非壽險精算學

第1章 非壽險精算數(shù)理基礎(chǔ)
1.1 隨機變量及其分布
1.2 隨機變量的數(shù)字特征
1.3 隨機變量的特征函數(shù)與矩母函數(shù)
1.4 條件概率和條件期望
第2章 損失分布
2.1 損失的理論分布
2.2 損失分布的擬合
2.3 貝葉斯估計
第3章 短期風險模型
3.1 短期個體風險模型
3.2 短期聚合風險模型
第4章 費率厘定原理
4.1 基本概念
4.2 保費計算原理
4.3 相關(guān)系數(shù)對純保費的影響
4.4 費率厘定簡介
4.5 最終賠款--損失進展法
第5章 信度理論
5.1 有限波動信度理論
5.2 Biihlmann模型
5.3 Btihlmann-Straub信度模型
第6章 無賠款折扣優(yōu)待系統(tǒng)
6.1 無賠款折扣優(yōu)待系統(tǒng)的定義
6.2 NCD系統(tǒng)的構(gòu)成
6.3 NCD系統(tǒng)的轉(zhuǎn)移概率矩陣
6.4 NCD系統(tǒng)的穩(wěn)定性
第7章 未到期責任準備金
7.1 短期未到期責任準備金
7.2 某些特殊業(yè)務(wù)的未到期責任準備金評估
第8章 未決賠款準備金評估方法
8.1 未決賠款準備金的概念
8.2 流量三角形
8.3 鏈梯法
8.4 案均賠款法
8.5 準備金進展法
8.6 賠付率法
8.7 B-F法
第9章 再保險精算基礎(chǔ)
9.1 再保險的概念和功能
9.2 再保險市場
9.3 比例再保險
9.4 非比例分保方式
9.5 再保險未決賠款準備金評估
附錄1
附錄2
附錄3