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外匯期權(quán)定價(jià)：實(shí)際操作指南（引進(jìn)版）

外匯期權(quán)定價(jià)：實(shí)際操作指南（引進(jìn)版）

定　價(jià)：￥48.00

作　者： （美）伊安·J.克拉克（Iain J.Clark）著 林謙 譯 周光起，林祖安 校
出版社： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)： 東航金融·衍生譯叢
標(biāo)　簽： 暫缺
ISBN： 9787564215545 出版時(shí)間： 2013-11-01 包裝： 平裝
開本： 16開 頁數(shù)： 298 字?jǐn)?shù)：  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《東航金融·衍生譯叢·外匯期權(quán)定價(jià)：實(shí)際操作指南（引進(jìn)版）》是一本最新的實(shí)際工作者手冊(cè)，包含了外匯期權(quán)定價(jià)的最新技術(shù)，涵蓋了供職于銀行或?qū)_基金的金融工程師或交易員所需把握的關(guān)于外匯的數(shù)理知識(shí)，包括理論數(shù)學(xué)和實(shí)施、定價(jià)和校準(zhǔn)等綜合內(nèi)容。以實(shí)際數(shù)據(jù)為案例，《東航金融·衍生譯叢·外匯期權(quán)定價(jià)：實(shí)際操作指南（引進(jìn)版）》介紹了大多數(shù)外匯期權(quán)交易者更為關(guān)切的諸多產(chǎn)品，并且描述了對(duì)這些產(chǎn)品定價(jià)時(shí)所運(yùn)用的針對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)特征的各種模型。《東航金融·衍生譯叢·外匯期權(quán)定價(jià)：實(shí)際操作指南（引進(jìn)版）》的關(guān)鍵點(diǎn)是，描述了對(duì)這些模型實(shí)施校準(zhǔn)所需要的各種數(shù)值方法，這是一個(gè)在目前文獻(xiàn)中尚未得到重視的領(lǐng)域，但對(duì)于實(shí)際操作卻有著至關(guān)重要的意義。本書涵蓋了下述內(nèi)容：針對(duì)期權(quán)結(jié)算和延遲交付所進(jìn)行的調(diào)整；針對(duì)外匯的“波動(dòng)率截面”，如何構(gòu)建恰當(dāng)?shù)耐鈪R市場(chǎng)操作慣例；如何通過非均勻網(wǎng)格的有限差分方法，構(gòu)建單個(gè)或多個(gè)空間變量且具備行業(yè)實(shí)效的偏微分方程（PDE）；如何借助特征函數(shù)和傅立葉轉(zhuǎn)換法為歐式期權(quán)定價(jià)；如何構(gòu)建隨機(jī)和局部波動(dòng)率模型以及混合的隨機(jī)／波動(dòng)率模型；如何針對(duì)本書所有模型運(yùn)用數(shù)值校準(zhǔn)技術(shù)；如何根據(jù)“波動(dòng)率微笑”系數(shù)對(duì)單純期權(quán)和障礙型期權(quán)進(jìn)行定價(jià)；針對(duì)趨近到期時(shí)間的限制性障礙型期權(quán)，如何運(yùn)用“障礙彎曲”方法；對(duì)于給強(qiáng)勢(shì)路徑依賴型期權(quán)定價(jià)的增廣型狀態(tài)變量，如何運(yùn)用偏微分方程或“蒙特卡洛模擬”法；如何構(gòu)建關(guān)于長(zhǎng)期匯率的三因素模型。

