中國可轉換債券定價機制研究

第一章　可轉換債券概論
　第一節(jié)　可轉換債債券的基本概念
　第二節(jié)　可轉換債券市場的發(fā)展
　第三節(jié)　可轉換債券定價研究現(xiàn)狀
第二章　我國的可轉換債券市場
　第一節(jié)　我國可轉換債券市場的發(fā)展歷程
　第二節(jié)　我國可轉換債券的發(fā)行、上市及交易
　第三節(jié)　我國可轉換債券的研究現(xiàn)狀
第三章 可轉換債券的一般定價方法
第一節(jié) 可轉換債券定價的經典方法
第二節(jié) 可轉換債券定價組合模型和Margrabe模型
第三節(jié) 可轉換債券定價因素模型
第四節(jié) 二項式定價方法介紹
第四章 可轉換債券定價方法的新進展
第一節(jié) 考慮信用風險的可轉換債券定價
第二節(jié) 可轉換債券價值方程的數(shù)值方法
第三節(jié) 可轉換債券定價的實證分析
第五章我國可轉換債券的價格特征及定價方法
第一節(jié)我國可轉換債券的價格特征
第二節(jié) 我國可轉換債券的幾種定價方法及比較
第六章 我國可轉換債券的實證研究
第一節(jié) 模型介紹
第二節(jié) 參數(shù)確定
第三節(jié) 二叉樹的構造
第四節(jié) 數(shù)據(jù)來源
第五節(jié) 實證結果和主要結論
第七章 我國可轉換債券定價影響因素
第一節(jié) 我國可轉換債券的定價難題
第二節(jié) 我國可轉換債券融資動機分析
　第三節(jié)　我國可轉換債券觸發(fā)性條款缺陷分析
第八章　我國可轉換債券市場展望
附錄1　我國上市公司發(fā)行可轉換債券條款比較
附錄2　我國上市公司可轉換債券價格估計參數(shù)
附錄3　我國上市可轉換債券價格估計結果
附錄4　上市公司發(fā)行可轉換公司債券實施辦法
附錄5　公開發(fā)行證券的分司信息披露內容與格式準則
參考文獻