中小企業(yè)貸款定價體系基于巴塞爾協(xié)議Ⅲ和商業(yè)銀行資本管理辦法的研究

第一部分 導論
第一章 中小企業(yè)融資現(xiàn)狀
第一節(jié) 我國中小企業(yè)在國民經(jīng)濟中的作用
第二節(jié) 中小企業(yè)融資現(xiàn)狀
第二章 巴塞爾協(xié)議
第一節(jié) 巴塞爾協(xié)議的演進過程
第二節(jié) 中國版巴塞爾協(xié)議Ⅲ——《商業(yè)銀行資本管理辦法》
第三節(jié) 巴塞爾協(xié)議內(nèi)部評級法要求

第二部分 中小企業(yè)貸款信用風險度量模型
第三章 中小企業(yè)貸款信用風險度量初級法
第一節(jié) APH層次分析法簡介
第二節(jié) 基于APH層次中小企業(yè)貸款信用風險度量
第三節(jié) 案例展示
第四章 中小企業(yè)貸款信用風險度量評級模型法
第一節(jié) Logistic回歸框架
第二節(jié) Logistic回歸框架下信用評級模型開發(fā)流程
第三節(jié) 內(nèi)部評級模型的應(yīng)用
第四節(jié) 案例展示
第五章 中小企業(yè)貸款信用風險高級計量模型
第一節(jié) 信用風險高級計量模型
第二節(jié) 非參數(shù)方法信用風險計量模型
第三節(jié) 案例展示

第三部分 中小企業(yè)貸款壓力測試樞架
第六章 壓力測試方法論概述
第一節(jié) 壓力測試概述
第二節(jié) 花旗（美國某大型商業(yè)）銀行壓力測試框架
第三節(jié) 構(gòu)建中國商業(yè)銀行有效壓力測試框架的構(gòu)想
第七章 壓力測試案例展示
第一節(jié) 基于Logstic和t-Copula的中小企業(yè)貸款壓力測試案例展示
第二節(jié) 基于VAR和馬爾科夫轉(zhuǎn)換的中小企業(yè)貸款壓力測試案例展示
第三節(jié) 我國商業(yè)銀行零售住房抵押貸款壓力測試實證研究：基于t-Copula和非穩(wěn)定性馬爾科夫鏈的概率分析案例展示

第四部分 貸款定價
第八章 我國商業(yè)銀行貸款定價
第一節(jié) 傳統(tǒng)貸款定價模型
第二節(jié) RAR0c貸款定價方法
第三節(jié) 經(jīng)濟資本的計量
第四節(jié) 案例展示
參考文獻