現(xiàn)代精算風(fēng)險理論：基于R（第二版）

定　價：￥69.00

作　者：	[荷] R.卡爾斯，[荷] M.胡法茲，[比] J.達吶，[比] M.荻尼特著；魏麗，周明譯
出版社：	科學(xué)出版社有限責(zé)任公司
叢編項：
標(biāo)　簽：	金融理論投資理財

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ISBN：	9787030471154	出版時間：	2016-03-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	359	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《現(xiàn)代精算風(fēng)險理論：基于R（第二版）》對非壽險數(shù)學(xué)做了全面詳盡的概述，內(nèi)容包括效用理論和保險、個體風(fēng)險模型、聚合風(fēng)險模型、破產(chǎn)理論、保費原則和風(fēng)險度量、獎懲系統(tǒng)、風(fēng)險排序、信度理論、廣義線性模型、IBNR技術(shù)和關(guān)于廣義線性模型的進一步討論.書中收錄了豐富的例題，章末附有習(xí)題，并強調(diào)通過R軟件來實現(xiàn)這些方法.書中的內(nèi)容和方法也適用于非壽險的研究，精算領(lǐng)域其他分支學(xué)科的研究，以及在精算實務(wù)中的應(yīng)用研究，《現(xiàn)代精算風(fēng)險理論：基于R（第二版）》可作為精算學(xué)、概率統(tǒng)計及有很強保險背景的定量金融、經(jīng)濟學(xué)專業(yè)本科高年級學(xué)生和研究生的教材，也可供有關(guān)科研人員參考.

作者簡介

　　魏麗教授，博士生導(dǎo)師，現(xiàn)任中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院保險系主任、中國保險研究所所長。南開大學(xué)理學(xué)博士，中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院博士后。曾先后赴香港大學(xué)和美國愛荷華大學(xué)學(xué)術(shù)訪問。研究領(lǐng)域為金融風(fēng)險管理和保險，利用跨學(xué)科的優(yōu)勢，研究方向涉及量化風(fēng)險管理、未定權(quán)益評估和定價、保險資產(chǎn)管理、保險精算、保險經(jīng)濟學(xué)、保險文化、保險電子商務(wù)、保險消費者權(quán)益保護等多個方面，在隨機風(fēng)險模型的構(gòu)建和分析等方面尤為擅長，在《中國科學(xué)》、《金融研究》等國內(nèi)外知名期刊發(fā)表論文20余篇，曾獲第三屆鐘家慶運籌學(xué)獎?，F(xiàn)兼任中國保險學(xué)會常務(wù)理事，中國保險學(xué)會保險教育專業(yè)委員會秘書長，中國保監(jiān)會保險消費者權(quán)益保護工作被會監(jiān)督員，中國運籌學(xué)會不確定系統(tǒng)分會理事、金融量化分析與計算專業(yè)委員會委員等社會工作。2012年，入選教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃”。2013年，榮獲霍英東教育基金會高等院校青年教師獎。

圖書目錄

第一版英文版序
第二版前言
第1章效用理論和保險
§1．1 引言
§1．2 期望效用模型
§1．3 效用函數(shù)族
§1．4 止損再保險
§1．5 習(xí)題
第2章個體風(fēng)險模型
§2．1 引言
§2．2 混合分布與風(fēng)險
§2．3 卷積
§2．4 變換
§2．5 近似
§2．6 應(yīng)用：最優(yōu)再保險
§2．7 習(xí)題
第3章聚合風(fēng)險模型
§3．1 引言
§3．2 復(fù)合分布
§3．3 賠付次數(shù)的分布
§3．4 復(fù)合泊松分布的性質(zhì)
§3．5 Panjer遞推
§3．6 復(fù)合分布和快速傅里葉變換
§3．7 復(fù)合分布的近似
§3．8 個體和聚合風(fēng)險模型
§3．9 損失分布：性質(zhì)、估計和抽樣
§3．1 0止損再保險和近似
§3．1 1習(xí)題
第4章破產(chǎn)理論
§4．1 引言
§4．2 經(jīng)典破產(chǎn)過程
§4．3 關(guān)于破產(chǎn)概率的一些簡單結(jié)果
§4．4 破產(chǎn)概率和破產(chǎn)時的資本金
§4．5 離散時間模型
§4．6 再保險和破產(chǎn)概率
§4．7 Beekman卷積公式
§4．8 破產(chǎn)概率的解析表達式
§4．9 破產(chǎn)概率的近似
§4．1 0習(xí)題
第5章保費原則和風(fēng)險度量
§5．1 引言
§5．2 利用上下法計算保費
§5．3 各種保費原則及其性質(zhì)
§5．4 保費原則的特性描述
§5．5 通過共保降低保費
§5．6 VaR和相關(guān)的風(fēng)險度量
§5．7 習(xí)題
第6章獎懲系統(tǒng)
§6．1 引言
§6．2 一個通用的獎懲系統(tǒng)
§6．3 馬爾可夫分析
§6．4 求穩(wěn)態(tài)保費和Loimaranta效率
§6．5 習(xí)題
第7章風(fēng)險排序
§7．1 引言
§7．2 較大風(fēng)險
§7．3 更危險的風(fēng)險
§7．4 應(yīng)用
§7．5 不完全信息
§7．6 同單調(diào)隨機變量
§7．7 相依風(fēng)險和的隨機界
§7．8 相依性更強的聯(lián)合分布；copula函數(shù)
§7．9 習(xí)題
第8章信度理論
第9章廣義線性模型
第10章 IBNR技術(shù)
第11章關(guān)于廣義線性模型的進一步討論
附錄A R在現(xiàn)代精算風(fēng)險理論中的應(yīng)用
附錄B 習(xí)題提示
附錄C 注釋及參考文獻
附錄D 表格
索引