金融統(tǒng)計與數(shù)理金融：方法、模型及應(yīng)用

目錄
譯者序
前言
第1章金融微積分基礎(chǔ)1
1.1幾個引例1
1.2現(xiàn)金流、利率、價格和收益2
1.2.1債券和利率期限結(jié)構(gòu)4
1.2.2資產(chǎn)收益5
1.2.3資產(chǎn)價格基本模型6
1.3收益的統(tǒng)計分析初步8
1.3.1位測量10
1.3.2離散程度和風(fēng)險的度量12
1.3.3偏度和峰度的度量16
1.3.4分布的估計17
1.3.5正態(tài)性檢驗21
1.4金融工具22
1.4.1未定權(quán)益22
1.4.2現(xiàn)貨合約與遠(yuǎn)期合約23
1.4.3期貨合約23
1.4.4期權(quán)24
1.4.5障礙期權(quán)24
1.4.6金融工程25
1.5期權(quán)定價基礎(chǔ)26
1.5.1無套利原理26
1.5.2風(fēng)險中性定價27
1.5.3對沖與資產(chǎn)復(fù)制29
1.5.4風(fēng)險中性測度的不存在性30
1.5.5Black-Scholes定價公式30
1.5.6一些希臘字母表示的量32
1.5.7模型校驗方法、隱含波動率和波動率微笑33
1.5.8期權(quán)價格與風(fēng)險中性密度34
1.6評注與延伸閱讀35
參考文獻35
第2章單期模型的套利理論37
2.1定義與預(yù)備37
2.2線性定價測度38
2.3套利理論的進一步討論41
2.4Rn空間上的分離定理42
2.5無套利與鞅測度的關(guān)系45
2.6未定權(quán)益的無套利定價51
2.7一般情形下鞅測度的構(gòu)造56
2.8完備金融市場58
2.9評注與延伸閱讀60
參考文獻61
第3章離散時間的金融模型62
3.1離散時間的隨機適應(yīng)過程63
3.2鞅和鞅差序列66
3.2.1鞅變換71
3.2.2停時、可選抽樣定理和極大不等式72
3.2.3推廣到Rd值過程78
3.3平穩(wěn)序列79
3.3.1弱平穩(wěn)和嚴(yán)平穩(wěn)79
3.4線性過程和ARMA模型85
3.4.1線性過程和滯后算子86
3.4.2逆算子89
3.4.3AR(p)和AR(∞)過程91
3.4.4ARMA過程93
3.5頻域分析94
3.5.1頻譜94
3.5.2周期圖法96
3.6ARMA過程的估計100
3.7（G）ARCH模型101
3.8長記憶序列105
3.8.1分?jǐn)?shù)階差分105
3.8.2分整過程109
3.9評注與延伸閱讀109
參考文獻110
第4章多期模型的套利理論111
4.1定義與預(yù)備111
4.2自融資交易策略112
4.3無套利與鞅測度114
4.4無套利市場的歐式未定權(quán)益116
4.5離散時間的鞅表示定理120
4.6Cox-Ross-Rubinstein二叉樹模型120
4.7Black-Scholes公式124
4.8美式期權(quán)和美式未定權(quán)益129
4.8.1無套利定價和期權(quán)執(zhí)行策略129
4.8.2美式期權(quán)的二叉樹定價131
4.9評注與延伸閱讀132
參考文獻132
第5章布朗運動和相關(guān)的連續(xù)時間過程133
5.1預(yù)備133
5.2布朗運動136
5.2.1定義及基本性質(zhì)136
5.2.2布朗運動與中心極限定理141
5.2.3路徑性質(zhì)143
5.2.4多維布朗運動144
5.3連續(xù)性與可微性145
5.4自相似與分?jǐn)?shù)布朗運動146
5.5計數(shù)過程148
5.5.1泊松過程148
5.5.2復(fù)合泊松過程149
5.6Lvy過程151
5.7評注與延伸閱讀152
參考文獻153
第6章Ito積分154
6.1全變差與二次變差154
6.2隨機Stieltjes積分158
6.3Ito積分161
6.4二次協(xié)變差170
6.5Ito公式171
6.6Ito過程173
6.7擴散過程及遍歷性179
6.8數(shù)值逼近與統(tǒng)計估計180
6.9評注與延伸閱讀181
參考文獻182
第7章Black-Scholes模型183
7.1模型和第一性質(zhì)183
7.2Girsanov定理187
7.3等價鞅測度191
7.4無套利定價與對沖192
7.5delta對沖195
7.6與時間有關(guān)的波動率195
7.7Black-Scholes模型的推廣196
7.8評注與延伸閱讀199
參考文獻199
第8章離散時間過程的極限理論200
8.1相關(guān)時間序列的極限定理200
8.2金融時間序列回歸模型208
8.2.1最小二乘估計209
8.3鞅差陣列的極限定理211
8.4漸近性215
8.5密度估計和非參數(shù)回歸218
8.5.1多變量密度估計219
8.5.2非參數(shù)回歸225
8.6線性過程的中心極限定理230
8.7混合過程233
8.7.1混合系數(shù)233
8.7.2不等式235
8.8混合過程的極限定理239
8.9評注與延伸閱讀246
參考文獻247
第9章幾個專題248
9.1copula和2008年的金融危機248
9.1.1copula248
9.1.2金融危機253
9.1.3信用違約模型和CDO256
9.2局部線性非參數(shù)回歸258
9.2.1金融中的應(yīng)用：鞅測度估計和Ito擴散估計259
9.2.2方法和漸近討論260
9.3變點檢測和監(jiān)測268
9.3.1離線檢測269
9.3.2在線檢測276
9.4單位根和隨機游動278
9.4.1平穩(wěn)AR（1）模型的最小二乘估計量280
9.4.2整合度的非參數(shù)定義283
9.4.3Dickey-Fuller檢驗284
9.4.4檢測單位根和平穩(wěn)性287
9.5評注與延伸閱讀293
參考文獻294
附錄A296
A.1（隨機）Landau記號296
A.2Bochner引理297
A.3條件期望297
A.4不等式29