資金轉(zhuǎn)移定價：領(lǐng)先銀行的邏輯與方法（修訂版）

定　價：￥198.00

作　者：	廖繼全編
出版社：	企業(yè)管理出版社
叢編項：	銀行價值經(jīng)營創(chuàng)新叢書
標　簽：	管理金融/投資金融理論

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ISBN：	9787516406861	出版時間：	2014-03-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	316	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《資金轉(zhuǎn)移定價：領(lǐng)先銀行的邏輯與方法》在國內(nèi)獨家剖析了國際領(lǐng)先銀行開展資金轉(zhuǎn)移定價管理的背景、思路、方法及經(jīng)驗，首次為國內(nèi)銀行業(yè)提供了有關(guān)資金轉(zhuǎn)移定價的前沿性知識、技能及實施指導(dǎo)方案，是一本集國際領(lǐng)先智慧與落地實務(wù)操作于一體的銀行專業(yè)工具書，可以滿足國內(nèi)銀行的下列需要：（1）通過資金轉(zhuǎn)移定價體系，在交易層面分離存款利差和貸款利差，為建立風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評價提供明細的資金成本和資金收益數(shù)據(jù)，并精細地核算和評價銀行機構(gòu)網(wǎng)點、業(yè)務(wù)條線、產(chǎn)品、客戶等業(yè)務(wù)單元的真實業(yè)績。（2）從分支行剝離利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險，集中于總行司庫（資金中心）統(tǒng)一管理。將銀行的利率錯配問題集中在總行的資金管理部門，分支行只對信用風(fēng)險負責而不對利率風(fēng)險負責，以便分支行集中精力管理貸款質(zhì)量和籌措低成本存款，而由資金管理部門來決定怎樣更好地使用銀行的資金或怎樣更好地為貸款提供資金。（3）資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)可以為存款和貸款的定價提供合理的依據(jù)和指導(dǎo)。（4）資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)可以為區(qū)域經(jīng)濟特點不同、資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不同的分支機構(gòu)提供一致、公平的業(yè)績評價體系，從而能提高分支機構(gòu)增加存款的積極性，抑制高風(fēng)險信貸投放的盲目性。（5）資金價格的公布為總行提供了一個能夠控制單筆交易的價格杠桿，這樣總行能對分支行的微觀經(jīng)營行為施加影響，并能有效地向分支行傳導(dǎo)總行資產(chǎn)負債管理的戰(zhàn)略和意圖。

作者簡介

　　廖繼全，41歲，融和友信董事長兼CEO，中國互聯(lián)網(wǎng)金融的開拓者。獲中美兩國名校學(xué)歷，曾任用友金融副總裁。致力金融信息化20載，打造了一支業(yè)績持續(xù)高增長的大型專業(yè)團隊；定制化服務(wù)100余家大中型銀行，幫助一個資產(chǎn)超百萬億元的行業(yè)把業(yè)績與風(fēng)險管理藍圖變成了現(xiàn)實。不斷撰寫、推出《銀行價值經(jīng)營創(chuàng)新叢書》的新品種，為國際領(lǐng)先銀行業(yè)績管理的方法與經(jīng)驗落地中國，為國內(nèi)銀行價值經(jīng)營的標準化、流程化和信息化，立下了一個行業(yè)領(lǐng)軍者的豐碑。

圖書目錄

第1章導(dǎo)論
資金轉(zhuǎn)移定價的含義與用途
資金轉(zhuǎn)移定價的概念基礎(chǔ)
資金轉(zhuǎn)移定價的實際應(yīng)用
資金轉(zhuǎn)移定價機制的基本規(guī)則
小結(jié)
第2章資金轉(zhuǎn)移定價(FTP)的概念
資金轉(zhuǎn)移定價的基本原理
選擇定價方法：資金池法vs期限匹配法
轉(zhuǎn)移定價收益率曲線
期限匹配法中沒有考慮到的風(fēng)險
小結(jié)
第3章一般貸款的轉(zhuǎn)移定價
簡單貸款
分期償付貸款
可變利率貸款的轉(zhuǎn)移定價
單筆貸款轉(zhuǎn)移定價vs貸款池轉(zhuǎn)移定價
日利率基礎(chǔ)vs月利率基礎(chǔ)轉(zhuǎn)移定價
銀行卡貸款的轉(zhuǎn)移定價
小結(jié)
第4章提前償還貸款的轉(zhuǎn)移定價
彌補性費用
選擇權(quán)費用
將提前償付選擇納入FTP系統(tǒng)
小結(jié)
第5章存款的轉(zhuǎn)移定價
已使用的資金vs所提供的資金
存單的轉(zhuǎn)移定價
非定期存款的轉(zhuǎn)移定價
流動性費用
小結(jié)
第6章資金轉(zhuǎn)移定價中的流動性費用
流動性的重要性
定期流動性
確定流動性費用和收益的大小
或有流動性
流動性抵銷單位
小結(jié)
第7章FTP系統(tǒng)的資金中心
資金中心的職能
資金中心的目標
FTP系統(tǒng)的資金中心
小結(jié)
第8章無息項目的轉(zhuǎn)移定價
權(quán)益的轉(zhuǎn)移定價
貸款損失準備金的轉(zhuǎn)移定價
辦公場所和設(shè)備的轉(zhuǎn)移定價
商譽及其他無形資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移定價
現(xiàn)金和存款準備金的轉(zhuǎn)移定價
應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款的轉(zhuǎn)移定價
其他資產(chǎn)和其他負債的轉(zhuǎn)移定價
小結(jié)
第9章FTP系統(tǒng)的開發(fā)與實施流程
流程的參與人員
指導(dǎo)委員會
系統(tǒng)開發(fā)與實施流程中的職責劃分
系統(tǒng)應(yīng)用的優(yōu)先順序
簡單系統(tǒng)vs復(fù)雜系統(tǒng)
系統(tǒng)的實施計劃
系統(tǒng)開發(fā)與實施流程的時間線
小結(jié)
第10章FTP系統(tǒng)軟件
外購vs自行開發(fā)
如何選擇軟件供應(yīng)商
軟件購買合同的議定
供應(yīng)商調(diào)查問卷
小結(jié)
第11章FTP系統(tǒng)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)流
數(shù)據(jù)審核
小結(jié)
第12章FTP系統(tǒng)模型
管理層級
賬戶結(jié)構(gòu)
轉(zhuǎn)移定價法
附加費用
收益率曲線
報告
系統(tǒng)運行進度
小結(jié)
第13章FTP系統(tǒng)的實際應(yīng)用
定期管理報告
業(yè)務(wù)條線的比較性評估
業(yè)務(wù)條線和產(chǎn)品決策
貸款和存款的定價
盈利能力分析的影響因素
薪酬決策
小結(jié)
第14章FTP案例研究
案例一：業(yè)務(wù)條線的業(yè)績
案例二：銀行分支機構(gòu)比較分析
案例三：貸款盈利能力分析
案例四：核心利潤vs利率風(fēng)險利潤
小結(jié)
第15章FTP與風(fēng)險調(diào)整業(yè)績指標
銀行業(yè)績評估指標
風(fēng)險調(diào)整后的業(yè)績指標
最低預(yù)期回報率的概念
最低預(yù)期回報率的確定和應(yīng)用
利用最低預(yù)期回報率分析銀行盈利能力
風(fēng)險調(diào)整資本回報率的計算
風(fēng)險調(diào)整資本回報率的其他應(yīng)用
小結(jié)