面板數(shù)據(jù)模型及其在經(jīng)濟(jì)分析中的應(yīng)用

第1章 引言
第1節(jié) 面板數(shù)據(jù)發(fā)展歷程
一、面板數(shù)據(jù)分類
二、面板模型的優(yōu)勢和不足
第2節(jié) 面板數(shù)據(jù)在社會科學(xué)中的應(yīng)用
第2章 靜態(tài)面板模型
第1節(jié) 遺漏變量問題
一、遺漏變量
二、個體效應(yīng)模型
第2節(jié) 隨機(jī)和固定效應(yīng)模型
一、基本概念
二、等相關(guān)模型
三、固定效應(yīng)還是隨機(jī)效應(yīng)模型
四、嚴(yán)格外生假定
第3節(jié) 各類面板估計(jì)量
一、混合回歸估計(jì)量
二、組間估計(jì)量
三、組內(nèi)估計(jì)量或固定效應(yīng)估計(jì)量
四、一次差分估計(jì)量
五、隨機(jī)效應(yīng)估計(jì)量——可行廣義最小二乘法
六、雙因子效應(yīng)模型
第4節(jié) 面板模型的穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)差
一、面板穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)差
二、面板自助標(biāo)準(zhǔn)差
第5節(jié) 各類檢驗(yàn)
一、混合回歸模型對隨機(jī)效應(yīng)模型
二、混合回歸模型對固定效應(yīng)模型
三、隨機(jī)效應(yīng)對固定效應(yīng)：豪斯曼檢驗(yàn)
四、各種自相關(guān)檢驗(yàn)
五、群組間的異方差
第6節(jié) 非平衡面板數(shù)據(jù)
第7節(jié) 預(yù)測
第8節(jié) 統(tǒng)計(jì)量的特征比較
第9節(jié) 軟件命令和應(yīng)用實(shí)例
一、面板模型的軟件命令
二、應(yīng)用實(shí)例
第3章 動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型
第1節(jié) 工具變量法和廣義矩估計(jì)
一、工具變量法
二、二步法工具變量回歸
三、廣義矩估計(jì)
四、各種檢驗(yàn)
第2節(jié) 工具變量的選取
一、同期外生假定
二、弱外生假定
三、強(qiáng)外生假定
四、過多的工具變量
五、相關(guān)的軟件命令
六、應(yīng)用實(shí)例
第3節(jié) 嚴(yán)格外生性條件的違反和初始條件
一、基本假定
二、最簡單的動態(tài)模型
三、各種檢驗(yàn)
第4節(jié) 動態(tài)面板模型的帶虛擬變量固定效應(yīng)估計(jì)
一、動態(tài)模型
二、軟件命令
第5節(jié) 面板模型工具變量法和廣義矩估計(jì)
一、基本模型
二、一階差分估計(jì)
三、廣義矩估計(jì)
四、各種檢驗(yàn)
第6節(jié) 動態(tài)面板數(shù)據(jù)的蒙特卡羅分析
一、模型設(shè)定
二、軟件命令
第7節(jié) 極大似然估計(jì)
第8節(jié) 進(jìn)一步討論
第9節(jié) 二次差分估計(jì)量
一、一次差分
二、二次差分
第10節(jié) 應(yīng)用實(shí)例
一、生產(chǎn)函數(shù)估計(jì)
二、增長的收斂性驗(yàn)證
三、就業(yè)方程估計(jì)
四、盧卡斯理性預(yù)期模型的廣義矩估計(jì)
第11節(jié) 軟件命令操作
一、差分方程估計(jì)的軟件命令
二、系統(tǒng)廣義矩估計(jì)
三、各種命令對比分析
第4章 面板數(shù)據(jù)的單根檢驗(yàn)和協(xié)整分析
第1節(jié) 面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)方法
一、數(shù)據(jù)生成過程
二、萊文-林檢驗(yàn)
三、伊姆-皮薩然-申檢驗(yàn)
四、哈德里檢驗(yàn)
第2節(jié) 面板協(xié)整檢驗(yàn)
一、考檢驗(yàn)
二、基于殘差的拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)
三、佩德羅尼檢驗(yàn)
四、似然比檢驗(yàn)
第3節(jié) 面板的誤差修正模型
一、誤差修正檢驗(yàn)
二、面板檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
三、誤差修正檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸近分布
四、存在截面相關(guān)時的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
第4節(jié) 應(yīng)用實(shí)例
一、面板單位根檢驗(yàn)
二、面板協(xié)整檢驗(yàn)和誤差修正模型
第5節(jié) 軟件命令
第5章 面板受限因變量模型
第1節(jié) 二元選擇模型
第2節(jié) 靜態(tài)面板離散選擇模型
一、二元選擇模型
二、固定效應(yīng)的邏輯模型
三、隨機(jī)效應(yīng)的概率單位模型
四、面板隨機(jī)效應(yīng)托比模型
第3節(jié) 動態(tài)面板離散選擇模型
第4節(jié) 選擇性樣本和面板數(shù)據(jù)磨損問題
一、選擇性樣本
二、赫克曼二步估計(jì)的概率單位模型
三、樣本選擇和面板模型
第5節(jié) 應(yīng)用實(shí)例
第6章 變系數(shù)模型
第1節(jié) 介紹
第2節(jié) 隨橫截面?zhèn)€體而變化的系數(shù)
一、固定系數(shù)模型
二、隨機(jī)系數(shù)模型
第3節(jié) 系數(shù)隨著時間和橫截面單位同時發(fā)生變化
一、固定系數(shù)模型
二、隨機(jī)系數(shù)模型
第4節(jié) 軟件命令和應(yīng)用實(shí)例
一、命令介紹
二、投資需求函數(shù)
第7章 隨機(jī)前沿估計(jì)
第1節(jié) 隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)
一、隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)和技術(shù)效率
二、復(fù)合殘差項(xiàng)的分布
第2節(jié) 異方差情形下的效率估計(jì)
一、隨機(jī)擾動項(xiàng)具有異方差
二、無效率項(xiàng)具有異方差
三、隨機(jī)擾動項(xiàng)和無效率項(xiàng)都具有異方差
第3節(jié) 面板數(shù)據(jù)的隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)
一、基本模型
二、隨時間變化的技術(shù)無效率項(xiàng)
三、進(jìn)一步討論
四、非單調(diào)生產(chǎn)效率模型
第4節(jié) 軟件命令和應(yīng)用實(shí)例
一、命令介紹
二、中國生產(chǎn)效率估計(jì)(1978-2003年)
第8章 Stata軟件基本操作
第1節(jié) Stata簡介和網(wǎng)上資源
一、軟件簡介
二、網(wǎng)絡(luò)資源
三、使用界面
第2節(jié) 軟件的基本操作
一、數(shù)據(jù)管理
二、命令的格式與基本命令
第3節(jié) 基本的回歸分析
一、回歸命令
二、預(yù)測的語法格式
三、回歸診斷
四、應(yīng)用實(shí)例
第4節(jié) 簡單的編程
附錄 Stata10.0所有手冊和命令一覽
參考文獻(xiàn)
英文一中文人名索引
后記