宏觀經(jīng)濟計量分析方法與模型

導(dǎo) 論
一、宏觀經(jīng)濟計量分析釋義
二、宏觀經(jīng)濟計量分析模型范式
三、宏觀經(jīng)濟計量分析模型構(gòu)造
四、宏觀經(jīng)濟計量分析方法體系
五、宏觀經(jīng)濟計量分析方法與模型的應(yīng)用
第一篇 經(jīng)典計量分析方法與模型
第1章 單方程經(jīng)濟計量模型
1.1 單方程模型計量分析基本原理
1.2 生產(chǎn)函數(shù)
1.3 消費函數(shù)
1.4 需求函數(shù)
1.5 投資函數(shù)
1.6 貨幣需求函數(shù)
第2章 單方程模型的計量分析方法
2.1 經(jīng)典假設(shè)條件下的最小二乘估計(OLS)
2.2 經(jīng)典假設(shè)條件下的極大似然估計(ML)
2.3 經(jīng)典假設(shè)帶約束條件下單方程模型的估計
2.4 義矩估計法(GMM)
2.5 貝葉斯估計法(BAYES)
第3章 聯(lián)立方程經(jīng)濟計量模型
3.1 聯(lián)立方程模型概述
3.2 聯(lián)立方程模型計量分析基本原理
3.3 聯(lián)立方程模型的識別
第4章 聯(lián)立方程模型的計量分析方法
4.1 聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)式模型單方程估計法(一)
4.2 聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)式模型單方程估計法(二)
4.3 聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)式模型聯(lián)立方程估計法
第5章 宏觀經(jīng)濟的一般均衡分析
5.1 瓦爾拉斯一般均衡
5.2 一般均衡的穩(wěn)定性分析
5.3 供給與需求的一般均衡分析
第二篇 非經(jīng)典計量分析方法與模型
第6章 非經(jīng)典假設(shè)下單方程模型計量分析方法
6.1 非球面擾動模型及其計量分析
6.2 非正態(tài)擾動模型的漸近分析
6.3 多重共線性模型及其計量分析
6.4 隨機解釋變量模型的漸近分析
第7章 非線性回歸模型的計量分析
7.1 非線性經(jīng)濟計量模型概述
7.2 可線性化的非線性經(jīng)濟計量模型
7.3 不可線性化的非線性經(jīng)濟計量模型
7.4 非線性聯(lián)立方程模型
第8章 變參數(shù)線性模型的計量分析
8.1 變參數(shù)線性回歸模型概述
8.2 確定性變參數(shù)線性回歸模型
8.3 隨機性變參數(shù)線性回歸模型
第9章 無參數(shù)回歸模型及其計量分析
9.1 無參數(shù)回歸模型概述
9.2 單方程無參數(shù)回歸模型的估計
9.3 聯(lián)立方程無參數(shù)模型的估計
第10章 半?yún)?shù)回歸模型的計量分析
10.1 線性回歸半?yún)?shù)模型的估計
10.2 線性半?yún)?shù)回歸模型的OLS估計
10.3 非線性半?yún)?shù)回歸模型的OLS估計
第11章 平行數(shù)據(jù)模型及其計量分析
11.1 平行數(shù)據(jù)模型概述
11.2 固定效應(yīng)模型及其計量分析
11.3 隨機效應(yīng)模型及其計量分析
11.4 平行數(shù)據(jù)擴展模型
11.5 兼顧地區(qū)比較的居民消費模型
第12章 宏觀經(jīng)濟非均衡分析
12.1 非均衡經(jīng)濟計量學(xué)基本模型
12.2 單一市場非均衡經(jīng)濟計量模型的估計
12.3 多市場非均衡經(jīng)濟計量模型的估計
12.4 宏觀經(jīng)濟非均衡模型實例
第三篇 動態(tài)計量分析方法與模型
第13章 平穩(wěn)序列與ARMA模型
13.1 平穩(wěn)時間序列與ARMA模型
13.2 ARMA模型的計量分析
13.3 ARMA模型建模步驟及實例
13.4 ARIMA模型及實例
第14章 自回歸與分布滯后模型
14.1 分布滯后模型及其計量分析
14.2 貨幣存量與產(chǎn)出變動反應(yīng)的分布滯后模型
14.3 自回歸分布滯后模型(ADL)及其計量分析
14.4 向量自回歸模型(VAR(p))
14.5 誤差校正模型及其估計
第15章 單位根過程及其檢驗
15.1 非平穩(wěn)過程與中心極限定理的失效
15.2 單位根過程的極限分布
15.3 單變量單位根過程的假設(shè)檢驗
15.4 GDP時間序列的平穩(wěn)性檢驗
15.5 AR(p)模型的單位根檢驗
第16章 協(xié)整過程及其計量分析
16.1 協(xié)整過程及Granger表示定理
16.2 協(xié)整向量的估計
16.3 協(xié)整性檢驗
16.4 協(xié)整系統(tǒng)的ML估計及協(xié)整向量的檢驗
16.5 購買力平價的協(xié)整分析
第17章 自回歸條件異方差模型
17.1 自回歸條件異方差模型(ARCH)
17.2 線性ARCH(q)模型的計量分析
17.4 即日收益易變性過程的GARCH分析
附表
參考文獻