信用產(chǎn)品全面指南：定價、套期保值和風險管理

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譯者序
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第一部分 信用風險管理
 第1章 信用風險概論
  1。1 信用風險的要素
  1。2 決定組合信用風險的因素
  1。3 管理信用風險的傳統(tǒng)方法
  1。4 市場風險對信用風險
  1。5 歷史數(shù)據(jù)
  1。6 違約損失分布的案例
  1。7 信用風險模型
  1。8 結信紙
 第2章 風險敞口度量
  2。1 簡介
  2。2 風險敝口模擬
  2。3 典型風險敝口
  2。4 總結
 第3章 信用風險管理框架
  3。1 信用損失分布和未預期損失
  3。2 損失分布的推導
  3。3 例子——一期模型
  3。4 多時期模型
  3。5 貸款對等
  3。6 結論
  附錄A 貸款對等風險敝口公式的推導
  附錄B 例子模擬運算法則
 第4章 信用風險管理的高級技巧
  4。1 損失分布的分析式近似
  4。2 蒙特卡羅加速技術
  4。3 極值理論
  4。4 邊際風險
  4。5 組合優(yōu)化
  4。6 信用利差模型
  4。7 結論
第二部分 信用風險的定價和對沖
 第5章 信用衍生工具
  5。1 簡介
  5。2 基本信用產(chǎn)品
  5。3 信用定價的基本設想
  5。4 基本信用
  5。5 信用利差期權
  5。6 多重基本產(chǎn)品
  附錄A
  附錄B 基于附錄A中等級轉換矩陣的歷史利差的近似計算
 ……
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