經(jīng)濟(jì)、金融計(jì)量學(xué)中的非參數(shù)估計(jì)技術(shù)

第1章 引言
1.1　計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型簡述
1.2　非參數(shù)估計(jì)方法簡介
參考文獻(xiàn)
第2章　非參數(shù)密度估計(jì)及其應(yīng)用
2.1　非參數(shù)密度估計(jì)簡介
2.2　非參數(shù)密度估計(jì)的基本性質(zhì)與光滑參數(shù)的選取
2.2.1　非參數(shù)核密度估計(jì)的基本統(tǒng)計(jì)性質(zhì)
2.2.2　光滑參數(shù)的選取
2.2.3　密度函數(shù)導(dǎo)函數(shù)的估計(jì)與光滑參數(shù)選取的DPI方法
2.2.4　核函數(shù)的選取與光滑參數(shù)
2.3　線性回歸模型誤差分布的非參數(shù)核密度估計(jì)
2.4　非參數(shù)密度估計(jì)對金融資產(chǎn)收益率分布估計(jì)的探索
2.5　Copula方法簡介
2.6　分析資產(chǎn)組合相依結(jié)構(gòu)的非參數(shù)核密度估計(jì)——ML兩步法
2.7　中國A股市場相關(guān)結(jié)構(gòu)的實(shí)證研究
參考文獻(xiàn)
第2章附錄
第3章　非參數(shù)回歸及其相關(guān)問題”
3.1　非參數(shù)回歸模型簡介
3.2　非參數(shù)回歸函數(shù)N—W核估計(jì)
3.3　核函數(shù)估計(jì)的基本性質(zhì)
3.4　其他非參數(shù)回歸估計(jì)方法
3.5　光滑參數(shù)的選擇及其相關(guān)問題
3.5.1　選擇光滑參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)
3.5.2　選擇光滑參數(shù)的方法
3.5.3　相關(guān)問題的討論
3.6　非參數(shù)回歸估計(jì)在經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型分析中的應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
第3章附錄
第4章　金融時(shí)間序列分析的非參數(shù)估計(jì)技術(shù)
4.1　引言
4.2　混合樣本序列的非參數(shù)密度函數(shù)估計(jì)
4.3　金融資產(chǎn)收益率波動(dòng)性的非參數(shù)函數(shù)估計(jì)
4.3.1　波動(dòng)性的核回歸函數(shù)估計(jì)
4.3.2　波動(dòng)性的局部多項(xiàng)式估計(jì)
4.3.3　金融資產(chǎn)收益率波動(dòng)性非參數(shù)函數(shù)估計(jì)的實(shí)證分析
4.4　金融時(shí)間序列的非參數(shù)技術(shù)
4.4.1　非參數(shù)GARCH模型
4.4.2　非參數(shù)ACD模型
參考文獻(xiàn)
第4章附錄
附錄常用概率核密度函數(shù)及其函數(shù)值表
后記