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內(nèi)容簡介

　　基于我國商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)狀況，商業(yè)銀行作為投資主體已經(jīng)開始頻繁的參與市場化的交易，或為對沖頭寸的風(fēng)險，亦或為了抓住交易性的投資機(jī)會。而從商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢來看，未來我國商業(yè)銀行即將面臨“脫媒化”的問題，受此影響，我國商業(yè)銀行在未來將會關(guān)注投資性的盈利機(jī)會。根據(jù)巴塞爾委員會和我國銀監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，我國商業(yè)銀行的主要投資行為均發(fā)生在交易賬戶中，因此本文圍繞我國商業(yè)銀行交易賬戶中的市場風(fēng)險展開論述。

作者簡介

　　袁崗，江西科技師范大學(xué)副教授，高級經(jīng)濟(jì)師，博士。主要從事商業(yè)銀行風(fēng)險管理、會計成本控制的研究，并承擔(dān)了《商業(yè)銀行經(jīng)營與管理》、《成本研究方法》、《成本管理研究》等多門主要專業(yè)課程的教學(xué)工作。從教之前服務(wù)于股份制銀行、城市銀行的財務(wù)、投行、資金部門工作，對商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理有著極其豐富的理論和實(shí)踐經(jīng)驗。

圖書目錄

第1章導(dǎo)論
1.1 研究背景和意義
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀和述評
1.3 研究思路和結(jié)構(gòu)安排
1.4 研究方法、創(chuàng)新之處及不足
第2章商業(yè)銀行交易賬戶市場風(fēng)險的研究基礎(chǔ)
2.1 交易賬戶的概述
2.2 市場風(fēng)險的定義和種類
第3章市場風(fēng)險的計量模型選擇
3.1 標(biāo)準(zhǔn)化模型法
3.2 內(nèi)部模型法
3.3 計量方法之比較
3.4 本章小結(jié)
第4章我國商業(yè)銀行交易賬戶的現(xiàn)狀
4.1 交易賬戶投資組合的現(xiàn)狀
4.2 我國商業(yè)銀行交易賬戶市場風(fēng)險管理存在的問題
第5章商業(yè)銀行交易賬戶中市場風(fēng)險因子的聯(lián)動效應(yīng)分析
5.1 市場風(fēng)險因子的聯(lián)動效應(yīng)的形成機(jī)理
5.2 聯(lián)動效應(yīng)的實(shí)證分析
5.3 本章小結(jié)
第6章我國商業(yè)銀行交易賬戶市場風(fēng)險的計量
6.1 債券投資組合的市場風(fēng)險計量
6.2 利率衍生品市場風(fēng)險的計量
6.3 匯率衍生品市場風(fēng)險的計量
6.4 本章小結(jié)
第7章結(jié)論與建議
7.1 研究結(jié)論
7.2 建議
附錄一歷史模擬法和指數(shù)加權(quán)平均法計量視窗化操作過程
附錄二程序代碼
參考文獻(xiàn)
后記