畫說股指期貨（修訂版）

總 序
主編的話
前言
第一章 股指期貨的基本概念
預約的對弈 什么是期貨？／2
豪門三劍客 金融期貨的種類／3
股海中的諾亞方舟 什么是股指期貨？／4
山姆大叔的杰作 股指期貨的誕生／5
“雙向道”替代“單行線”推出股指期貨的意義／6
股市“晴雨表”什么是股票價格指數(shù)？／7
條條道路通羅馬 股票價格指數(shù)的編制方法／8
點數(shù)就是金錢 指數(shù)變化與盈虧換算／9
給一個支點，我可以撬動地球 股指期貨的特點／10
牛皮不是吹的 股指期貨的功能／11
證券市場運行的減震器 股指期貨的作用／12
交易產(chǎn)品的構成部件 股指期貨合約要素／14
是騾子是馬，拉出來遛遛 交易／15
期市航海圖 交易流程／16
此處排隊，不按高矮 價格形成／17
魚和熊掌不可兼得 交易方式／18
本店不做賒賬生意 結算／19
千里搭長棚，沒有不散的宴席 交割／20
天下熙熙，皆為利來 投資者類型／21
第二章 國內股指期貨市場設計
一個都不能少 股指期貨市場的構成／24
市場秩序的守護神 中國證監(jiān)會／25
跟蹤你是因為我愛你 保證金監(jiān)控中心的職能／27
股指期貨亮劍的大舞臺 中國金融期貨交易所／28
大機器運轉的齒輪 中金所的組織結構／29
盡職盡責的賬房先生 中金所結算部門／30
擂臺上的拳擊手 投資者的市場角色／31
扁擔兩頭挑的都是山 期貨公司的市場作用／32
塞翁失馬，焉知非福 IB制度／33
交易所的庫房 期貨保證金存管銀行的角色／34
衍生天地，風光無限 滬深300股指期貨合約的設計／35
就“她”長得漂亮 為什么選擇“滬深300"？／36
什錦大餐是怎樣烹制的？ 滬深300指數(shù)的編制方法／38
點兵點將，看誰亮相 滬深300主要成分股／40
認錢不認人 交易保證金制度／41
一個好漢三個幫 結算會員制度／42
既認錢，也看人 結算會員資格／43
一根繩子上的螞蚱 結算擔保金制度／44
親兄弟也要明算賬 結算規(guī)則／45
獨占的數(shù)字化姓名 交易編碼制度／47
期市勞作，早出晚歸 交易時間／48
“一張紙”身價幾何？ 合約價值／49
見“利”勇為，量力而行 保證金水平／50
秤砣雖小壓千“金” 最小變動價位／51
四個丫頭一臺戲 掛牌合約月份／52
醒醒，別誤站了 合約最后交易日／53
我愛股票，但更愛錢 現(xiàn)金交割方式／54
高速公路為什么要限速？ 漲跌停板制度／55
第三章 周邊股指期貨市場概況
太平洋世紀真的來了嗎？ 周邊市場主要股指期貨合約／58
豈可墻內開花墻外香 周邊市場的中國概念股指期貨／60
東方之珠的風采 中國香港恒生指數(shù)期貨的產(chǎn)生與發(fā)展／62
異軍突起的新銳一族 中國臺灣金融期貨市場概況／64
祖師爺年方二十有六 美國主要股指期貨合約介紹／66
經(jīng)濟巨人的短腿 日本股指期貨的產(chǎn)生與發(fā)展／68
借船出海，搶占先機新加坡股指期貨的發(fā)展狀況／70
青出于藍而勝于藍 韓國KOSP1200指數(shù)期貨／72
雙雄并立歐羅巴 歐洲金融期貨市場概況／74
第四章 股指期貨投資的基本規(guī)則
天然對峙的兩大陣營 多頭與空頭／78
撒開的網(wǎng)遲早要收的 開倉、持倉、平倉／79
繡球是怎樣拋的？ 限價指令與市價指令／80
水能載舟，亦能覆舟 持倉量的變化／81
水位預警與防洪措施 持倉限額制度／82
對稱世界里的單邊主義 成交量的計算／83
公平買賣，童叟無欺 競價及撮合原則／84
擂鼓開戰(zhàn)，鳴金收兵 開盤價與收盤價的確定／85
一個銅板也不能欠 當日無負債結算制度／86
想一槌定音，沒門！ 當日結算價的產(chǎn)生／87
今天你賺了嗎？ 當日盈虧的結算方法／89
既是兄弟，就得兩肋插刀 分級結算制度／90
別綁架了你自己 追加保證金及強行平倉制度／91
千萬別做“負”翁 什么是爆倉？／92
第五章 股指期貨投資分析與策略
順藤摸瓜，一摸一個準 股指期貨基本分析方法／94
出門看天色 股指期貨的基本面分析／95
看山不是山 股指期貨的技術分析／96
期市兵法的圣經(jīng) 道氏理論／98
浪花漸欲迷人眼 波浪理論／99
參數(shù)亦有中庸之道 移動平均線／100
三十年河東，三十年河西 相對強弱指數(shù)／101
K線圖的美妙身材 黃金分割／102
高處不勝寒 頭肩頂／103
潮起潮落，把握生機 M頂（W底）／105
翻手為云，覆手為雨 圓弧底（頂）／106
神秘的金三角 三角形／107
紅旗到底能打多久？ 旗形／108
牽牛要牽牛鼻子 影響股指期貨的主要因素／109
齊天大圣也逃不出如來佛的掌心 股指期貨的理論價格／110
差之毫厘，謬以千里 股指期貨與股票的區(qū)別／111
丟了芝麻，撿了西瓜 股指期貨對股票市場的影響／112
為你的股票買份保險 股指期貨套期保值原理／113
兩種不同的保單 套期保值的方法／114
預則立，不預則廢 買入套期保值案例／116
堤內損失堤外補 賣出套期保值案例／117
落差有多大 什么是基差？／118
不嫌利小，集腋成裘 股指期貨的套利／119
守株待兔的戰(zhàn)術 股指期貨的期現(xiàn)套利／121
腳踏兩條船，照樣游刃有余 股指期貨的價差套利／123
不是卻是的故事 股指期貨跨期套利的仿真案例／124
天下沒有完全不同的兩片葉子 股指期貨的投機原理／125
來一個雙面下注 股指期貨的對沖原理／126
分散風險的新籃子 利用股指期貨配置資產(chǎn)／127
第六章 股指期貨的風險管理
尋寶路上的地雷陣 股指期貨的風險類型／130
走鋼絲要系上安全繩 中金所的風險管理體系／131
不要摔倒在同一塊絆腳石前 期貨公司面臨的風險類型／133
……
第七章 股指期貨的運用
第八章 股指期貨開戶流程
參考文獻
附錄 股指期貨詞匯表
后記