中國股價行為金融計(jì)量研究

前言
第一章 緒論：中國股價行為研究概述
第二章 中國股價及收益率統(tǒng)計(jì)特征研究
 第一節(jié) 股票價值和價格——理性價值模型
 第二節(jié) 收益率定義
 第三節(jié) 收益率分布研究
 第四節(jié) 收益率分布經(jīng)驗(yàn)研究概述
 第五節(jié) 股票價格指數(shù)的統(tǒng)計(jì)特征
 第六節(jié) 交易價格離散化和股票價格統(tǒng)計(jì)特征
 第七節(jié) 關(guān)于中國股價及收益率統(tǒng)計(jì)特征的主要結(jié)論
第三章 中國股價行為自相關(guān)性與協(xié)整性研究
 第一節(jié) 自相關(guān)性以及經(jīng)濟(jì)理論含義考察
 第二節(jié) 我國股票價格動態(tài)特性：相關(guān)性和協(xié)整性
 第三節(jié) 上海股市日收益率的自相關(guān)性
 第四節(jié) 上海股市高頻收益自相關(guān)性
 第五節(jié) 自相關(guān)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)模型解釋
 第六節(jié) 關(guān)于中國股價行為自相關(guān)性與協(xié)整性的主要結(jié)論
第四章 中國股價行為波動的過程研究
 第一節(jié) 股票市場波動的衡量
 第二節(jié) 股價波動影響因素以及形成機(jī)制
 第三節(jié) 股票價格波動的經(jīng)驗(yàn)特征
 第四節(jié) 股票價格波動的ARCH模型
 第五節(jié) 對典型事實(shí)的經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)
 第六節(jié) 對股票波動GARCH類模型的經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)
 第七節(jié) 關(guān)于中國股價行為波動過程的主要結(jié)論
 附錄一 非對稱模型EGARCH對證180指數(shù)的檢驗(yàn)結(jié)果
 附錄二 TARCH對上證180指數(shù)的檢驗(yàn)結(jié)果
第五章 中國股價行為和宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)系研究
 第一節(jié) 股票市場與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系
 第二節(jié) 股票市場與宏觀經(jīng)濟(jì)其他變量的關(guān)系
 第三節(jié) 股市發(fā)展度量指標(biāo)研究
 第四節(jié) 國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)研究概述
 第五節(jié) 中國股票市場發(fā)展和經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的經(jīng)驗(yàn)研究
 第六節(jié) 股票市場和宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間關(guān)系的經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)
 第七節(jié) 關(guān)于中國股價行為和宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)系的主要結(jié)論
 附錄一 部分序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
第六章 中國股價行為和微觀變量關(guān)于研究
 第一節(jié) 公司特征與股票價格行為
 第二節(jié) 微觀結(jié)構(gòu)理論與股票價格行為
 第三節(jié) 證券交易印花稅調(diào)整對股票價格水平效應(yīng)分析
 ……
第七章 中國股價資本資產(chǎn)定價模型研究
參考文獻(xiàn)
后記