能源價格風險

第1章 風險管理
風險矩陣
金融風險
基差風險
法律風險、操作風險和稅收風險
小結(jié)
第2章 能源衍生品市場：場內(nèi)市場和場外市場
場內(nèi)市場和場外市場
期貨市場
互換和期權(quán)
小結(jié)
第3章 能源期貨合約
引言
期貨合約的關(guān)鍵因素
期貨期權(quán)合約
期貨市場套期保值
期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨交易（EFP）和期貨市場交割
國際石油交易所（倫敦）布倫特原油期貨標準合約
國際石油交易所（倫敦）布倫特原油期權(quán)標準合約
國際石油交易所（倫敦）柴油期貨標準合約
國際石油交易所（倫敦）柴油期權(quán)標準合約
國際石油交易所天然氣期貨標準合約
紐約商業(yè)交易所WTl輕質(zhì)低硫原油期貨合約
WTI輕質(zhì)低硫原油日歷價差期權(quán)
紐約商業(yè)交易所取暖油期貨合約
紐約商業(yè)交易所紐約港無鉛汽油期貨和期權(quán)合約
第4章 場外能源及相關(guān)衍生品市場
場外能源衍生品市場
場外石油衍生品市場
主要石油和天然氣相關(guān)場外互換
歐洲電力和天然氣市場
全球電力市場——發(fā)達或發(fā)展中的衍生品市場
歐洲天然氣市場
歐洲煤互換（現(xiàn)金結(jié)算而非實物結(jié)算）
天氣風險金融衍生工具
一些新進展——運費費率互換（現(xiàn)金結(jié)算）
衍生工具遠期曲線評估“
第5章 期權(quán)——交易和套期保值應用策略
波動率
期權(quán)的種類
對沖能源價格風險的期權(quán)交易策略
一些希臘字母簡介
期權(quán)策略
場外交易期權(quán)和常用的期權(quán)結(jié)構(gòu)化工具
期權(quán)交易——波動率交易
第6章 能源期權(quán)定價——該使用何種模型
能源市場上期權(quán)的種類
期權(quán)價值的一般規(guī)律
適用于能源產(chǎn)業(yè)的期權(quán)模型的種類
有關(guān)期權(quán)定價的參考書目
第7章 風險價值和壓力測試
一個風險管理的情形
VAR和其他的風險衡量方法
第8章 何時建立風險管理或交易程式的疑問
第9章 管理控制
第10章 “偷聽者”套期保值指南
第11章 操作風險
第12章 衍生品合約應用列舉及套期保值案例
第13章 風險管理程序和政策制定指導
第14章 能源市場運用的技術(shù)分析
第15章 后安然時代——關(guān)于信用控制和風險降低手段的應用指南
第16章 能源金融
第17章 場外衍生工具的法律風險制作和法律文件
第18章 衍生品的國際全計準則
附錄1 風險管理評估示例
附錄2 CDS 市場上的主要能源部門部和運輸單位（2002年9月）
附錄3 國際互換及衍生工具協(xié)會（ISDA）主協(xié)議
附錄4 國際互換及衍生工具協(xié)會生品交易確認書示例短期互換交易確認書
術(shù)語表