作者簡(jiǎn)介

　　伊安·J.克拉克編著的《外匯期權(quán)定價(jià)（實(shí)際操作指南）》是一本*的實(shí)際工作者手冊(cè)，包含了外匯期權(quán)定價(jià)的*技術(shù)，涵蓋了供職于銀行或?qū)_基金的金融工程師或交易員所需把握的關(guān)于外匯的數(shù)理知識(shí)，包括理論數(shù)學(xué)和實(shí)施、定價(jià)和校準(zhǔn)等綜合內(nèi)容。以實(shí)際數(shù)據(jù)為案例，本書介紹了大多數(shù)外匯期權(quán)交易者更為關(guān)切的諸多產(chǎn)品，并且描述了對(duì)這些產(chǎn)品定價(jià)時(shí)所運(yùn)用的針對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)特征的各種模型。 《外匯期權(quán)定價(jià)（實(shí)際操作指南）》的關(guān)鍵點(diǎn)是，描述了對(duì)這些模型實(shí)施校準(zhǔn)所需要的各種數(shù)值方法，這是一個(gè)在目前文獻(xiàn)中尚未得到重視的領(lǐng)域，但對(duì)于實(shí)際操作卻有著至關(guān)重要的意義。本書涵蓋了下述內(nèi)容：針對(duì)期權(quán)結(jié)算和延遲交付所進(jìn)行的調(diào)整；針對(duì)外匯的“波動(dòng)率截面”，如何構(gòu)建恰當(dāng)?shù)耐鈪R市場(chǎng)操作慣例；如何通過非均勻網(wǎng)格的有限差分方法，構(gòu)建單個(gè)或多個(gè)空間變量且具備行業(yè)實(shí)效的偏微分方程 （PDE）；如何借助特征函數(shù)和傅立葉轉(zhuǎn)換法為歐式期權(quán)定價(jià)；如何構(gòu)建*和局部波動(dòng)率模型以及混合的*／波動(dòng)率模型；如何針對(duì)本書所有模型運(yùn)用數(shù)值校準(zhǔn)技術(shù)；如何根據(jù)“波動(dòng)率微笑”系數(shù)對(duì)單純期權(quán)和障礙型期權(quán)進(jìn)行定價(jià)；針對(duì)趨近到期時(shí)間的限制性障礙型期權(quán)，如何運(yùn)用“障礙彎曲”方法；對(duì)于給強(qiáng)勢(shì)路徑依賴型期權(quán)定價(jià)的增廣型狀態(tài)變量，如何運(yùn)用偏微分方程或“蒙特卡洛模擬”法；如何構(gòu)建關(guān)于長(zhǎng)期匯率的三因素模型。

圖書目錄

總序
致謝
第1章 引言
1.1 外匯市場(chǎng)概述
1.2 標(biāo)價(jià)形式
1.3 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的考慮
1.4 即期結(jié)算規(guī)則
1.5 到期和結(jié)算規(guī)則
1.6 截止時(shí)間
第2章 數(shù)學(xué)預(yù)備知識(shí)
2.1 布萊克一斯科爾斯模型
2.2 風(fēng)險(xiǎn)中性方法
2.3 布萊克一斯科爾斯方程的推導(dǎo)
2.4 關(guān)于ST的隨機(jī)微分方程的積分
2.5 以即期價(jià)格對(duì)數(shù)表示的布萊克一斯科爾斯PDE系統(tǒng)
2.6 費(fèi)爾曼一凱克和風(fēng)險(xiǎn)中性期望法
2.7 風(fēng)險(xiǎn)中性方法和漂移項(xiàng)假設(shè)
2.8 歐式期權(quán)的估價(jià)
2.9 “一價(jià)法則”
2.10 布萊克一斯科爾斯期限結(jié)構(gòu)模型
2.11 布里頓一里澤恩伯格分析
2.12 歐式數(shù)碼型期權(quán)
2.13 對(duì)于結(jié)算的調(diào)整
2.14 針對(duì)延遲結(jié)算的調(diào)整
2.15 運(yùn)用傅立葉方法的定價(jià)法
2.16 “尖峰”系數(shù)：超越“厚尾”
第3章 德爾塔和市場(chǎng)慣例
3.1 標(biāo)價(jià)法的慣例
3.2 關(guān)于很多Delta（德爾塔）的法則
3.3 關(guān)于外匯德爾塔的慣例
3.4 市場(chǎng)波動(dòng)率截面
3.5 平值情形
3.6 市價(jià)勒式組合
3.7 微笑勒式組合和風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)工具
3.8 市價(jià)勒式組合圖示
3.9 微笑內(nèi)插：德爾塔所含多項(xiàng)式
3.10 微笑內(nèi)插：SABR
3.11 總結(jié)性意見
第4章 波動(dòng)率截面
4.1 波動(dòng)率的構(gòu)架：平坦的遠(yuǎn)期內(nèi)插法
4.2 波動(dòng)率截面的時(shí)間內(nèi)插法
4.3 波動(dòng)率截面的時(shí)間內(nèi)插法：節(jié)假日和周末
4.4 波動(dòng)率截面的時(shí)間內(nèi)插法：交易日內(nèi)效果
第5章 局部波動(dòng)性和暗含波動(dòng)率
5.1 引介
5.2 福柯一普朗克方程
5.3 杜皮埃局部波動(dòng)率的構(gòu)建
5.4 暗含波動(dòng)率及其與局部波動(dòng)率的關(guān)系
5.5 作為條件預(yù)期值的局部波動(dòng)率
……
第6章 隨機(jī)波動(dòng)率
第7章 定價(jià)和校準(zhǔn)的數(shù)值方法
第8章 第一代奇異期權(quán)：雙值型期權(quán)和障礙型期權(quán)
第9章 第二代奇異期權(quán)
第10章 多重貨幣期權(quán)
第11章 長(zhǎng)期外匯
參考文獻(xiàn)
進(jìn)一步讀物
譯者的話

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