基于MATLAB的金融工程方法及應(yīng)用

定　價(jià)：￥39.00

作　者：	吳衛(wèi)星等主編
出版社：	中國金融出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	計(jì)算機(jī)與互聯(lián)網(wǎng) 專用軟件

購買這本書可以去

ISBN：	9787504961648	出版時間：	2012-12-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	296	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　翻開《基于MATLAB的金融工程方法及應(yīng)用》，首先看到的是金融工程應(yīng)用所需要的基礎(chǔ)知識。即使你沒有了解過金融工程這方面的相關(guān)知識也沒有關(guān)系，這部書會告訴你，什么是金融衍生產(chǎn)品，什么是資產(chǎn)定價(jià)，什么是無套利分析方法，等等。于是，讓你慢慢地登堂入室，并且漸人佳境。接下來，《基于MATLAB的金融工程方法及應(yīng)用》會向你耐心地講解金融工程中的核心內(nèi)容即期權(quán)定價(jià)部分。該書不僅向你介紹離散條件下的二叉樹模型和連續(xù)時間下的布萊克一舒爾斯公式，而且還向你講授奇異期權(quán)定價(jià)、蒙特卡羅模擬、Copulo函數(shù)應(yīng)用等內(nèi)容。再接下來，就有了固定收入證券的分析。從基礎(chǔ)知識，一直講到定價(jià)方法，講到利率期限結(jié)構(gòu)，等等。最后便有了投資組合優(yōu)化及其風(fēng)險(xiǎn)管理部分。這里的有關(guān)章節(jié)介紹了投資組合優(yōu)化、在險(xiǎn)價(jià)值模型、Copula和蒙特卡羅模擬的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算。

作者簡介

暫缺《基于MATLAB的金融工程方法及應(yīng)用》作者簡介

圖書目錄

1 引言
1.1 金融理論的發(fā)展
1.2 金融工程技術(shù)的發(fā)展以及信息技術(shù)的影響
1.3 信息技術(shù)與金融工程教學(xué)的改革
1.4 本書的背景和安排
【參考文獻(xiàn) 】
2 金融衍生產(chǎn)品介紹
【知識點(diǎn) 】
2.1 遠(yuǎn)期
2.2 期貨
2.3 互換
2.4 期權(quán)
2.5 本章小結(jié)
【練習(xí)題】
【參考文獻(xiàn) 】
3 資產(chǎn)定價(jià)基本概念
【知識點(diǎn) 】
3.1 資產(chǎn)定價(jià)方法的一般表述
3.2 套利與資產(chǎn)定價(jià)
3.3 風(fēng)險(xiǎn)中性概率與資產(chǎn)定價(jià)
3.4 本章小結(jié)
【練習(xí)題】
【參考文獻(xiàn) 】
4 簡單期權(quán)的離散模型定價(jià)
【知識點(diǎn) 】
4.1 單時期二叉樹模型
4.2 兩時期二叉樹定價(jià)模型
4.3 多時期二叉樹定價(jià)模型
4.4 美式看漲期權(quán)的二叉樹定價(jià)模型
4.5 有紅利支付的歐式看漲期權(quán)
4.6 本章小結(jié)
【練習(xí)題】
【參考文獻(xiàn) 】
【附注】
5 簡單期權(quán)的連續(xù)時間模型定價(jià)
【知識點(diǎn) 】
5.1 布萊克一斯克爾斯（B-s）公式的提出與發(fā)展
5.2 股票價(jià)格的變化過程
5.3 伊藤引理
5.4 B-S公式的假設(shè)和推導(dǎo)過程
5.5 本章小結(jié)
【練習(xí)題】
【參考文獻(xiàn) 】
【附注】
6 復(fù)雜期權(quán)定價(jià)
【知識點(diǎn) 】
6.1 常見的奇異期權(quán)
6.2 障礙期權(quán)
6.3 亞式期權(quán)
6.4 本章小結(jié)
【參考文獻(xiàn) 】
【附注】
7 基于蒙特卡洛模擬方法的期權(quán)定價(jià)
8 基于Copula的彩虹期權(quán)定價(jià)
9 固定收益證券的定價(jià)
10 傳統(tǒng)利率期限結(jié)構(gòu)理論
11 現(xiàn)代利率期限結(jié)構(gòu)模型
12 投資組合優(yōu)化
附錄 MATLAB編程基礎(chǔ)
【參考文獻(xiàn) 】