金融保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型研究

1　緒論
1.1 研究目的和意義
1.2 研究背景和方法
1.3 本書研究內(nèi)容
2 隨機(jī)保費(fèi)率下帶干擾的風(fēng)險(xiǎn)模型
2.1 模型的引入
2.2 破產(chǎn)概率的一般公式與指數(shù)上界
2.3 破產(chǎn)前的最大盈余及破產(chǎn)時(shí)的赤字分布
3 Erlang（2）風(fēng)險(xiǎn)模型的罰金函數(shù)
3.1 帶常利率的：Erlang（2）風(fēng)險(xiǎn)過程
3.2 具有紅利界限的Erlang（2）風(fēng)險(xiǎn)模型
4 馬氏環(huán)境下的Cox風(fēng)險(xiǎn)模型
4.1 預(yù)備知識
4.2 常利率下的Cox風(fēng)險(xiǎn)過程
4.3 帶干擾且保費(fèi)依賴于索賠強(qiáng)度的Cox風(fēng)險(xiǎn)模型
4.4 雙險(xiǎn)種且Cox相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)過程
5 時(shí)間相依索賠下風(fēng)險(xiǎn)模型的罰金函數(shù)模型的罰金函數(shù)
5.1 微積分方程和Erlang變換
5.2 數(shù)值結(jié)果
6 常利率下最小化破產(chǎn)概率的新業(yè)務(wù)最優(yōu)比例
6.1 模型與主要結(jié)果
6.2 數(shù)值例子
參考文獻(xiàn)
后記