
1.5通過CAPM模型計算股票成本
1.6普通股估價的其他方法
1.7優(yōu)先股價值
1.8優(yōu)先股費用
第2章債券
2.1債券估價
2.2折價和溢價
2.3溢價分期
2.4累積貼現(xiàn)
2.5利息日之間債券購買價格
2.6收益率估計
2.7久期
第3章共同基金
3.1基金估價
3.2負荷
3.3性能測量
3.4系統(tǒng)風險的影響
3.5定期定額
第4章期權(quán)
4.1用期權(quán)動態(tài)盈利
4.2看漲和看跌期權(quán)的內(nèi)在價值
4.3看漲和看跌期權(quán)的時間價值
4.4Delta比率
4.5期權(quán)價值的決定因素
4.6期權(quán)估價
4.7期權(quán)組合的內(nèi)在價值
第5章資本成本和比率分析
5.1資本的稅前和稅后成本
5.2資本加權(quán)平均成本
5.3比率分析
5.4杜邦模型
5.5比率后記
單元六附錄
單元七回報和風險
第1章回報和風險的測量
1.1預期回報率
1.2風險度量
1.3風險規(guī)避和風險溢價
1.4投資組合層次的回報和風險
1.5馬科維茨兩資產(chǎn)投資組合
1.6無風險回報率借貸
1.7風險類型
第2章資本資產(chǎn)定價模型
2.1金融β
2.2CAPM公式
2.3證券市場線
2.4根據(jù)風險厭惡程度轉(zhuǎn)動SML
單元七附錄
單元八保險
第1章生存年金
1.1死亡率表
1.2賠償條款
1.3生存保險
1.4生存年金的種類
第2章人壽保險
2.1終身人壽保單
2.2年保費：終身的基礎(chǔ)
2.3年保費：m次支付的基礎(chǔ)
2.4遞延終身人壽保單
2.5遞延年保費：終身的基礎(chǔ)
2.6遞延年保費：m次支付的基礎(chǔ)
2.7定期人壽保單
2.8養(yǎng)老保險政策
2.9養(yǎng)老保單的年保費
2.10少于年保費
2.11自然保費與水平保費
2.12儲備金和終端儲備
2.13終端儲備的好處
2.14應該買多少人壽保險
第3章財產(chǎn)和意外保險
3.1免賠額和共同保險
3.2醫(yī)療保險
3.3政策限制
單元八