不完備市場(chǎng)下權(quán)益連結(jié)保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

定　價(jià)：￥39.00

作　者：	錢林義著
出版社：	上海交通大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787313159465	出版時(shí)間：	2016-10-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	137	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　權(quán)益連結(jié)保險(xiǎn)是一類收益率與資本市場(chǎng)相關(guān)聯(lián)的新型保險(xiǎn)產(chǎn)品，從20世紀(jì)中后期在歐美市場(chǎng)推出以來(lái)，得到快速發(fā)展。權(quán)益連結(jié)保險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖也成為了保險(xiǎn)精算領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)問(wèn)題。《不完備市場(chǎng)下權(quán)益連結(jié)保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖》將用小鞅測(cè)度、Esscher測(cè)度等等價(jià)鞅測(cè)度對(duì)不完備市場(chǎng)下權(quán)益連結(jié)保險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)研究，并用風(fēng)險(xiǎn)小化對(duì)沖方法對(duì)權(quán)益連結(jié)保險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖研究。《不完備市場(chǎng)下權(quán)益連結(jié)保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖》適合于大學(xué)保險(xiǎn)與精算學(xué)相關(guān)專業(yè)高年級(jí)學(xué)生、碩士研究生、博士研究生，以及相關(guān)領(lǐng)域的研究人員和保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)人員閱讀。

作者簡(jiǎn)介

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圖書(shū)目錄

第1章引言
1．1 權(quán)益連結(jié)保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹
1．1．1 分紅保險(xiǎn)
1．1．2 投資連結(jié)保險(xiǎn)
1．1．3 萬(wàn)能壽險(xiǎn)
1．1．4 變額年金
1．1．5 權(quán)益指數(shù)年金
1．2 金融衍生品定價(jià)基本理論
1．2．1 基本概念
1．2．2 不完備市場(chǎng)定價(jià)方法介紹
1．2．3 馬爾科夫調(diào)制（regime switChing）模型
1．3 L6vy過(guò)程及其相關(guān)內(nèi)容
1．4 EssCher變換
1．5 本章結(jié)語(yǔ)
第2章隨機(jī)利率和跳擴(kuò)散模型下的權(quán)益指數(shù)年金定價(jià)
2．1 模型
2．1．1 金融模型
2．1．2 保險(xiǎn)組合
2．2 EIAs定價(jià)
2．2．1 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)設(shè)計(jì)
2．2．2 年度重設(shè)設(shè)計(jì)
2．3 數(shù)值分析
2．3．1 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)權(quán)益指數(shù)年金
2．3．2 年度重設(shè)權(quán)益指數(shù)年金
2．4 本章結(jié)語(yǔ)
第3章隨機(jī)利率和隨機(jī)死亡率模型下權(quán)益指數(shù)年金的定價(jià)
3．1 模型
3．2 權(quán)益指數(shù)年金定價(jià)
3．2．1 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)設(shè)計(jì)
3．2．2 年度重設(shè)設(shè)計(jì)
3．3 數(shù)值例子
3．4 本章結(jié)語(yǔ)
第4章馬爾科夫調(diào)制跳擴(kuò)散模型下權(quán)益指數(shù)年金的定價(jià)
4．1 模型假設(shè)
4．1．1 金融市場(chǎng)
4．1．2 隨機(jī)死亡率
4．2 Esscher變換和最小鞅測(cè)度兩種方法下的定價(jià)
4．2．1 Merton假設(shè)下Esscher變換方法
4．2．2 風(fēng)險(xiǎn)最小化方法
4．2．3 考慮死亡率
4．3 隨機(jī)模擬
4．4 本章結(jié)語(yǔ)
第5章權(quán)益指數(shù)年金的風(fēng)險(xiǎn)最小化對(duì)沖
5．1 風(fēng)險(xiǎn)最小化方法簡(jiǎn)介
5．2 模型假設(shè)
5．2．1 金融市場(chǎng)
5．2．2 保單組合
5．3 權(quán)益指數(shù)年金的風(fēng)險(xiǎn)最小化對(duì)沖
5．4 本章結(jié)語(yǔ)
第6章馬爾科夫調(diào)制Levy模型下的局部風(fēng)險(xiǎn)最小化策略
6．1 模型
6．1．1 金融市場(chǎng)
6．1．2 保單組合
6．1．3 組合模型
6．2 權(quán)益連結(jié)保險(xiǎn)的局部風(fēng)險(xiǎn)最小化對(duì)沖策略
6．2．1 生存保單
6．2．2 定期壽險(xiǎn)
6．3 一個(gè)例子
6．4 本章結(jié)語(yǔ)
第7章支付流的局部風(fēng)險(xiǎn)最小化對(duì)沖
7．1 模型
7．1．1 金融市場(chǎng)
7．1．2 保單組合
7．2 支付流的局部風(fēng)險(xiǎn)最小化對(duì)沖策略
7．3 例子
7．4 本章結(jié)語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
索引