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基于MATLAB的金融工程方法及應用

基于MATLAB的金融工程方法及應用

定　價：￥39.00

作　者： 吳衛(wèi)星 等主編
出版社： 中國金融出版社
叢編項：
標　簽： 計算機與互聯(lián)網(wǎng) 專用軟件
ISBN： 9787504961648 出版時間： 2012-12-01 包裝： 平裝
開本： 16開 頁數(shù)： 296 字數(shù)：  

內容簡介

　　翻開《基于MATLAB的金融工程方法及應用》，首先看到的是金融工程應用所需要的基礎知識。即使你沒有了解過金融工程這方面的相關知識也沒有關系，這部書會告訴你，什么是金融衍生產品，什么是資產定價，什么是無套利分析方法，等等。于是，讓你慢慢地登堂入室，并且漸人佳境。接下來，《基于MATLAB的金融工程方法及應用》會向你耐心地講解金融工程中的核心內容即期權定價部分。該書不僅向你介紹離散條件下的二叉樹模型和連續(xù)時間下的布萊克一舒爾斯公式，而且還向你講授奇異期權定價、蒙特卡羅模擬、Copulo函數(shù)應用等內容。再接下來，就有了固定收入證券的分析。從基礎知識，一直講到定價方法，講到利率期限結構，等等。最后便有了投資組合優(yōu)化及其風險管理部分。這里的有關章節(jié)介紹了投資組合優(yōu)化、在險價值模型、Copula和蒙特卡羅模擬的風險計算。

作者簡介

暫缺《基于MATLAB的金融工程方法及應用》作者簡介

圖書目錄

1 引言
1.1 金融理論的發(fā)展
1.2 金融工程技術的發(fā)展以及信息技術的影響
1.3 信息技術與金融工程教學的改革
1.4 本書的背景和安排
【參考文獻 】
2 金融衍生產品介紹
【知識點 】
2.1 遠期
2.2 期貨
2.3 互換
2.4 期權
2.5 本章小結
【練習題 】
【參考文獻 】
3 資產定價基本概念
【知識點 】
3.1 資產定價方法的一般表述
3.2 套利與資產定價
3.3 風險中性概率與資產定價
3.4 本章小結
【練習題 】
【參考文獻 】
4 簡單期權的離散模型定價
【知識點 】
4.1 單時期二叉樹模型
4.2 兩時期二叉樹定價模型
4.3 多時期二叉樹定價模型
4.4 美式看漲期權的二叉樹定價模型
4.5 有紅利支付的歐式看漲期權
4.6 本章小結
【練習題 】
【參考文獻 】
【附注 】
5 簡單期權的連續(xù)時間模型定價
【知識點 】
5.1 布萊克一斯克爾斯（B-s）公式的提出與發(fā)展
5.2 股票價格的變化過程
5.3 伊藤引理
5.4 B-S公式的假設和推導過程
5.5 本章小結
【練習題 】
【參考文獻 】
【附注 】
6 復雜期權定價
【知識點 】
6.1 常見的奇異期權
6.2 障礙期權
6.3 亞式期權
6.4 本章小結
【參考文獻 】
【附注 】
7 基于蒙特卡洛模擬方法的期權定價
8 基于Copula的彩虹期權定價
9 固定收益證券的定價
10 傳統(tǒng)利率期限結構理論
11 現(xiàn)代利率期限結構模型
12 投資組合優(yōu)化
附錄 MATLAB編程基礎
【參考文獻 】

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