股票指數(shù)期貨：投資套利與套期保值

定　價(jià)：￥45.00

作　者：	薛宏剛、徐成賢、徐鳳敏
出版社：	科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	證券/股票

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ISBN：	9787030219046	出版時(shí)間：	2008-08-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	227	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《股票指數(shù)期貨：投資、套利與套期保值》對(duì)股票指數(shù)期貨的基本理論和方法作了比較系統(tǒng)的介紹，重點(diǎn)闡述股票指數(shù)期貨的套利交易和套期保值交易。全書(shū)分為三部分，第一部分包括第1～4章，主要介紹股票指數(shù)期貨的基本概念，如期貨、遠(yuǎn)期、股票指數(shù)、股票指數(shù)期貨、股票指數(shù)期貨的交易策略、定價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)控制等基本概念和基本方法；第二部分包括第5～7章，主要介紹股票指數(shù)期貨的套利交易的概念、方法，重點(diǎn)是具有實(shí)用價(jià)值的套利邊界的確定方法、實(shí)現(xiàn)套利策略的關(guān)鍵技術(shù)——指數(shù)復(fù)制方法等；第三部分包括第8章和第9章，主要介紹利用股票指數(shù)期貨管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的套期保值方法，重點(diǎn)是股票指數(shù)期貨的最優(yōu)套期保值方法，采用不同風(fēng)險(xiǎn)度量，如方差、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR等，考慮交易費(fèi)用情形下最優(yōu)套頭比的確定方法以及套期保值的效率?！豆善敝笖?shù)期貨：投資、套利與套期保值》適合從事股票指數(shù)期貨、金融工程、實(shí)證分析的研究人員與從事金融風(fēng)險(xiǎn)控制、管理以及金融衍生產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員閱讀，也可作為金融工程、金融數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)等專(zhuān)業(yè)的高年級(jí)本科生、研究生和教師的教學(xué)和科研參考書(shū)。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《股票指數(shù)期貨：投資套利與套期保值》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

第1章認(rèn)識(shí)金融期貨
1.1 從金融衍生產(chǎn)品談起
1.1.1 什么是金融衍生產(chǎn)品
1.1.2 金融衍生產(chǎn)品的產(chǎn)生與發(fā)展
1.1.3 金融衍生產(chǎn)品的特性與用途
1.1.4 金融衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)
1.2 談?wù)劷鹑谄谪?br /> 1.2.1 金融期貨的定義
1.2.2 幾種常見(jiàn)的金融期貨
1.3 什么是股票指數(shù)
1.3.1 股票指數(shù)的定義與計(jì)算方法
1.3.2 國(guó)際主要股票指數(shù)
1.3.3 中國(guó)主要股票指數(shù)
1.4 見(jiàn)識(shí)股票指數(shù)期貨
1.4.1 股票指數(shù)期貨的發(fā)展歷史與現(xiàn)狀
1.4.2 股票指數(shù)期貨的特點(diǎn)
1.4.3 股票指數(shù)期貨的功能
1.4.4 股票指數(shù)期貨合約的細(xì)節(jié)
1.4.5 中國(guó)股指期貨的發(fā)展過(guò)程
第2章股指期貨的價(jià)格
2.1 金融資產(chǎn)的價(jià)格是怎樣確定的
2.2 從金融遠(yuǎn)期價(jià)格談起
2.2.1 金融遠(yuǎn)期合約定價(jià)方法
2.2.2 兩類(lèi)具體遠(yuǎn)期合約的定價(jià)
2.3 金融期貨價(jià)格的確定
2.3.1 金融期貨定價(jià)的一般方法
2.3.2 兩種具體金融期貨定價(jià)方法
2.4 股指期貨的合理價(jià)格與無(wú)套利價(jià)格區(qū)間
2.4.1 股指期貨定價(jià)的一般原理
2.4.2 不完美市場(chǎng)股指期貨定價(jià)的一般原理
第3章股指期貨的交易策略
3.1 套期保值交易
3.1.1 套期保值的分類(lèi)
3.1.2 確定套頭比的一般原則
3.2 套利交易
3.2.1 指數(shù)套利
3.2.2 跨期套利
3.2.3 跨市套利
3.3 投機(jī)交易
第4章股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制
4.1 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型
4.1.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
4.1.2 操作風(fēng)險(xiǎn)
4.1.3 信用風(fēng)險(xiǎn)
4.1.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
4.1.5 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
4.1.6 法律風(fēng)險(xiǎn)
4.2 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
4.2.1 風(fēng)險(xiǎn)的客觀(guān)性
4.2.2 期貨風(fēng)險(xiǎn)事件的突發(fā)性
4.2.3 風(fēng)險(xiǎn)損失巨大
4.2.4 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的關(guān)聯(lián)性
4.2.5 風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的復(fù)雜性
4.2.6 風(fēng)險(xiǎn)的放大性
4.2.7 風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)稱(chēng)性
4.2.8 風(fēng)險(xiǎn)一定程度的可測(cè)性
4.3 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源
4.3.1 產(chǎn)生股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在原因
4.3.2 產(chǎn)生股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的外在原因
4.4 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的控制和防范
　……
第5章股票指數(shù)期貨套利交易
第6章股指期貨套利機(jī)會(huì)的確定
第7章指數(shù)復(fù)制
第8章股票指數(shù)期貨的套期保值策略
第9章動(dòng)態(tài)套期保值策略
參考文獻(xiàn)