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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　基于我國商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)狀況，商業(yè)銀行作為投資主體已經(jīng)開始頻繁的參與市場(chǎng)化的交易，或?yàn)閷?duì)沖頭寸的風(fēng)險(xiǎn)，亦或?yàn)榱俗プ〗灰仔缘耐顿Y機(jī)會(huì)。而從商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢(shì)來看，未來我國商業(yè)銀行即將面臨“脫媒化”的問題，受此影響，我國商業(yè)銀行在未來將會(huì)關(guān)注投資性的盈利機(jī)會(huì)。根據(jù)巴塞爾委員會(huì)和我國銀監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，我國商業(yè)銀行的主要投資行為均發(fā)生在交易賬戶中，因此本文圍繞我國商業(yè)銀行交易賬戶中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)展開論述。

作者簡(jiǎn)介

　　袁崗，江西科技師范大學(xué)副教授，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，博士。主要從事商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理、會(huì)計(jì)成本控制的研究，并承擔(dān)了《商業(yè)銀行經(jīng)營與管理》、《成本研究方法》、《成本管理研究》等多門主要專業(yè)課程的教學(xué)工作。從教之前服務(wù)于股份制銀行、城市銀行的財(cái)務(wù)、投行、資金部門工作，對(duì)商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理有著極其豐富的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

圖書目錄

第1章導(dǎo)論
1.1 研究背景和意義
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀和述評(píng)
1.3 研究思路和結(jié)構(gòu)安排
1.4 研究方法、創(chuàng)新之處及不足
第2章商業(yè)銀行交易賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的研究基礎(chǔ)
2.1 交易賬戶的概述
2.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義和種類
第3章市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型選擇
3.1 標(biāo)準(zhǔn)化模型法
3.2 內(nèi)部模型法
3.3 計(jì)量方法之比較
3.4 本章小結(jié)
第4章我國商業(yè)銀行交易賬戶的現(xiàn)狀
4.1 交易賬戶投資組合的現(xiàn)狀
4.2 我國商業(yè)銀行交易賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題
第5章商業(yè)銀行交易賬戶中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)分析
5.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)的形成機(jī)理
5.2 聯(lián)動(dòng)效應(yīng)的實(shí)證分析
5.3 本章小結(jié)
第6章我國商業(yè)銀行交易賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
6.1 債券投資組合的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
6.2 利率衍生品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
6.3 匯率衍生品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
6.4 本章小結(jié)
第7章結(jié)論與建議
7.1 研究結(jié)論
7.2 建議
附錄一歷史模擬法和指數(shù)加權(quán)平均法計(jì)量視窗化操作過程
附錄二程序代碼
參考文獻(xiàn)
后記